Budujemy własną zyskowną strategię spekulacyjną – część II

Kolejna odsłona procesu budowania własnej, zyskownej strategi spekulacyjnej. W części I umieściłem cztery niezbędne elementy potrzebne do zbudowania takowej strategi, najistotniejsze zostaną teraz nieco szerzej omówione.

1. Unikanie szaleństwa spekulacyjnego
2. Plan Tradingowy / biznes plan
3. Spisanie własnych przekonań rynkowych
4. Eliminacja negatywnych czynników

Myślę, że w tym momencie warto zastanowić się nad jedną istotną kwestią. Co z osobami, które dopiero stawiają pierwsze kroki na rynku i ich doświadczenie można liczyć w dniach, czy godzinach ? Otóż każda osoba ma jakieś przekonanie o rynku. Stawiający pierwsze kroki w jakiś sposób musieli dowiedzieć się o rynku, pojawiła się motywacja, czy chęć spróbowania czegoś nowego. Być może podglądali znajomych, uczestniczyli w jakiejś prezentacji przygotowanej przez dom maklerski, czy brokera. Coś zawsze stoi za decyzją o wejściu na rynek i wiele z tych osób ma jakieś wyobrażenie/przekonanie. Także każda informacja jest bardzo przydatna i pomocna w dalszej podróży spekulacyjnej.

Większość początkujących spekulantów, czy niepotrafiących utrzymać swojego portfela w ryzach można zakwalifikować do uprawiających coś pomiędzy spekulacją intuicyjną, a spekulacją bazującą o konkretny system. Wypisanie swoich przekonań i nawyków rynkowych oraz ich analiza pozwoli dokładnie określić jaki trading uprawiamy. Aczkolwiek jeśli chodzi o spekulację intuicyjną, trzeba tutaj wyodrębnić pewne zachowania, które z typową spekulacją intuicyjną mają niewiele wspólnego. Intuicja oparta jest o wiedzę, czy własne przekonania. Jednak te elementy niekoniecznie mogą być „kompatybilne” z rynkami. Wtedy mamy coś na zasadzie tradingu „zająłem taką pozycję, bo tak”. Osobiście porównuję taki trading do 6-latka strzelającego z AK-47. Nauczyć kogoś strzelać nie jest problemem, wystarczy pociągnąć za spust. Niestety 6-latek nie jest w stanie strzelać celnie, więc tu tkwi problem. Przez przypadek może ustrzelić cel, ale ciężko będzie mu regularnie do niego trafiać. Sama umiejętność pociągnięcia za spust nie jest sztuką.

Ale do rzeczy. Zdaję sobie sprawę, że większość osób, która traci na rynku i jakimś cudem trafiła na tę stronę i jeszcze przez większy przypadek trafiła na poprzedni wpis stwierdziła, że nie ma najmniejszego sensu spisanie trading planu, własnych przekonań, czy prowadzenie dziennika spekulacji. Wiem, wiem, wiem. Jesteśmy mądrzejsi od samych siebie pod każdym aspektem i oszukujemy siebie kiedy tylko możemy, by tylko mentalnie masturbować nasze ego. W moim przypadku było tak, że pewnego dnia po serii potężnych strat, stanąłem przed lustrem i powiedziałem sobie „Kurwa, jestem zajebiście zdeterminowany, by pogrążyć się finansowo”. Na nic się zdały lata spekulacji na akcjach, szarżowanie indeksem NC w górę i dół, bycie na językach połowy spekulantów NC, nauki u znamienitych spekulantów i traderów. Na Forex – mówiąc dosadnie – po prostu mi odjebało. Plus był taki, że miałem potężną wiedzę z zakresu AT, szulerni z domów maklerskich i brokerów, ale co z tego jak nie mogłem jej wykorzystać na Forex, chciwość i łechtanie mojego ego wzięło górę. Wziąłem się za siebie.

Trading plan

1) Ryzykuję 1% do momentu, w którym moje equity nie zwiększy się o 25%. I całkowicie mylne jest przekonanie, że przy portfelu 10k największa pozycja jaką mogę otworzyć to pozycja za 100 zł, czyli mniej więcej odpowiednik 0.01 lota na DAX Futures przy dźwigni 1:50. Ryzyko na pozycji, czyli strata nie może przekroczyć 100 zł. Może być jakakolwiek pozycja, ważne aby strata nie przekroczyła 1% kapitału. Logicznym jest, iż mniejsze pozycje pozwalają na ustawienie szerszego zlecenia SL, a przy większych pozycjach zakres SL jest dość wąski i wymaga opracowania bardziej precyzyjnej metody wejść.

2) Zwiększam ryzyko do 2%, gdy na 20 trejdów popełnię nie więcej jak 5 stratnych transakcji i gdy equity jest powiększone o 25%, a łączne straty nie przekroczyły 15% kapitału. Czyli w najlepszym przypadku mogłem dokonać 60 transakcji i 15 stratnych na łączną sumę 15% początkowego kapitału, czyli 45 spekulacji zwiększy mój kapitał o 20%. Zacząłem grupować sobie spekulacje w „dwudziestki”.

3) Jeżeli strata na kapitale wyniesie 25% przy ryzyku 2%, wracam ponownie do ryzyka 1%.

Dla każdego przyrostu kapitału można definiować sobie różne poziomy ryzyka itd.

Czyli na wstępie podstawą jest zdefiniowanie ryzyka na pojedynczą transakcję, oraz całkowitej straty na kapitale zanim uznam, że jest bardzo źle. Nie ma to nic wspólnego z systemem. Po prostu z góry założyłem sobie najwyższą możliwą stratę, która nie dokona drenażu w moim portfelu i nie sprawi, że moja sytuacja finansowa sprzed tradingu nie pogorszy się.

Ustaliłem sobie miesięczny zysk, który by mnie satysfakcjonował.

Przeanalizowałem instrument na którym chcę spekulować, w moim przypadku był to CFD na DAX Futures. Zysk za 1 pkt taki i taki, czyli osiągnięcie takiego i takiego kapitału w miesiąc wymaga takiego i takiego zysku punktowego. Podzielone na ilość sesji w miesiącu i otrzymałem wynik punktowy per sesja. Jednak nie ma to nic wspólnego z graniem za wszelką cenę, ale to wyjaśnię nieco później.

Wypłaty z konta w określonej kwocie robię po osiągnięciu odpowiedniego zysku.

Przeliczenie wszystkiego na sucho na kartce papieru daje sensowny obraz zarządzania kapitałem. Pokazuje co można, czego nie można. A w kolejnych etapach budowania strategii daje potężne narzędzie w zarządzaniu ryzykiem/kapitałem i doboru odpowiednich reguł wejść/wyjść.

Sam plan tradingowy jak wspomniane w poprzednim wpisie to podstawa, szkielet bez którego przeciętny Kowalski nie jest w stanie odnieść długoterminowego sukcesu na rynku. Po prostu nie jest. Oczywiście wraz z czasem i doświadczeniem i konsekwencją trzymania się swoich zasad, można dowolnie modyfikować swoje założenia, o ile mają one w ogóle sens. I bardzo proszę o nieprzytaczanie mi w tym momencie nazwisk wirtuozów forexów wg. których samo podanie „tu wchodzisz, tu wychodzisz” zrobi z przeciętnego Kowalskiego kolejnego rekina giełdy. Jest to trącąc z angielskiego im-fucking-possible. .

Po spisaniu trading planu, czeka tradera najbardziej beznadziejna sprawa od czasu pierwszej komunii…

Rachunek sumienia tradera, czyli spisanie swoich przekonań oraz złych nawyków – naćpany dopaminą trader idzie na odwyk.

Jeśli przeciętny Kowalski chce odnosić długoterminowy sukces na giełdzie, musi to zrobić. Nie ma bata. Czemu to służy ? A służy to temu, aby dopasować strategię do własnej psychy i trading planu. Niczemu innemu.

Często zdarza się, że w swoich przekonaniach kierujemy się opiniami innych osób, które nie do końca są „kompatybilne” z tradingiem lub dane przekonanie zaprzecza twardym faktom. Obiektywizm to podstawa, nie musimy być w 100% obiektywni w tradingu, ale winien on stanowić zdecydowaną większość w kluczowych elementach. Jednym z klasycznych przykładów może być przekonanie o stosowaniu zleceń Stop Loss. W tym przekonaniu dochodzi do pewnego paradoksu. Wielu traderów uważa, że stosowania zlecenia SL jest złe. Paradoks pojawia się wtedy, gdy takie przekonanie pojawia się u tracącego tradera, dla którego ostatecznym Stop Lossem jest Margin Call. Należy zastanowić się skąd pochodzi to przekonanie, czy jest to opinia jakiegoś innego tradera, czy zaczytana w internecie, czy otrzymana na szkoleniu. Na pewno nie może być to własna opinia na podstawie rachunku. Wystarczy spojrzeć na swoje straty, a następnie zastanowić się jakby to wyglądało, gdyby każda transakcja byłaby zamykana na np. 1% stracie. Jeżeli jednak mimo twardego dowodu w postaci własnych strat i kryzysu finansowego, trader twiedzi, że brak SL jest ok to krzyżyk na drogę.

W takim przypadku mamy do czynienia z przekonaniem, które w ogóle nie jest obiektywne, jest złe bo zaprzecza twardym faktom i co więcej wypływa bezpośrednio z zewnątrz, czyli ślepe opieranie się na opinii osób trzecich. Takie przekonanie należy jak najszybciej wyeliminować, bo może prowadzić do głębokiego drenażu portfela.

Wraz z przekonaniem o zleceniach SL, często pojawia się przekonanie o tym, iż straty są wynikiem błędnej strategii, czy nieradzeniem sobie z psychiką. Jest to jak najbardziej prawidłowe przekonanie. Jeżeli trader nie ma rozpisanego trading planu, w którym oczywiście musi się znaleźć miejsce na ryzyko, strategia nie istnieje. Skoro jej nie ma, naturalnym jest, że trader będzie tracić w dłuższym terminie.

Trading daje wolność finansową. Jedno z najlepszych przekonań, które z początku nie jest obiektywnym przekonaniem tradera, a wynika bezpośrednio z opinii osób trzecich. Aby mówić o wolności trzeba przestrzegać z góry określonych reguł. Tak samo jak w życiu codziennym – przestrzeganie prawa daje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż nie trafimy za kraty. Oczywiście zdarza się, że ktoś trafi bezpodstawnie za kraty, ale wyjątki potwierdzają regułę. Tak samo w tradingu, o wolności finansowej można mówić dopiero wtedy, gdy jest trading plan i zrobiony rachunek sumienia. Jeżeli to przekonanie jest mocno zakorzenione w psychice tradera, trzeba zdać sobie sprawę, że bez tego co zostało już napisane i co zostanie napisane w tym nazwijmy to poradniku, nie ma możliwości osiągnięcia wolności finansowej z tradingu.

Właśnie w taki sposób trzeba podejść do swoich przekonań. Porządnie zastanowić się nad tym co się za tym przekonaniem tak naprawdę kryje i czy z danego przekonania bezpośrednio wynika inne. Przekonania mogą też wynikać bezpośrednio z innych przekonań, więc takowy rachunek sumienia jest po trading planie czymś niezbędnym.

Jednym z moich dziwacznych przekonań, było przekonanie o tym, że trading jest tylko dla osób, które chcą się z niego utrzymywać i tylko to się w nim liczy. Wynikało to z tego, iż chciałem wszystkim pokazywać wokół jaki jestem zajebisty. Wrzucałem na forex-nawigator.biz swoje wyśrubowane do 100% wyniki i oczekiwałem poklasku wśród innych traderów. Szybko otrzeźwiałem i stwierdziłem, że opinia i poklask wśród innych traderów jest dla mnie bez znaczenia, bo to tylko literki z jakiegoś forum. Osób tych pewnie nigdy nie poznam na żywo i nie będą moimi znajomymi do końca życia. Po prostu masturbowałem swoje ego wpisami na forum. Obecnie mija ponad 5 lat jak nie wchodzę na forex-nawigator. Z innych miejsc również zrezygnowałem. Dlaczego ? Trading na życie to nie miejsce na robienie sobie przyjaciół, tylko wrogów i uświadomienie, że trading to nie tylko handel na forex, czy rynku terminowym, ale jak najbardziej handel na akcjach wchodzi w szerokie pojęcie tradingu.

Ale jak to ma się do metodyki wejść/wyjść ?

Gdy prowadziłem dziennik swoich spekulacji dość skrupulatnie, zauważyłem że do dużych strat dochodziło przeważnie, gdy miałem w grze na jednym instrumencie więcej jak 5-6 pozycji. Z drugiej strony byłem przez chwilę zapatrzony w piramidowanie i uważałem, że jest to jedyny sposób na pomnożenie kapitału. Jaki wniosek ? Piramidowanie nie jest, nie było i nigdy nie będzie dla mnie. Do tego doszło przekonanie, iż nie traktuję tradingu jako coś co musi być. Coś co musi być u mnie to kolarstwo MTB. Trading jest jako takim dodatkiem, więc nie muszę się spinać z piramidowaniem i ozłacaniem siebie w miliony monet w tydzień. Mam zdefiniowane cele, ryzyka, które całość tworzą zdrową zyskowną strategię spekulacyjną. Rozumiecie ? Ktoś mógłby sobie pomyśleć, jak to nie chce milionów monet w tydzień z piramidowania. Pewnie, że nie chcę – chcę miliardów monet, którego piramidowanie mi nie da, a da co innego :-) Proste ? Proste.

Do tego wszystkiego nie trzeba 11k h spędzonych przed wykresem. Przygotowanie tradingu planu, może zająć tydzień, dwa, poświęcając na to łącznie z 10-15 godzin. Wypisanie przekonań, prowadzenie dzienniczka trochę dłużej, bo musi to być zrobione naprawdę sumiennie. Największym problemem z tym wszystkim będą miały osoby, które traktują trading na zasadzie 100% zyskownych transakcji i wieczne posiadanie racji. Chodzi o to, że takie osoby za każdym razem traktują trading bardzo personalnie i emocjonalnie, bo nie zostało połechtane ich ego i ich opinia co do rynku okazała się błędna. Takim osobom będzie bardzo ciężko zmienić swoje przekonania i zrozumieć, że Trading nie polega na posiadaniu racji. Strategia, która wygrywa w 45% i spełnia jeszcze kilka innych warunków, jest strategią bardzo dobrą. Strategią nadającą się do tradingu, ale o tym w kolejnych częściach. Eliminacja negatywnych czynników jest czasem niemożliwa, lub wymaga jakiś dziwnych metod. Znalezienie sobie dodatkowego zajęcia poza tradingiem jest bardzo pomocne. Dla mnie takowym jest kolarstwo górskie, gdzie mogę rywalizować z zawodnikami, czy współpracować z innymi z zespołu, co również pokazuje, że jeżeli zostaną złamane reguły współpracy, cel nie zostanie sięgnięty. Rozpalonym harpaganom zawsze mówimy, że prędkości grubo powyżej 30 km/h to nie prędkości kolarstwa górskiego, więc podniecanie się na tego typu chwilowe prędkości w kolarstwie górskim jest czymś bardzo złym. Podobnie jak w tradingu.

Tak naprawdę to co jest opisane w pierwszych dwóch częściach jest najtrudniejszym etapem w procesie budowania zyskownej strategii spekulacyjnej.

W kolejnych częściach przedstawię konkretne przykłady w budowaniu metod wejść/wyjść na podstawie własnych strategii. Wraz ze zdefiniowanymi przekonaniami, które się za tym kryły i ustalone zasady w zarządzaniu kapitałem. Oraz jedną „strategię”, która na podstawie kompletnie błędnych przekonań bazujących na opiniach osób trzecich doprowadziła mnie do potężnej straty.

A co do racji. Racja jest tylko jedna, a skoro mam ją zawsze to nikt inny mieć już jej nie może. Wyjątki tylko potwierdzają regułę :-)