Hacking – Sentymenty wg. Trading Jam Session

Ani się chciałem za to zabrać, ani wiedziałem jak, ale dostawałem pogróżki, że jak czegoś w tej kwestii nie napiszę to przyjadą po mnie i dostanę wyrok a’la Boguś Linda. Nie chciałem się za to zabierać, bo obalanie czy potwierdzanie teorii innych osób, czy guru tradingowych często wiąże się z hejtem internetowych sfrustrowanych snobów. Szczególnie, gdy umieszcza się te informacje publicznie. Jak można wnioskować po tytule, na celownik wziąłem tzw. sentymenty przedstawiane w grupie Trading Jam Session. Dlaczego akurat to ? Dość często dostaję pytania „Co sądzę o tej technice handlu ?” itd.

Problemem w ocenie sentymentów TJS jest ich 100% subiektywność. Co za tym idzie brakowało jakichkolwiek dowodów na potwierdzenie, czy też zanegowanie działania tej teorii i potencjalnym wykorzystaniu w codziennym handlu.

Jeśli ktoś nie zna TJS i teorii sentymentów

Muszę przyznać, że zobiektywizowanie 100% subiektywnej teorii opartej na przekonaniach, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwa występowania błędu poznawczego autora jest arcyciekawym zajęciem. Po dokładnej analizie powyższego wykładu i dostępnych informacji, sentymenty TJS można uznać za strategię mean reversion lub wykazują cechy mean reversion. Ciekawym natomiast jest, iż strategia ta ma kilka podobieństw z moją strategią RSI na DAX Futures i FW20, gdzie relative strength factor jest wyliczany tylko i wyłącznie dla 3 ostatnich świec nie większych jak M15 w przypadku intraday oraz 3 ostatnich sesji dla D1. Zamiast ilorazu średnich wartości wzrostu i spadku cen zamknięcia z „X” dni, stosuję wartość logarytmicznej stopy zwrotu dla „3” ostatnich dni, czy też 3 ostatnich świec nie większych od M15 dla intraday. Gdzie negatywne wyniki dawały sygnały zakupowe, a pozytwne – sprzedażowe. Dało mi to mniej więcej obraz jak zobiektywizować sentyment i w jakim kierunku iść.

Poniższe testy zostały wykonane na podstawie danych z ostatnich 4 lat obejmujących „okres sentymentów” zdefiniowany dla DAX Futures – godzina 8:00 – 10:00. Początkowy depozyt 100 000 PLN. Wielkość pozycji 1 lot CFD DAX Futures BOSSA FX. Spread, prowizje, podatek nie zostały uwzględnione.

Jak widać powyżej, zarówno handel tylko i wyłącznie na negatywne lub pozytywne sentymenty ma okresy gdzie działały relatywnie bardzo dobrze lub po prostu nie działały. Zachowania rynkowe zdefiniowane jako sentymenty miały miejsce w 47% wszystkich zachowań rynkowych pomiędzy 2013, a 2017 rokiem.

Największa strata na jednej transakcji: -7546.90 PLN
Największy zysk na jednej transakcji: 14677.10 PLN
Średnia strata na transakcję: -1544.48 PLN
Średni zysk na transakcję: 1591.36 PLN
Największe obsunięcie na kapitale: -21.30%
Największy przyrost na kapitale: 28.70%
Całkowita strata brutto: -738262.76 PLN
Całkowity zysk brutto: 698606.81 PLN