Lock, Stock And Two Smoking Barrels – czyli porachunki na rynkach

Na S&P 500 Futures od ponad miesiąc trwa wojna na wyczerpanie pomiędzy … właśnie… pomiędzy kim… Ani specjalnie tu kupujących nie ma, ani realizujących zyski, tym bardziej uprawiających krótką sprzedaż. Rydex Funds Nova/Ursa Sentiment Ratio wskazuje na brak wyraźnych nastrojów wśród retaili na zakupy, czy też na spadki. What the fuck.

Z drugiej strony, instytucje zwiększają zaangażowanie w pozycje długie na S&P 500

SKEW jakoś specjalnie nie wskazuje na „rozpierduchę”, a VIX zanurkował do 11.98

Ubiegłotygodniowa korekta doszła do strefy cen uśrednionych i jebs… koniec…

Co to oznacza ? Oznacza to tyle, że mam idealne wejście na rzut monetą:

Reszka – jutro na otwarciu otwieram pozycję krótką i przekręcam się na L na 10 pkt po strzeleniu 10-SMA (max). SL nieco powyżej tej średniej i odwrócenie na S.

Orzeł – na otwarciu otwieram pozycję długą i przekręcam się na krótką po strzeleniu 10-SMA. SL nieco poniżej tej średniej i odwrócenie na L.

Żyć nie umierać, zysk bez wysiłku.

Niemniej jednak już w tym tygodniu średnie kroczące zazębią się i niebawem winniśmy zobaczyć zdecydowany ruch z wybicia się z zazębionych średnich – najpewniej pokryje się to z tygodniem wygasania kontraktów.

DAX Futures

Sesja na niby, więc za bardzo nie ma czego komentować, aczkolwiek sesja dość udana. Wpisująca się w statystykę sesji pod nieobecność Jankesów, Niemcy w większości kończą je na minusach.

Pivot w 10 700. L powyżej, S poniżej. Dorzucenie do L powyżej 10 782. Dorzucenie do S pod 10 618, choć tu też tygodniowy pivot, więc lepiej poniżej wcześniejszego wsparcia większą pozycją, aniżeli przy 10 618.

Czy rysuję pivoty na platformie ? Nie, nie rysuję ich. Do back-testu polecam kartkę i długopis, albo Excel, wrzucasz dane na koniec sesji, czy tygodnia. Wsparcia i opory wyliczam funkcjami jak w komentarzu (żółte pole). Dane można sobie pobrać za darmo z quandl.com, Można tam też od razu wykorzystać ich wbudowane arkusze on-line do backtestu.

Z resztą napisanie takiego wskaźnika w mql nie będzie problemem, ale wydawało mi się, że już ktoś kiedyś zrobił wskaźnik fibo pivot, o który Krystian pyta. Chyba to był ktoś z TJS Szczecin, ale nie jestem pewien.

Jeśli nie to tutaj jest chyba coś takiego:

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=538297

Wystarczy jedynie w .mq4 zmienić sposób wyliczania wsparć i oporów na Fibo Pivots i na początku zdefiniować zmienną HL
PP = (high+low+close)/3.0;
HL = high-low;
R1 = PP+(0.382*HL);
R2 = PP+(0.618*HL);
R3 = PP+HL;

S1 = PP-(0.382*HL);
S2 = PP-(0.618*HL);
S3 = PP-HL;