Reset

Reset

przez -
86 5087
Udostępnij na:

Mimo że trading nie jest moim głównym zajęciem i przez kolejne minimum 10 lat nim nie będzie, dobrze jest zrobić reset, postać z boku i nie patrzeć na wykresy. Okres przerwy od wykresów powoli kończy się, choć z handlem na DAX Futures wstrzymam się do końca miesiąca.

S&P 500 Futures

Bullish Percent Index – zaliczany jest do tzw. breadth indicators. Breadth indicators w wolnym tłumaczeniu to wskaźniki szerokości rynku. Niestety pojęcie „szerokość rynku” niekoniecznie dla każdego może być jasne, wynika to wyłącznie z naszych ograniczeń językowych. Mówiąc ogólnie, breadth indicators wskazują na ilość spółek rosnących / spadających na szerokim rynku. Breadth indicators rzadko stosowane są dla pojedynczych walorów, najczęściej mają one zastosowanie dla wszystkich komponentów wchodzących w skład danego indexu. Bullish Percent Index dla S&P 500 to wskaźnik breadth, który pokazuje ilość spółek z sygnałami „kupuj” na wykresach punktowo-symbolicznych. Obecny odczyt na poziomie 63.40 punktów oznacza, iż 63.40% spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500 na wykresach punktowo-symbolicznych pokazuje sygnał kupuj.

bpspx 5 Reset

Odczyty tego wskaźnika podglądam tutaj: $BPSPX – stockcharts.com. Jak wiele razy wspominałem, z ręką na sercu polecam stronę stockcharts.com każdemu kto chce zgłębić działania wielu wskaźników, rynków itp. Kopalnia wiedzy i bez bullshitu.

Wracając do wskaźników breadth i bullish percent index. Osobiście nie znajduję go użytecznego w kwestii handlu intraday. Używam go bardziej jako filtr, który informuje mnie o tym co się dzieje na całym szerokim rynku w kontekście spekulacji średnio i długoterminowej. Z uwagi, iż jest to wskaźnik pokazujący ilość/stosunek spółek wzrostowych do spadkowych nie trzeba być zbyt kumatym, aby domyśleć się, że odczyty poniżej 50 oznaczają przewagę niedźwiedzi na rynku, a powyżej byków. Zmienność na tym wskaźniku wskazuje na dynamikę oraz ilość napływających/odpływających giełdowych byków. Przy ekstremalnych odczytach, warto spoglądać na zmienność, która winna dać nam sygnał odwrotu.

bpspx 50 Reset

Od trzech miesięcy dostępna jest funkcja bp.signalprocessor w ramach pakietu rpnf w R, dzięki której możemy sami wyliczyć Bullish Percent Index dla dowolnego indeksu. Co za tym idzie możemy stworzyć bullish percent index dla chociażby mWIG40, czy WIG20, czy dla dowolnego sektora, grupy spółek, czegokolwiek. Jeśli chodzi o wskaźniki breadth, nie należy bać się innowacyjności i samemu próbować tworzyć coś własnego w oparciu o najróżniejsze kryteria – byle tylko miały sens, były logiczne i dały się zapisać matematycznie. Dokumentować to, patentować i słać w świat. Nawet jeśli z początku nie zostanie przyjęte pozytywnie, w późniejszym czasie może okazać się czymś niezwykle przydatnym. To tak jak z moją racją :-) W późniejszym czasie zawsze okazuje się, że ją mam zawsze :-)

Co do samego S&P 500 Futures i omawianego tutaj Bullish Percent Index.

Po dotarciu notowań kontraktów do 200-SMA, odczyt bpspx wskazał na 50 punktów procentowych, czyli zgodnie z założeniem, iż kluczowy poziom techniczny winien rozwiać wszelkie wątpliwości.

sp 500 vs bpspx Reset

Od tego momentu obserwujemy tylko i wyłącznie napływ byków, który spowodował wzrost kontraktu S&P 500 o 2.60% przed wyborami Trumpa i 2.43% po wyborach, więc oba wyniki są pozytywne. Zmienność towarzysząca podczas wyborów prezydenckich w USA jest zdarzeniem nieoczekiwanym i moim zdaniem byłoby czystą hipokryzją stwierdzenie, iż indeks łącznie zaliczył wzrost o 6.11% od momentu sięgnięcia poziomu 50% na bpspx i 200-SMA na Futuresach 4 listopada 2016. Tego typu stwierdzenia uskuteczniane są przez wszelkich komercyjnych analityków, gdzie pomijane są zawirowania, zmienność + fakt, iż zdecydowana większość spekulantów handluje na lewarze. Mimo, iż ultra optymistyczne stwierdzenia są typowe dla analityków, a pesymistyczne dla skorumpowanych mediów finansowych, zdecydowana większość retail traderów kompletnie nie uwzględnia zmienności w swoich codziennych spekulacjach, więc obiektywnie patrząc – nie ma różnicy pomiędzy retailem, a analem udzielającym się np. w XTB, TJS, czy innym cudzie. Oboje ignorują zmienność. Mimo, iż traderzy winszują zasadzie „nie jestem analitykiem, tylko traderem” – jest to tylko subiektywna ocena takiej osoby. Obiektywnie, nie ma różnicy. Ale nie o tym teraz.

Mimo wszystko zasada kupuj na wybiciach szczytu w trendzie ma zastosowanie i będzie mieć miejsce dopóki nie pojawi się sygnał cofnięcia. Także któregoś pięknego dnia, kupno szczytu zakończy się na Stop Loss, co być może będzie oznaką zmiany kondycji rynkowej. Kondycja rynkowa w trendzie może zmienić się w kilku przypadkach m.in.:

1) Częściowa realizacja zysków, przy dość niskiej liczbie byków.
2) Całkowita realizacja zysków.
3) Brak nowych kupujących w przypadku trendu wzrostowego.
4) Brak podaży w trendzie wzrostowym.
4) Strach na rynku wywołany zbyt dynamicznym ruchem cenowym przy małym zaangażowaniu kapitału.
5) Nieoczekiwane zdarzenie ekonomiczne/gospodarcze/społeczne.
6) Zmiana sytuacji fundamentalnej.

W trendzie wzrostowym najgorsze co może się wydarzyć to brak podaży. Przy mało płynnych rynkach jest to dość powszechne zjawisko, natomiast w przypadku płynnych i dobrze rozwiniętych rynków, sytuacja może nie tyle co niespotykana, ale trochę inaczej mierzona. Niemniej brak podaży podczas wzrostów może wywołać dość nagły i dynamiczny spadek ceny, szczególnie tam, gdzie spekulanci mogą uskutecznić krótką sprzedaż i przy okazji realizować zyski ze swoich pozycji długich.

Niemniej jednak w tym wszystkim główną rolę odgrywa strach na rynku, a ten ma się całkiem dobrze obecnie. Póki co SKEW notowany jest na dość przyzwoitych poziomach.

skew 3 Reset

Aczkolwiek VXV:VIX sugeruje, iż początek tygodnia możemy rozpocząć na S&P 500 Futures od lekkiego spadku, podobnego do tego co miało miejsce 14 listopada.

vxv vix 1 Reset

Ewentualny spadek notowań może być związany ze strategią mean reversion, czyli powrotem ceny do strefy cen uśrednionych. Jeśli spojrzeć w ujęciu dziennym na S&P 500 Futures, notowania znajdują się już od dłuższego czasu bez uskutecznienia mean reversion, tym samym lada chwila winniśmy zobaczyć dojście ceny do strefy 10-SMA, a dokładniej do 10-SMA. Tym samym, okazją dla zajęcia pozycji krótkiej w ramach strategii mean reversion jest dla mnie wybicie dołka dnia poprzedniego. No chyba, że ktoś lubi wersję hardcore i szort od razu na otwarciu w poniedziałek. Choć w takim przypadku jest to łapanie spadającego noża na wykresie odwróconym do góry nogami – strategia opatrzona niezwykłym ryzykiem.

sp500 mean reversion Reset

86
Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 
24 Comment threads
62 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
32 Comment authors
  Subscribe  
Powiadom o

[…] w fazie mean reversion – co było poruszane m.in. w tych wpisach: Żaba została ugotowana , Reset, Czego boją się Amerykanie – pozycji krótkiej szukałbym dopiero na wybiciu dołka […]

Toja

No ile mam trzymać jeszcze te Longi na ujku??? Od 105 ! Czy ktos poda jakis sygnał S????

Andrzej

Wszyscy poszło S stawiać ?

Andrzej

DAx spadnie prawdopodobnie do 10 600- 10 620 ale powinien się odbić w okolice 10 680 -10 715 do końca dnia . Nie wiem co myśleć o SP 500 czy ktoś wie czemu drepczą w miejscu . Obroty stanęły czy mi się wydaje? Speku bede wdzięczny za komentarz na SP500 i Twoje uwagi

Rafal

spekulant, czy właśnie następuje wybicie srednich na H1 Dax i można się ewakuować z esek w longi ?

PawelK

Jak Waszym zdaniem niedzielne referendum we Wloszech wpłynie na kurs DAXa?

Father

Tak samo jak wybory prezydenckie w USA spadek na 10400 zniknięcie niepewności do do wyniku wyborów spowoduje odbicie i rekordy daxa 11300 i 12500

Father

Dziś znów zahaczymy o 10500 jak wybroniony to 11300 na przełom roku takie myślenie życzeniowe

Rafał

spekulant, czy to zejście na 2196 można uznać jako wypełnienie strategii , dojście ceny do średniej ,main reversion ? Gdzie ewentualnie SL stawiasz ?

Malaga

Trochę zgubiliście wątek, jeden o sp drugi o daxie :)

Małgosia=^.^=

wow :) Jaki kulturalny, dużo wnoszący blog. Jestem pod wrażeniem obecności Gospodarza. Gratki:)

Pawel

ja zawsze podczas takiego usypiania które ma miejsce od dłuższego czasu na es, czekam na eski i algorytmy które lawinowo zaczna sprzedawac, może się myle, moze kolejne tygodnie będą usypiac moze nie, warto być przygotowanym

dymanko

sell kiwi 07096 sl 0.7111.

Andrzej

Spekulant Mam ostatnie pytanie – skąd tak duża rozbieżność pomiędzy DAX a USA SP500 etc. ? Nie sa to rynki skorelowane idealnie ale takei rozbieżności to tak jakbym patrzył na WIG i zachodnie giełdy za ostatnie lata. Czy możesz wrzycić jakąś analizę lub swoje uwagi na wzór DAX jakie opisałeś poniżej?

Rafał

spekulant, wczorajsze założenie odnośnie zamknięcia poniżej 10565 zostało spełnione, gdzie widzisz SL dla osób , które weszły na otwarciu w S, gdzie Ty byś postawił?

Paweł

z tego jak ja to zrozumiałem, to już strzelił

Adrian

Speku jak byś miał chwilkę byś mógł wrzucić opis z jakimś screenem jak piramidujesz zyskowne pozycje Pozdro

Atel

A SP500 idzie na…2195

Darekim

Witam Wszystkich. Chciałem podziękować Gospodarzowi za super radę – od dwóch tygodni odpuściłem sobie DAXa. Skupiłem się na rzeźniku (GBP-JPY) , na którym od 9.11 kupuje dołki i nie żałuje – w piątek zamknąłem większość pozycji. Czasem warto rzeczywiście oderwać się od indeksów i poszukać okazji na innych rynkach.

Xxx

Stawiam1.0575 i dopiero ewentualnie północ

Father

Moj ulubiony analityk
http://stooq.com/n/?f=1130475

Father

Dax LONG 677 tp 11300

mefisto

gdzie postawiony SL na DAX ????

Father

30 pkt , musze przyznać ze Amerykanie mnie ogłupili z ta swoją jazda

Father

A z drugiej strony słabszy euro powinien podbudować export Niemiec wiec moje 11300 wcale nie takie nierealne tylko trzeba przebić 735

antyfather

Jak tam idzie long na DAX mój antywskaźniku?

Father

Już mnie przewieźli ale odnowiłem po 589 i do końca dnia odrobię

antyfather

Ale wziąłeś S mam nadzieję.

Father

Odrobione już ale przyznamy ze dax mnie wkurza od tygodnia i postawa gospodarza który na nim nie gra do końca miesiąca jest godna do naśladowania , z tym ze ja musze rachunki opłacić i dzieci do prywatnych szkół posłać

image.jpeg
Martinez

Czołem, czy to jest mini dax? możesz podpowiedzieć gdzie otworzyłeś i jak się sprawuje?

Martinez

ha, dobrze wiedzieć, dzięki Spek :). Kiedyś polecałeś pamiętam Interactiv Brokers/CFX/CTS czy to nadal aktualne?pytam pod kątem mini Daxa…

Szczotkobrody

Czy podwyższenie stóp przez FED może spowodowac obsunięcie SP500?

EmilTJS

Speku, ale te książki o money management to tylko teoria, w tradingu liczy się praktyka i musisz nauczyć się tradingu na własnych błędach.

Father

Rocznica śmierci Jessie

image.png
Toja

Speku… Tożadna tam hossa w usa. Tam tylko pare głownych spólek jest skup. Netflix, FB, Apple, może jeszcze Google. Na reszte brak kupujących

Andrzej

Jak zwykle dzięki Spekulant. Jestem obecnie pod korek na S. Sp500 poszło wyżej niż myślałem 1. Za wcześnie wg mojej strategi. 2 Nie stosuje SL gram tygodniami obstawiam pozycja 3 Liczę ze stopy procentowe Krobia mi ewentualne pogłębienie strat na tych pozycjach . Mam zabezpieczenia jeszcze troszke ale zastanawiam się czy nie zamknąć ostatnich pozycji z 2190 i 2202. Czy jednak liczyć się z wynikiem na 2300 jak uważasz bo indeksy to ostatni bastion mojej wiary w sukces na forex

Father

MC zawsze może Tobie zamknąć, w każdym bądź razie liczę ze mimo spodziewanej korekty w następnym tygodniu okres między bożym narodzeniem a nowym rokiem zostanie ponownie wy korzystny do pompowania indeksów w górę 2230 a może 2250 powinni sięgnąć Moja analiza życzeniowa nie przewiduje jednak efektu stycznia tylko korektę pod 2150 i niżej , ale to mój gut feeling tylko choć liczę ze na tym zarobie

Andrzej

Oby bo moje wyliczenia oscylują do końca Stycznia do okilic 2000 chyba że inne giełdy ruszą jeszcze na północ

Mojepole

Dzieki Spek ! Jak zwykle profeska.

Father

Dlaczego do strefy 10sma a nie głębiej do strefy 50sma, czy to reguła na sp500 w mean reversion ?