FW20M13, S&P 500, DAX

FW20M13
Kontrakt na WIG20 w dniu dzisiejszym kontynuował zwyżki jednakże nie była to już tak spektakularna sesja jak wczoraj. Widać, iż napływ większych Goldmanów lekko ostudził nastroje polskich spekulantów. Dlaczego spekulantów, a nie inwestorów ? W mojej ocenie FW20 jest bardziej wykorzystywany w celach spekulacyjnych, aniżeli jako instrument zabezpieczający pozycje w akcjach… Oczywiście na rynku obecne są – w odróżnieniu od przeciętnego Kowalskiego – instytucje zabezpieczające swoje pozycje w akcjach itd…. Wolumen jak to wolumen… nieznacznie zwiększony.

Kontrakt zamknął się 7 punktów powyżej potężnego oporu tygodniowego, który w trakcie sesji został naruszony o 23 punkty. Ostatnie godziny to nic innego jak realizacja zysków i wydaje się, że można śmiało twierdzić polscy Goldmani realizowali zyski. Zakładając, że w ubiegłym tygodniu zamykali w pośpiechu swoje pozycje i w rezultacie wyszli całkowicie z L-ki lub zredukowali wielkość pozycji o połowę, przy dzisiejszych poziomach wyszli na swoje ! W końcu to prawie 100 punktów od poziomów wejść 2380-2400. Być może się mylę, ale pozostawiam do indywidualnej oceny.

Wracając do oporu tygodniowego… z czego ów opór wynika ? A z niczego innego jak 20 SMA poprowadzona po najwyższych cenach.
Jeżeli spojrzeć na wykres tygodniowy opór ten przez prawie miesiąc od 17 lutego do 10 marca stanowił barierę nie do przejścia, co w rezultacie skończyło się prawie 200 punktowym zejściem. Czy w chwili obecnej rynek wysyła sygnał do 200 punktowego ruchu w górę ? I tak i nie. Z jednej strony wybicie z klina, z drugiej niski wolumen.

Na wykres tygodniowy można spojrzeć z takiej perspektywy.

Widać dwie wręcz książkowe formacje: trójkąt zniżkujący, oraz klin zniżkujący. Jeżeli oprzeć się na klasycznych założeniach tyczących tychże figur na wykresach można obliczyć przybliżone poziomy docelowe.

Tak więc dla trójkąta zniżkującego mamy: 2447 – 2012 = 435 * 0.89 = 387 + 2322 = 2709. Potencjalny ruch w górę po wybiciu z tejże formacji winien sięgnąć poziomu 2709, oczywiście zakładając, że dalszy ruch odbędzie się również książkowo, a że jesteśmy w Polsce to z tymi zasadami bywa bardzo różnie :-)

Co natomiast mówi klin zniżkujący… 2663 – 2337 = 326 * 0.70 = 228 + 2476 = 2704

Wyniki dość zbliżone – Jakiś czas temu miała miejsce podobna sytuacja, która sprawdziła się w 80% – ruch po wybiciu sięgnął 80% długości ruchu do punktu docelowego. Czy tak będzie w tym przypadku ? Zobaczymy za kilka tygodni. Punkt zaczepny do wejścia w S na poziomie 2450. L-ka w przypadku wybicia się z klina, oczywiście jeżeli cena na zamknięciu będzie powyżej górnego ograniczenia. Naruszenia Intraday w tym przypadku są bez jakiegokolwiek znaczenia. Jeżeli dojdzie do wybicia dołem z formacji klina zniżkującego na wykresie dziennym pojawi się bardzo ciekawa formacja…

S&P 500

Zamknięcia 3 ostatnich dziennych świec na S&P 500 Futures wypadły poniżej 10 SMA – czyli poziomu sygnalizującego słabość strony popytowej. Patrząc na zachowanie się kontraktu można odnieść wrażenie, że amerykański popyt jest rzeczywiście nieobecny. Jeżeli również dzisiaj dojdzie do zamknięcia poniżej 10 SMA, na celownik wejdzie poziom 1643. Patrząc na stosunkowo długie cienie z ostatnich sesji, wejście w S-kę przy zamknięciu poniżej 1655 może skutkować szybkim zyskiem kilkunastu punktów, a przy jednoczesnym odwróceniu się w okolicach 1643, można by zebrać ciekawy „plon”. Zadanie trudne. Tutaj jednak wolę jedną pozycję z ciasnym stop losem.

DAX

Niemcy szaleją… :-) Zdecydowałem się dzisiaj na mały handel 2 kontraktami na DAX Futures ze skromnym zyskiem 30 punktów. Na wykresie może formować się potencjalna formacja trójkąta symetrycznego

Jeżeli dzisiejsza sesja zamknie się poniżej 8450, będzie to dla mnie sygnał do zajęcia pozycji krótkiej w dniu jutrzejszym. Natomiast jeżeli nie dojdzie do takiego zamknięcia wejście w pozycję krótką rozważę dopiero około godziny 17 lub po zakończeniu handlu na kasowym w Niemczech. Można również pokusić się o ustawienie zlecenia oczekującego z S-ką na 8425, bądź bardziej odważnie na 8450.