Żaba została ugotowana

Żaba została ugotowana

przez -
38 2676
Udostępnij na:

Za nami najlepszy tydzień na DAX Futures w 2016 roku i przy okazji jeden z lepszych w ostatnich 22 latach. DAX Futures kończą tydzień na 7.50% wzroście. W kontekście całego roku jest to o tyle ciekawe, iż średnie tygodniowe wzrosty na DAX Futures wyniosły 2.58% przy 28 tygodniach spadkowych i średnią stopą zwrotu na poziomie -1.9%.

stopa-zwrotu-dax-futures

Oczywiście rok się jeszcze nie zakończył, ale do pobicia ubiegłotygodniowego rekordu, rynek musiałby wykonać 900-punktowy wzrost.
dax-futures-top-20

Statystyka jednak pokazuje, iż pojawienie się po sobie dwóch tak silnych tygodni nie miało jeszcze miejsca w ciągu ostatnich dwóch dekad. Co być może związane jest z faktem, iż przez większość czasu rynek znajduje się w fazie tzw. mean reversion.

mean

W okół całej statystyki znajdują się zwykli Kowalscy próbujący swoich sił w spekulacjach. Czytając komentarze w wielu serwisach, można odnieść wrażenie, iż czujność wielu została uśpiona do takiego stopnia, iż w piątek nastąpił punkt kulminacyjny, gdzie wielu potraciło wiele. Nie tyczy się to tylko i wyłącznie DAX Futures, ale chociażby EUR/USD, GBP/USD, czy kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy giełdowe. Oczywiście powyższe jest prawdziwe tylko i wyłącznie w przypadku, gdy komentarze w Internecie pokrywają się ze stanem faktycznym. Własne przekonania wzięły górę i całkowicie zostały zignorowane fakty. Co za tym idzie, żaba została ugotowana.

W jednym z wpisów wspomniałem, iż odejście ceny od średniej może budzić wątpliwości co do dalszych wzrostów w najbliższych sesjach, dlatego zejście ceny byłoby zdrowe dla uczestników rynków. Niestety do zejścia nie doszło i tym samym mamy to co mamy. Masa wywalonych na margin call. Pomijając sam fakt, iż osoby dopuszczające do wywalenia swojego konta na margin call nie powinny w ogóle handlować, najważniejsze w tym wszystkim jest to, że intuicja może zawodzić, dlatego obiektywne podejście do tradingu jest tym jedynym, które nie wpuści nas w maliny.

W tym przypadku rynek nie zszedł poniżej istotnych poziomów technicznych i nie doszło do „uzdrowienia”.

Patrząc na wskaźniki w USA, można również dojść do wniosku, że traderzy są „uśpieni” i na tę chwilę nie są w ogóle przygotowani na potencjalny ruch w dół.

Indeks strachu SKEW wskazuje na kompletny brak strachu.

skew

Indeks fear and greed pokazuje „ekstremalną chciwość” wśród traderów.

fear-greed

Natomiast Bullish Percent Index dla S&P 500 wskazuje na jeszcze dość spore miejsce do wzrostów, bo wg. tego wskaźnika jedyne 68% spółek z indeksu jest na sygnałach zakupowych.

bpspx

Skoro wskaźniki pokazują to co pokazują, kto w takim razie stracił na rynku ?

Po pierwsze traderzy uznaniowi/intuicyjni, którzy nie przywiązują zbyt dużej uwagi do cyfr. Jak wiadomo na handel intuicyjny mogą sobie pozwolić nieliczni. Po drugie traderzy handlujący na rynku syntetycznym CFD. W Polsce niewiele osób handluje na rynku rzeczywistym. Zdecydowana większość uskutecznia handel na syntetykach CFD, które wpływ na rynek rzeczywisty mają żaden, a i sentymenty tych osób nie są w żaden sposób uwzględnione we wskaźnikach.

W ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja od Merill Lynch odnośnie wzrostów na S&P 500 mierzonych na podstawie własnego wskaźnika. This contrarian indicator says the S&P 500 is set to surge 19%. Na podstawie statystyki, średnia wzrostów jakie pojawiały się na S&P 500 po odczytach zbliżonych do obecnych wynosiła 25%. Czy to oznacza, iż od momentu opublikowania tej informacji S&P 500 będzie rosnąć dzień w dzień przez najbliższe 12 miesięcy, aż do poziomu 2576 ? Czy na podstawie tej informacji można wejść w L już teraz i być spokojnym ? Nie.

Zadaniem tradera jest znalezienie takiego momentu wejścia w spekulację i jej odpowiednie zarządzanie, które dadzą wykorzystać wszystko co niesie ze sobą potencjalny ruch pod 2576, czy 2700, czy jakikolwiek inny poziom. Tutaj niestety na intuicji polegać nie można, bo można zostać ugotowanym jak żaba.

Jeżeli mamy trend wzrostowy i wzrosty mają być kontynuowane wtedy wybicia szczytu można łapać do abstrakcyjnych poziomów 5000, czy 10000. Dlatego dla spekulanta kompletnie bez znaczenia powinno być dokąd dojdzie rynek, ważne jest jak wykorzystać ruch i szansę jaką daje dany instrument finansowy. Oczywiście trzeba również pamiętać, że trend w końcu zawróci lub wytraci impet i wtedy pozycja długa na wybiciu szczytu musi wylecieć na stracie i tak naprawdę nie ma w tym nic złego.

wybicia-szczytow

A jak to ma się do mean reversion ? Powroty do cen uśrednionych przeważnie odbywają się poza extremalnymi wartościami i należy ich szukać na niższych interwałach cenowych. Jeżeli szukamy mean reversion na D1, wyłapanie takiego sygnału nie będzie problemem, bo najczęściej następuje po wybiciu dołka z sesji, gdzie doszło do wybicia szczytu. Jednak ilość tych sygnałów jest bardzo ograniczona, więc prędzej doszukamy się takiego sygnału na interwałach H1 i mniejszych.

Trader powinien zrozumieć różnice pomiędzy ramami czasowymi, na których operuje. Czym innym jest interwał 5-minutowy, a czym inny D1 – mimo iż cena wszędzie jest taka sama, to jednak odniesienia ceny zamknięcia do n-świec poprzednich są już zupełnie inne.

Jak to przełożyć na handel ?

Patrząc na interwał D1 widzimy wyraźne wzrosty, co za tym idzie należy przyjąć, iż te wzrosty będą nadal kontynuowane. Czyli jeżeli wzrost ma być kontynuowany musi zostać wybity szczyt – nie ma bata, aby wzrost był kontynuowany bez wybicia szczytu. Ciężko będzie mówić o kontynuacji wzrostu.

dax-futures-d1

Tutaj niestety takiego podejścia nie da się uskutecznić wśród „traderów wieczna korekta”, więc tym traderom można dedykować wszystkie straty na rynkach. Patrząc na wykres DAX Futures, jedyne co ciśnie się takim osobom na język to „Taaaaaki wzrost bez korekty. Przecież to szaleństwo”. Nie, to trend. Szaleństwem spekulacyjnym jest nazwanie trendem pięciu wzrostowych świec minutowych.

Z racji tego, że Internet jest pełen hien, admiralicji i ludków „wieczne dowalanie się o wszystko” należy przyjąć, iż gdyby w poniedziałek doszło do wybicia szczytu, a następnie solidnego spadku można byłoby się spodziewać komentarzy „I gdzie te wzrosty, przecież miało rosnąć” „Co za frajer” itd :-) Tym samym trzeba mieć plan B, czyli „co zrobić jeśli pójdzie w przeciwnym kierunku”. Dla ścisłości: Plan B nie wynika z tego, że w necie mogą pojawić się nieprzychylne komentarza i ma stanowić ochronę przed tego typu aktywnością. Plan B ma stanowić ochronę własnego kapitału na wypadek, gdy rynek pójdzie w przeciwnym kierunku.

Po pierwsze Stop Loss, a po drugie założenie co dalej. Czy odwrócenie się na krótką, czy wyczekiwanie na dalszy sygnał wzrostowy.

Jeżeli przejść z interwału D1 na H1. Wtedy do planu B jak najbardziej można wykorzystać średnie kroczące, czy fibo pivoty. Pivot w poniedziałek wypada w punkcie 11 203, więc poniżej tego poziomu pozycja krótka zdaje się być zasadna biorąc również pod uwagę rozkład średnich.

dax-futures-m5

ATR dla całego dnia ze świec H1 wynosi 25 punktów, więc dla pozycji długiej SL ustawiony poniżej pivota przekracza wartość 1x ATR – co jest dobre. Z racji tego, iż w trendzie wzrostowym najistotniejsze są wsparcia, pierwsze wsparcie intraday wypada w punkcie 11 167, więc SL dla pozycji długiej w oparciu o wsparcia jest niemal równy 3-krotności ATR. Tym samym, najbardziej optymalnym planem b jest przekręcenie się na S w przypadku wybicia pierwszego wsparcia intra w poniedziałek, jeśli uprzednio zawarta została pozycja długa. Eliminuje to wyrzucenie pozycji na zwykłej zmienności w ciągu dnia.

Dodaj komentarz

38 komentarzy do "Żaba została ugotowana"

Powiadom o
Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 

[…] grudnia 2016 w „Żaba została ugotowana” przedstawiłem długoterminowe załozenia Merill Lynch odnosnie 12-miesięcznej projekcji z celem […]

[…] W grudniu 2016 przedstawiłem graficzną reprezentację tzw. „mean reversion” Żaba została ugotowana […]

[…] Dobrą analizę i strategię bez problemu poznamy po ogólnym wyniku dodatnim bez względu na wyjście z pozycji. Niestety wielu skupia się na wyniku po wyjściu ze spekulacji, kompletnie ignorując ryzyko z wejścia w spekulację, czyli ryzyko do zysku. Nie omieszkali o tym wspomnieć goście z Merill Lynch w artykule dołączonym do tego wpisu Żaba została ugotowana i Bank of America Merill Lynch. […]

[…] czasu rynek znajduje się w fazie mean reversion – co było poruszane m.in. w tych wpisach: Żaba została ugotowana , Reset, Czego boją się Amerykanie – pozycji krótkiej szukałbym dopiero na wybiciu […]

Nieoficjalne źródła donoszą ,że gospodarz pisze nowy komentarz. Rynek niemiecki i amerykański wstrzymał oddech. Pojawiają się pytania- Co chłopak wie? Jak to rozegrać?Odbywają się spotkania na najwyższym szczeblu, zawrzało w kręgach ekip maklerskich.
Osoba ,która dostarczyła tych szokujących informacji chce pozostać anonimowa,jednak wygląda na to,że musi to być kocioł z ziołami słynny ze swej przebiegłości i łączenia faktów.

https://www.ig.com/uk/ig-indices/sunday-germany-30
Nie ma chętnych do dzidy w gore to korekta i w środę korba

image.jpeg

Ciekawy materiał – dzięki

I słowo na niedziele dla tych co nie zdążyli podciągnąć gaci kiedy zabrakło papieru toaletowego. Spadki bedą poniżej 2200 i to szybciej niż myślicie powód jest prosty , obniżka podatków Trumpa w nijak poprawi zyski firm, taki Apple już teraz globalnie płaci 2% CIT a nasza duńska komisarz już sie bierze za te firmy typu Mac i inne co nie chcą płacić podatków w Europie. Poczekajcie na kolejne wyniki kwartalne społek bo bedzie kupa śmiechu inwestycje w USA stanęły tak jak u nas po wygranej PiS. Reasumując trzeba dopłacać brać hedga i bronić SHORT , likwidujcie lokaty , IKE, poddzie… Czytaj więcej »

Fathetr to Ty czy znowu ktoś się podszywa? To zupełnie coś innego niż pisałeś do Mario 33 i do mnie

Generalnie jak siedzisz na S to przygotuj hedge które zamkniesz jak sygnał speka powie SHORT
Jak polujesz na waluty to czekaj na środę i eurusd poniżej 1.05 kupuj

Ja nie istnieje, właśnie moja gwiazda gaśnie to już koniec

Plan dla Mario33: Zakładam ze jesteś na MC, musisz dopłacić tyle żebyś mógł złożyć przeciwstawne pozycje czyli hedge. Zakładam ze masz SHORT sp500 koło 2170 badz SHORT dax po 10500. Składasz zlecenie kupna jak wybija niwe szczyty czyli 2160, albo czekasz na mała korektę i kupujesz po 2154, Teraz jesteś zabezpieczony przed utrata wszystkiego ale tez przed zyskami, ponieważ mogą strzelić 31 grudnia 2320 to czekasz na kaca noworocznego. Pozycje LONG / hedge likwidujesz wtedy jak SP500 na D1 zamknie sie poniżej MA10, Speku da ci sygnał do shorta, spadki na 2170 są możliwe koło koncówki stycznia badz w lutym… Czytaj więcej »

Father jesteś jednak widzę porządny człowiek jak to nie jest dla Ciebie problem chciałbym mieć z Tobą bliższy kontakt. Odezwij się do mnie jeśli wolisz komunikator to mój tweeter mario33 bardzo proszę

nie wchodzą moje komentarze

Zasad jest nie zmienna Spekulant. Twoje konto, Twoje zasady , Twoje decyzje. Pisanie później żali przez ludków jest idiotyczne a odnoszenia się do nich przez Ciebie takie same….. Intuicja przydaje się do prezentu dla żony, a za analizy bardzo ci dziękuje – czekałem cały tydzień. Brakuje mi tylko z SP500 Twojej opinii na temat korba jak mówi Father czy jednak odpoczynek parę dni a jesli tak to o ile. Twoje zdanie jest ważne bo doświadczenie oparte jest na wykresach i wskaźnikach oraz danych do jakich masz dostęp . Zwykły Kowalski widząc możliwość inwestowania w kontrakty bez tak dużych wolumenów często… Czytaj więcej »

Bedzie korekta w pon od godz 15:30 do 15:31 dokładnie 2 punkty. A potem run na 2500

Przebicie 2213 było silnym sygnałem zakupowym bedzie 2500 po co kombinować

image.png

Może za kilka lat bedzie ten poziom

Przespałem teraz to tylko cud może mnie uratować. EUR/USD twoim zdaniem aktualny w Środę . Z góry dzięki ( o ile się wyświetli)

Mój plan to kupować dołki w środę na eurusd

I jeszcze jedno , nie gram na jednym koncie u jednego brokera, mam 3 konta u 3 rożnych brokerów, 2 polskich i jeden brytyjski . Rożne tez strategie stosuje , tam gdzie gram walutami nie gram indeksami, nie mieszam to miedzy rachunkami. Waluty zazwyczaj zamykam o 22.55 chyba ze tak jak eurpln wzięte po 4.50 zarabia na swapie codziennie. Generalnie polecam taka strategie aby nie pchać sie z jednym walorem, czyli nie grac tylko na dax. Posiadać inne konta które realizują strategie na rożnych rynkach, pieniądze same mi sie pchają na rachunki trzeba tylko przejść na H4 i D1 na… Czytaj więcej »

Speku a jak rollowanie next week ma się do daxa

Bedą rokować na max 12400

Dax tp 12400 środa pomoże

image.jpeg

Father a wystarczył jeden mail o który Cię prosiłem z ostrzeżeniem jak widzisz rynek tak ciężko było? Bo tu już nie wiadomo kto pisze czy Ty czy osoby podszywające się jak sam piszesz. I twoje święta by były lepsze bo pomogłeś rodakowi i moje a teraz wyobraź sobie jakie moje będą.

Mario pisałem full depo LONG , a poza tym nie mam maila, tzn kiedyś miałem ale teraz już nie bo i po co komu mail w erze komunikatorów tweetow i fejsa wszędzie masz PM

Przykre jest to co piszesz.
Bo mimo, że Father pisze cały czas o wzrostach (czy mądrze czy merytorycznie to już nieważne, ważne, że pisze☺☺) Ty oskarżasz go o swoje straty spowodowane eSkami. Człowieku ochłoń.
Poczytaj sobie jeszcze raz powoli i ze zrozumieniem to, o czym pisze Spekulant od bardzo dawna.

Ja juz kiedyś o tym pisalem. Tu nasz Gospodarz daje nam ogromną, darmową lekcję nt. tradingu. A my to pierdolimy…
Wyciągnijmy z tego jakieś wnioski, niech On ma poczucie, że jego praca nie idzie na marne i nie zamknie tego bloga na amen.
Pozdrawiam i miłego weekendu.

Ja istnieje tylko dlatego ze mnie gospodarz toleruje , normalnie to nie istnieje

wpDiscuz