Grubasy, leszcze i arkusze zleceń

Inspiracją do napisania tego wpisu jest artykuł Szymona Wójcika „Czytanie taśmy” . Szymon przez 2.5 roku zdobywał doświadczenie „czytania taśmy” w firmie pop tradingowej, ja natomiast przez 4 lata uczyłem się spekulacji u boku największych spekulantów tego kraju dla których podstawowym narzędziem spekulacji był właśnie arkusz i drabinka zleceń.

Zacznijmy może od tego, że używanie pojęcia „czytanie taśmy” brzmi trochę dziwnie, a jest to nic innego jak analiza arkusza zleceń. W Polsce większość spekulacji na rynku akcji opiera się na podstawie właśnie arkusza zleceń i jest głównie wykorzystywana przez grubasów, spekulantów i niestety manipulantów. Należy jednak tutaj odróżnić pojęcie spekulanta od manipulanta, które w tym kraju stawiane jest na równi.

Rozpoczynając swoją przygodę z kontraktem terminowym na WIG20, korzystałem tylko i wyłącznie z arkusza zleceń i aktualnej drabinki cenowej. Praktycznie w ogóle nie korzystałem z wskaźników, czy oscylatorów.

Najważniejsze jest dla mnie to, czy podczas wzrostu/spadku notowań transakcje odbywają się w większości po stronie bid, albo ask. Dlaczego jest to takie ważne ? Jeżeli mamy dynamiczny spadek, większość transakcji najczęściej idzie PKC, czyli wszystkie półki z lewej są zasypywane. Tym samym sugerować to może, iż pojawiły się na rynku skrajne emocje, a szybkie zjazdy najczęściej mają charakter krótkotrwały, co za tym idzie można oczekiwać chwilowego odbicia. Ale są też spadki, gdzie większość transakcji jest zawieranych po stronie sprzedaży.

Pojawia się zlecenie S na 200 kontraktów po cenie 1979 i jest pierwsze w kolejce. Zostaje zdjęte (ktoś kupił 200 kontraktów po 1979) w jednej lub wielu transakcjach. Teoretycznie kolejne winno być wzięte zlecenie S po 1980, ale po stronie kupna na 1979, 1978, 1976 mamy zleceń na łączną ilość 90 kontraktów. W tym momencie pojawia się zlecenie S na kolejne 200 kontraktów z ceną 1976.

Doszło do zawarcia transakcji i po prawej mamy teraz kurs 1976 i 110 kontraktów w zleceniu. Jeżeli dojdzie kolejne 90 kontraktów na S, mamy ponownie 200 kontraktów. Należy obserwować czy są one zdejmowane, a następnie czy dochodzi do kolejnego zasypu na lewo o 2-3 pkt. Oczywiście ilość 200 kontraktów to tylko przykład. Niemniej jednak tego typu zachowanie bardzo często sugeruje ucieczkę grubasa z pozycji L, a jeżeli w kolejnych sesjach po stronie kupna pojawia się duża ilość kontraktów w zleceniach, istnieje duże prawdopodobieństwo przekręcania się grubasa z L na S.

Zachowanie kontraktu w dogrywce: zasypywanie na lewo, lub branie z prawej zawsze dawało większy pogląd na to co się działo w trakcje sesji i jak należy odbierać wyprowadzony ruch, o ile takowy się oczywiście pojawił. Zasypywanie batonów po lewej to nic innego jak dalszy wzrost. Rozjeżdżanie prawej strony – spadki.

Czytanie arkusza zleceń jest bardzo często i gęsto wykorzystywane przez spekulantów i manipulantów na mało płynnych spółkach z głównego parkietu, czy też rynku NewConnect. Każdy kto choć raz handlował day trading na małych spółkach, gdzie bardzo często płynność dawała wiele do życzenia, spotkał się z sytuacją wieszania notowań na widełkach (górnych/dolnych). Praktycznie w kilka sekund po zawieszeniu notowań, można zaobserwować badanie rynku w poszukiwaniu zleceń ukrytych w arkuszu. Czyli po zawieszeniu notowań na górnych widłach przy cenie 4.00 zł manipulant mógł złożyć zlecenie za powiedzmy 100 tys. zł po cenie 6 zł i w ten sposób wiedział ile akcji wystawionych jest na sprzedaż na zleceniach. Obniżając/podwyższając stopniowo cenę mógł bez problemu określić w którym miejscu stoi zlecenie ukryte.

Zlecenie ukryte pozwala na wystawienie np. 10k z opcją ujawnienia 100 akcji. Czyli rynek widzi jedynie 100 akcji na zleceniu sprzedaży. Jeżeli manipulant dorzuci do tego zlecenia po 10k akcji na każdej z 5 widocznych półek popytowych, po cichu liczy, że ktoś zdejmie z prawej jego ukryty batonik.

W dobie handlu algorytmicznego, obserwacja arkusza zleceń na rynku DAX Futres/S&P 500 futures jest niejako bezużyteczna, choć nie do końca. Co innego kontrakt na WIG20, który objawia się nieudacznością naszego systemu finansowego. Niemniej jednak takowa obserwacja jest najbardziej przydatna, gdy ceny na rynku formują formacje klina zniżkującego/zwyżkującego, czy jakiejkolwiek innej formacji zwężającej się, ale o tym w osobnym artykule.

Zauważyłem, że na stronie jest wiele osób, które dopiero co rozpoczęły przygodę z giełdą, niech poniższy tekst będzie Waszą Biblią – z resztą to musi być Waszą Biblią inaczej zginiecie Panie i Panowie, a żaden makler, czy anal Wam o tym nie powie. Jako, że miałem do czynienia z kilkoma maklerami i analami największych domów maklerskich tego kraju, wiem jakimi są szujami – zero zaufania do domów maklerskich. Niestety tutaj lecą wszyscy do jednego wora :-) Akcjonariat Obywatelski – Inwestuj świadomie wersja poprawna :-)

Tekst ma kilka lat i tylko pokazuje jaką sieczkę z mózgów robią teraz wszelakie firmy prop-tradingowe, domy maklerskie i analitycy chełpiący się pierwszymi miejscami wśród wróżbitów PKB USA, czy PL – LOL. Wersja dla kontraktu WIG20, DAX/S&P 500 Futures w kolejnym artykule. Oczywiście nadal możesz uczyć się największej bzdury XX wieku, czyli fal Elliotta, sukcesu na tym nie odniesiesz. Gwarantuję. Łapacze ciem, batmanów i pazia królowej to samo :-)

Ubieranie, czyli karmienie leszcza aka czytanie arkusza zleceń, czytanie taśmy, jak zwał tak zwał

Karmienie leszcza zwane też pompowaniem czy ubieraniem to popularna taktyka grubasów zmierzająca oczywiście do tego do czego zmierzaja wszyscy – żeby zarobić dużo w krótkim czasie. Żeby nakarmić leszcze muszą być spełnione pewne warunki:

– nurt musi być ale nie za bystry (spółka płynna ale nie za bardzo).
– należy posiadać rzeczony papier i gotówkę (najlepiej oba w większych ilościach).
– przynajmniej 30 minutowy średnio-dzienny wolumen musimy mieć.
– papier na ostrych wzrostach (trzeciea lub czwarta biała świeca).
– na S nie stoi gruba kolejka bo większość spodziewa się wzrostów.
– najlepszy moment to średnia sesjak w stanach i małociekawe otwarcie na WIG.

Leszcze obserwują bacznie otwarcie (po dwóch-trzech sesjach wzrostowych gromadzi się ich zwykle większa ilość) i czekają. Wtedy stawiamy średnią beleczke na K. Leszcze obserwują co się będzie działo.
Należy włożyć sobie wtedy trochę papiera w ryj samemu, żeby podejrzanie nie wyglądało a potem, po chwili skubnąć ze 2-3 razy tę kolejkę co czeka po prawej i walnąć PKC-em K ale obliczyć tak, żeby sięgnąć piątego w kolejce co do wielkości zleceń na S. Powstaje wtedy pełne mignięcie całych notowań na zielono.

Ktoś kto obserwuje 20 spółek w arkuszu (w tym naszą spółkę) – nie ma bata, żeby tego nie zauważył.

Spogląda.
(BTW: drobnica i małe leszczyki zazwyczaj używaja podglądu tylko jednego lub trzech zleceń w kolejce bo są na tyle pazerni, że szkoda im wywalić stówkę miesięcznie na obserwację notowań. Tych pomijamy w naszych rozważaniach).

Odczekujemy 30-40 sekund i powtarzamy operację sięgając wyżej. Mija 30 sek. Tyle potrzeba, żeby leszcz jeden z drugim zrozumiał, że coś się dzieje i, że „kto szybko kupuje -dwa razy kupuje” i wklepał zlecenie. Po wklepaniu wrzuca je szybko na parkiet. Najlepsi łyknęli a ci co nie zdążyli przepisują zlecenia i kupują wyżej.
My podsycamy odpowiednio skubiąc po trochę tych z prawej (nazywa sie to skubaniem leszcza), żeby wyglądało, że jest ruch na spółce. Możemy skubać po 30 – 50 akcji. Ważne, żeby migało.
Leszcze są już posrani i dociągają do zamierzonych przez nas 7-8% wzrostu. Ruch zamiera… czekają… teraz musimy wykazywać aktywność. od czasu do czasu skubniemy z prawej ale każde zlecenie pojawiające sięna K napychamy (ale nie do pełna !!!). Zostawiamy końcówki. Leszcze są głodne wzrostów i pazerne. Będą chciały ustawiać zlecenia zawsze o grosz wyżej, żeby tylko mieć papier.
W ten sposób pilnujemy przez zamierzony okres (niekoniecznie przez całą sesję). Po lewej tymczasem zaczyna grubieć bo już przestają się wyprzedzać po groszu i gromadzą się w ławicach na pewnych poziomach po lewej blisko wielkości transakcyjnych. O to nam chodziło.

UWAGA: Na skubanie i podtrzymywanie kursu zużywamy to co łyknęliśmy, żeby doprowadzić papier na poziom +7-8%. Jak już to zużyjemy – dalej karmimy umiejętnie. Ważne, żeby kurs ani nie rósł ai nie spadał.

Inni się dokładają, rośnie wolumen. Leszcze myślą: nie po to ktoś tyle kupił, żeby teraz stracić więc żrą coraz śmielej (zupełnie jak te szczury w filmie „Szczurołap” – polecam). Smart-Leszcze już zwęszyły – duże obroty nie oznaczaja kolejnego wzrostu tylko sesję odwrotu spod szczytu – ale nie są pewne… czekają…handel na papierze zamiera ale zlecenia grube na K jeszcze stoją.
Wtedy sypiemy mocne dwie garście, obliczone tak, żeby wcisnąć całej widocznej kolejce do głębokości 5-tego poziomu a potem drugi raz, żeby jeszcze pogłębić i sprzedać tyle ile zamierzaliśmy. Leszcze są nakarmione i posrane… zamierają jak zając w snopie światła z latarki. Ale właśnie wtedy jest 16:07.
Mija minuta i zaczynają sprzedawać delikatnie. Wtedy spokojnie stawiamy swoją beleczkę na K niżej i odbieramy trochę tego co spanikowani nam w dogrywce oddadzą.
Resztę odbierzemy nazajutrz
W ten sposób odkupimy swój papier tanio i skutecznie i mamy nakarmione leszcze oraz zapewnioną niską cenę na otwarciu nazajutrz oraz pożądaną świeczkę z długim górnym cieniem dającym układ harami lub spotkania lub nawet zasłonę czarnej chmury – co sygnalizuje spadki i wypłoszy nam leszczy na drugi dzień.