Ludwik i S&P 500 – pod wpływem wybicia z trójkąta
Handel na S&P 500 Futures przebiega jak do tej pory spokojnie, lekkie podejście wliczone w ryzyko wejścia w S-ki nie wyrządziło żadnej krzywdy dla układu wybicia z formacji trójkąta na interwale 4h. Wczorajsze założenia pozostają bez zmian, na ten temat napiszę coś więcej w okolicach godziny 23.
No a teraz słów kilka o Ludwiku.
Ludwik kto nie wie to algorytm, który działa na kontrakcie terminowym na WIG20. Charakteryzuje się tym, iż działa na interwale 15 minutowym. Jest modyfikacją algorytmu, który działał na DAX w ubiegłym roku i pozwolił uzyskać bardzo godziwy zysk w nieco ponad 2 miesiące. Algorytm ten wykorzystywany był na handlu na platformie Alior Trader na interwałach tickowych, minutowych i 5 minutowych. Niestety prowizje oferowane przez Alior Bank były zbyt wygórowane, a jakość usług dawała wiele do życzenia…. – Alior wzbogacił się na mnie o ponad 70 tyś. zł z samych prowizji i swapów ! Obrót na DAX wyniósł nieco ponad 13 tyś kontraktów w okresie wakacyjnym.
Aby zrozumieć zasadę działania Ludwika na wstępie należy zrozumieć jak działa RSI. Najprościej tłumacząc za wikipedią:
gdzie
a = Średnia wartość wzrostu cen zamknięcia z y dni
b = Średnia wartość spadku cen zamknięcia z y dni
Różnica miedzy RSI, a Ludwikiem jest jedna, a dokładnie tyczy się wyliczenia Relative Strenght Factor – czyli wyniku z dzielenia średnich a/b. O ile w RSI brane są pod uwagę ceny z zamknięć, w Ludwiku całkowicie zrezygnowałem z tej koncepcji. Wstępnie pod uwagę brana była wartość średniej stopy logarytmicznej z 3 ostatnich świec 15 minutowych ( cena zamknięcia – cena otwarcia ) – na DAX były to wartości 3 ostatnich ticków, 1M, 5M czy 15M. Niestety zmienność w Polsce nie powala z nóg toteż logarytmiczna stopa zwrotu okazała się pomysłem chybionym i została zastąpiona zwykłą stopą. W obliczeniach zostały wykorzystane wartości bezwzględne tychże średnich.
| 1 | 2 | ||
| O1 | C1 | C1 – O1 > 0 | C1 – O1 < 0 |
| O2 | C2 | C2 – O2 > 0 | C2 – O2 < 0 |
| O3 | C3 | C3 – O3 > 0 | C3 – O3 < 0 |
Gdzie:
O1, O2, O3, … – cena otwarcia pierwszej, drugiej, trzeciej itd. świecy 15M
C1, C2, C3, … – cena zamknięcia pierwszej, drugiej, trzeciej itd. świecy 15M
Jeżeli średnia z drugiej kolumny wynosiła 0, algorytm automatycznie przypisywał wartość 100 dla nazwijmy to Ludwikowego RSI.
Ludwik gra tylko na dlugo, nie wchodzi w s-ki.
Pozycja długa jest zajmowana jeżeli Ludwikowe RSI jest wyższe niż 50 punktów. Dla wartości poniżej 50 Ludwik nie podejmuje żadnych decyzji. Co więcej.. Ludwik bada czy zysk uzyskany z poprzedniego okresu jest dodatni/ujemny czy równy zeru. Jeżeli Ludwik uzyskał wynik 0, czyli po prostu nic nie zarobił, pozycja długa zostanie zajęta dopiero wtedy gdy Ludwikowe RSI będzie większe niż 70 punktów.
Brzmi to dość chaotycznie i skomplikowanie, ale w gruncie rzeczy sam mechanizm jest stosunkowo prosty, trudniejszym problemem była implementacja tego systemu.
Jakie i kiedy Ludwik generuje straty ?
Najczęściej w takie dni jak dzisiaj, co prawda strata za dzień dzisiejszy to tylko 1 punkt + prowizje. W ogólnym rozrachunku Ludwik wygląda bardzo przyzwoicie. Od początku roku, wynik netto to 383 punkty.
Na bardziej szczegółowy opis techniczny z kodem źródłowym i implementacją poświęcę osobny wpis, który mam nadzieję uda mi się zamieścić bardzo szybko.
Tak prezentują się wyniki Ludwika za ten rok:
Chwila nocnego szukania i juz wiem KTO to jest Ludwik!
Fajna masz forme artykulow, ale noca czlowiek wolniej mysli.
Mam kolejny problem – gdzie znajde kod zrodlowy tego Twojego Ludwika?