SKEW, VIX, pułapka misia i S&P 500 Futures

SKEW, VIX, pułapka misia i S&P 500 Futures

przez -
10 1315
Udostępnij na:

Piątek na S&P 500 Futures przyniósł zmasowany atak byków realizujących swoje zyski z pozycji długich plus pojawiło się kilku uskuteczniających krótką sprzedaż. Rezultatem tych zabiegów było puszczenie kilku ważnych poziomów technicznych na wszystkich interwałach czasowych od D1 w dół. Aczkolwiek ten najważniejszy poziom jest nadal w grze. Rynek znajduje się w strefie silnego wsparcia 2133 – 2115, które wcześniej stanowiło silny opór.

sp500-futures

Patrząc na SKEW na poziomie 125.25 oraz prawie 40% wzrost na VIX, można dojść do wniosku, że obecny ruch w dół to albo pułapka misia, albo index SKEW zakłócony jest przez opcyjną Vegę, która jest podatna na tego typu jazdy i to jeszcze na kilka sesji przed wygasaniem serii, co za tym idzie dopiero poniedziałkowa sesja może zrobić więcej szkody niż piątkowe zagranie.

skew

Generalnie wzrost na VIX i spadek na SKEW oznacza jedno – istnieje małe ryzyko dalszego dynamicznego spadku, stąd też wniosek, iż może to być nic innego jak zwykła pułapka. Wynika to bezpośrednio z tego jak wyliczany jest VIX i indeks SKEW. Oczywiście z punktu widzenia intraday jest to bez znaczenia, bo SKEW intraday nie sprawdza się, jednak na tę chwilę gracze opcyjni zdają się wykluczać kolejny silny ruch w dół.

Skoro gracze opcyjni nie wykluczają dalszego dynamicznego ruchu w dół, mogą być wzięci z zaskoczenia. Toteż jutrzejsza sesja jest kluczowa dla mnie.

Sesja spadkowa przy dość dynamicznym wystrzale SKEW w górę, będzie oznaczać dla mnie, iż czekają nas kolejne sesje spadkowe.
Sesja w górę przy silnym ruchu SKEW w górę – oznaczać będzie pułapkę i powrót na szczyty.

Na H1 widać wyraźne odskoczenie od cen średnich, dlatego jutro tak, czy siak winien zadziałać powrót ceny do cen uśrednionych, lub przystanek i dociągnięcie średnich do ceny. Niemniej jednak oba scenariusze będą faworyzować ruch w górę powyżej 10-SMA. Natomiast w przypadku ruchu w dół będzie to bez wątpienia dolne ograniczenie strefy wsparć lub dołek pomiędzy startem notowań, a dociągnięciem do strefy cen uśrednionych.

sp500-futures-h1-sma

Wśród uczestników funduszy Rydex Nova/Ursa widać zdecydowany napływ kapitału w fundusze spadkowe, co za tym idzie – ulica w USA nastawiona jest na spadki.

nova-ursa

Instytucje od Brexitu regularnie zwiększają swoje zaangażowanie w pozycje długie na S&P 500, co prawda poniższe dane są z wtorku, ale za tydzień będzie wiadome co zrobiły instytucje w piątek.

cot

Mimo wszystko cofnięcie w USA było zasadne, dramaturgii dodaje jedynie fakt, iż wszystko odbyło się podczas jednej sesji, co niektórych może przerażać.

Dodaj komentarz

10 komentarzy do "SKEW, VIX, pułapka misia i S&P 500 Futures"

Powiadom o
Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 

[…] Z racji tego, że wskaźnik sentymentu jest w kręgu moich zainteresowań, na przestrzeni wielu lat udało się wypracować wiele interesujących technik handlowych oraz wyprowadzić ważne wnioski. Podobna sytuacja do tej piątkowej pojawiła się 9 września 2016 – SKEW, VIX, pułapka misia i S&P 500 Futures. […]

[…] O rozpoznawaniu pułapek z wykorzystanie VIX oraz SKEW pisałem wielokrotnie chociażby tutaj: SKEW, VIX, pułapka misia i S&P 500 Futures oraz przy okazji ostatniego strzału na SKEW Czego boją się Amerykanie […]

No to Poszło na TP :-)

Witam,
Spekulant, czy mógłbyś powiedzieć, jak widzisz parę walutową USD/PLN w średnim i w długim terminie (tydzień-miesiąc)?

Pozdrawiam
Artur

Cześć,

Tak widzę SP500

image.jpeg

Dzieki za analize. Tak zgadza sie, jutro ciekawie moze byc.

Dzieki za analize bardzo jestem ciekawy jutrzejszego dnia, wydaje mi sie ze dalszego zjazdu nie bedzie.
pozdrawiam

wpDiscuz