Powrót do obowiązków

W końcu 11 miesięcy bez sztucznych uśmiechów, wymuszonej życzliwości i innych fałszywych popierdółek związanych z okresem świąteczno-noworocznym. 11 miesięcy skupiania się na obowiązkach i ewentualnie na rynku. Rok 2017 podobnie jak ubiegły zaczynam od pewnych przemian, a jedną z tych przemian będzie ograniczenie do absolutnego minimum aktywności na portalach społecznościowych. 2015-2016 był to okres eksperymentów i manipulacji społecznościami internetowymi i niestety muszę powiedzieć, że rezultaty były bardzo negatywne. Mimo iż portale społecznościowe mają niesamowitą siłę przebicia i ot tak sobie można za ich pośrednictwem zbudować małe własne królestwa, są strasznym złodziejem czasu. Nawet nie zdawałem sobie z tego pojęcia. Można to porównać do handlu na interwale D1 i sprawdzanie ceny co 5 minut. Bez sensu i bez logiki.

W 2017 r. wchodzę z kilkoma otwartymi kampaniami. Po pierwsze pozycja krótka na serię marcową na DAX Futures z poziomu 11 432 otwarta 16 grudnia. Pozycja krótka w ramach strategii DAX Futures swing short h4 z poziomu 11 418. Pozycja krótka na USDJPY 116.76. Pozycje długie na akcjach spółek z NewConnect oraz pozycje długie na AUDUSD i NZDUSD.

Dodatkowo po zakończeniu serii marcowej kontraktów terminowych, większość kapitału z rynku futures przenoszę na rynek certyfikatów na europejskie indeksy oraz opcji w ramach strategii opartych o zmienność, a nie kierunek. Dywersyfikacja jest dobra i polecam każdemu, bo to właśnie brak dywersyfikacji jest częstym (lecz nie głównym) powodem strat wśród retaili. Niestety brak dywersyfikacji wynika często z braku odpowiedniego kapitału i inwestorzy, spekulanci stawiają wszystko na jedną kartę.

DAX Futures

Wsparcia i opory intraday na 02.01.2017
Opory: 11 475, 11 495, 11 527
Wsparcia: 11 411, 11 391, 11 359

Punkt kierunkowy intraday na poziomie 11 443. S poniżej, L powyżej. Jeżeli na otwarciu nie pojawi się luka na około 100 – 150 punktów, zapowiada się klarowna sesja z sygnałami intraday, które jak najbardziej można wykorzystać do offsetowania sobie potencjalnych strat wynikającyc z kampani krótko i średnioterminowych.

Poziomy tygodniowe pokrywają się z poziomami intraday.

Dla pozycji długich oczywiście super okazją będą ponownie wybicia szczytów w kontynuacji trendu wzrostowego. Utrzymywanie się handlu powyżej 11 432, otwiera drogę na poziom 12 838 w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Oczywiście nie należy zapominać o zmienności i tego w jaki sposób poziom 12 838 może być ewentualnie strzelony.

S&P 500 Futures

Handel na S&P 500 Futures póki co odbywa się bez większych rewelacji po wygenerowaniu i potwierdzeniu sygnału sprzedażowego na D1 z wybicia strefy cen uśrednionych 10-SMA. Także na dobrą sprawę jest to już wygrany scenariusz bez względu na dalszy ruch cenowy. Niemniej jednak zasięg ruchu to oczywiście strefa cen uśrednionych 50-SMA (zielone linie).

SKEW index po ostatniej sesji roku 2016 wzrósł nieznacznie, przy wzroście VIX i spadku notowań co może dobrze wróżyć dla strony podażowej.

Patrząc na rozkład kapitałów w funduszach Rydex, który jest jednym z lepszych odzwierciedleń zachowań retail tradingu w USA, widać wyraźną realizację zysku i brak wejścia w pozycje krótkie. Co również znajduje potwierdzenie w cotygodniowych raportach o pozycjach uczestników rynku. Retail trading czeka na kolejne sygnały rynkowe, by przyłączyć się do rajdu bądź nie.

Tym samym nie będzie zaskoczeniem, iż wybicie piątkowych dołków zostanie wykorzystane do zajmowania pozycji krótkich na S&P 500 Futures.

Podstawowe narzędzie amerykańskich spekulantów jakim jest ETF podąrzajacy za indeksem S&P 500 – zwany „pająkiem” – SPY wybił w piątek dość istotne wsparcie przy zwiększonym wolumenie przekraczającym zdecydowanie średnią z okresu świątecznego..

Dodatkowo patrząc na wygasanie opcji 6 stycznia, ruch o kolejne 50-60 pkt w dół poniżej piątkowego zamknięcia i zajęcie tam pozycji krótkiej zdają się być zasadne. Oczywiście jeśli pozycja krótka nie była otwierana wcześniej.