Mega party mix na rynkach
Na S&P 500 Futures bez większych rozczarowań, a co więcej bardzo zdrowo. VXV:VIX tak jak sugerował spadki tak też się stało. Na przestrzeni ostatnich 7 lat 51% sygnałów sprzedażowych bazowanych na VXV:VIX pojawiło się w 2016 roku. Generalnie od 2010 tych sygnałów nie było zbyt wiele bo raptem 32. Niemniej jednak, gdyby handlować na VXV:VIX od 2010 porfel wzrósłby o 43% przy maksymalnym obsunięciu kapitału o 11%. Oczywiście to przy założeniu, iż pozycja spadkowa otwierana jest wraz ze startem rynku amerykańskiego i zamykana o 22:15. Problemem jest to, iż sesje spadkowe bazowane na tym wskaźniku najczęściej (84%) posiadają długie dolne cienie. Przy zastosowaniu systemu realizacji zysku innego jak zamknięcie na koniec sesji, portfel wzrósłby od 130% do 320% przy maksymalnym obsunięciu 8%, także jest to z pewnością system godny uwagi, Ciekawostką natomiast jest to, iż system generuje zyski zarówno przy skuteczności 43% jak i skuteczności 80%. W 2013 wszystkie 4 sygnały rozgrywane sposobem wejście na otwarciu, wyjście na zamknięciu zakończyłyby się stratami. Jednak straty nie przekraczające 11% przy odpowiednim zarządzaniu kapitałem, czyli nie więcej jak 0.5 lot CFD S&P 500 Futures przy kapitale 10k PLN, co i tak jest ogromnym przelewarowaniem.
Pomimo zejścia do dolnego ograniczenia strefy 10-SMA, rynek nie zamknął się poniżej 10-SMA i nie wygenerował sygnału sprzedażowego, czy też sygnalizacji zmiany trendu. To oczywiście potwierdza obecny trend, ale nie oznacza że nie może się on w każdej chwili zmienić.
Pojawiło się zejście jednosesyjne, które nie przekroczyło 10-SMA na zamknięciu, więc teoretycznie tutaj zasadna jest pozycja długa na otwarciu – zgodnie z głównym trendem i wyjściem w przypadku zamknięcia sesji poniżej 10-SMA lub uprzedniego strzelenia SL, który w tym przypadku z racji tego, iż jest to typowe zagranie D1, wynosi od 26 do 39 pkt.
DAX Futures
Jak do tej pory najlepszy miesiąc na DAX Futures w 2017 :-) Oczywiście każdy dodatni wynik na koniec pierwszego miesiąca będzie tym najlepszym. Niemniej patrząc na pozostałe lata, styczeń 2017 będzie dobrym miesiącem dla mnie i dla indeksów…
Wsparcia i opory intraday na DAX Futures 31.01.2017
Opory: 11 774, 11 805, 11 856
Wsparcia: 11 672, 11 641, 11 590
La pivot w punkcie 3..2..1.. 11 723, czyli zajebistym… właściwie to każdy poziom dla pivota jest zajebisty :-)
Pozostałe założenia co do neutralnej i negatywnej struktury pivotowej pozostają bez zmian.
Zakończenia tygodni z sygnałami S (VXV:VIX > 1.25) na kolejne tygodnie. Pierwsza sesja to poniedziałek lub wtorek jeśli poniedziałek był dniem wolnym od handlu. Po przesunięciu czasu pierwszym dniem tygodnia w danych historycznych vxv:vix jest niedziela, ale w testach na S&P 500 uwzględniany jest poniedziałek.
Jan 23, 2017 1,29
Jan 16, 2017 1,26
Jan 09, 2017 1,29
Jan 02, 2017 1,29
Dec 19, 2016 1,33
Dec 12, 2016 1,28
Dec 05, 2016 1,3
Nov 21, 2016 1,26
Sep 25, 2016 1,23
Sep 18, 2016 1,31
Aug 28, 2016 1,31
Aug 14, 2016 1,33
Aug 07, 2016 1,32
Jul 31, 2016 1,33
Jul 24, 2016 1,3
Jul 17, 2016 1,31
Jul 10, 2016 1,26
Apr 17, 2016 1,26
Apr 10, 2016 1,26
Mar 27, 2016 1,26
Mar 13, 2016 1,28
May 10, 2015 1,26
Mar 15, 2015 1,28
Feb 23, 2015 1,27
Dec 01, 2014 1,29
Mar 10, 2013 1,26
Aug 19, 2012 1,27
Aug 12, 2012 1,36
Mar 18, 2012 1,26
Mar 11, 2012 1,41
Feb 13, 2012 1,26
Dec 13, 2010 1,26
[…] (VXV:VIX i inne cuda techniki, Mega Party Mix na rynkach) zamyka tydzień na poziomie 1.29 co może sugerować, iż poniedziałek/wtorek rozpocznie się od […]
Dawid mógłbyś podpowiedzieć jak byś rozegrał dzisiejszą sytuację na interwale m5 na pivocie S3? było tam kilka sprzecznych sygnałów, najpierw poszedł S, późnej poszedł L, później znowu S i znowu L. Możesz napisać jakbyś to rozegrał? Najpierw sell z sl 17pkt i czekałbyś aż nie wybiją SL, czy też od razu jak świeczka się zamknęła nad pivotem to zamykałbyś sella i otwierał Longa ? i tak kilka razy? czy też zawsze czekasz na sl z pierwszego sygnału? a może wogole nie grałbyś tam longa bo świeca m5 nie zamknęła się nad high poprzedniej? ja się tam trochę pogubiłem , stąd… Czytaj więcej »
to ta sytuacja o której piszę. pivot S3 intra, m5.
No jest to właśnie dość ciekawa sytuacja. Spek gralibyś to w ogóle ?
S3 to S3. Całkowite wyjście z S. Jeżeli rynek miałby iść dalej to w ostateczności zlecenie oczekujące poniżej S3.
Moim zdaniem żle to rozgrywaliście… ale ja mam swoje kotła myślenie :)
cze, co tam źle rozegrane? super dzisiaj :))))
chodzi mi o rozpatrywanie sytuacji na m5
Szkoda że Małgosia z myśleniem kotła nie udziela się na codzień na forum tylko korzysta jak większość z pracy innych
nie zdążyłem dopisac tak jak ja – nowicjusz
„Ja -nowicjusz ” niech nie krytykuje kotła.. „tylko w tej ciszy niech słuch natęża ciekawie”
ok literówka bo chciałem w telefonie szybkie pisanie tak wychodzi :’) ale szczerze oserwuje cię od wielu miesięcy i jest tak jak pisze … nie udzielasz się mimo wiedzy a szkoda :)
Oczywiście, że można to było rozegrać inaczej. Ja przedstawiłem wyżej podejście o fibo pivoty oraz wsparcia i opory. Są tysiące innych technik – lepszych lub gorszych. Należy jednak rozróżniać tzw. interwały czasowe. Większość traderów nie potrafi rozróżnić m5 od h1, czy d1.
Gdybyś to rozgrywała ze średnich kroczących to cały czas jesteś w S.
Tego typu sytuacje to jest standard. Choć dla mnie dojście do ostatniego wsparcia/oporu tak jak tutaj wielokrotnie pisałem jest maxymalnym ruchem. Czyli przy S3 całkowita redukcja wcześniej zajętych pozycji. Dla mnie S3 nie jest jakimkolwiek sygnalizatorem dla dalszych ruchów.
Jeżeli uprawiasz handel agresywny, możesz podchodzić do handlu w sposób bardzo agresywny.
Jeśli pasywny, czekasz na wycięcie SL.
Jeżeli jesteś w pozycji intraday na dużym zysku, możesz pokusić się też o przejście na wyższy interwał. Często w necie można spotkać stwierdzenia „Gram na D1, ale wchodzę z m5, żeby być dokładnym.” WTF ? Tak nie da rady. Na D1 w jednym momencie możesz mieć młotek, a za chwilę czarną marubozu. W praktyce to wszystko działa odwrotnie: wchodzisz z niskich interwałów i przechodzisz na wyższe, jeśli jesteś w pozycji.
Wiem… łatwo pisać, gorzej wykonać. Jest to cholernie trudne jeśli wcześniej przez wiele czasu popelniało się błędy, bo intuicja jest przystosowana do tych błędnych decyzji…
Dziękuje pięknie za te screeny o to wlasnie chodziło :).
Nie śledzę dokładnie wpisów, ale prosiłbym o wskazówkę. Dax jest na tygodniowym wsparciu, czy teraz można otwierać długie, czy jednak warto poczekać na zamknięcie w Stanach ? Jeśli dobrze zrozumiałem to w Stanach zamknięcie pod 10ma low daje silne s, czy w takim razie l na odbiciu od 580 nie jest trochę ryzykowne ? Nie lepiej poczekać do jutra i na otwarciu otworzyć długie jeśli Stany zamkną się wyżej ?
najwazniejsza to jest teraz ameryka i to co robia, dax to tam się tylko przygląda, brak plynnosci i mamy co mamy
witam, s pozamykane i mam L – wyglądają ładnie, zobaczymy czy zarobią czy stop wywali:))
chyba każdy tam L brał, LT, SD, R3 intra, R1 weekly , zobaczymy ile dadza :)
oczywiście chodziło o S1 weekly, S3 intra, i S2 klasyk :)
50-60 pkt się należy, sp na wczorajszym dolnym cieniu, a krzyżak już 50 pkt niżej:)
Wg moich obserwacji cena nie przebije pivota 11 723
Pivot jak pivot, nie ma ma co wróżyć, grajmy na reakcje. Jak dla mnie jeżeli cena utrzyma się powyżej pivota intra i przebijemy pivot tygodniowy , który jest ograniczeniem silnej strefy z której poszedł strzał wczoraj, to możemy jeszcze dziś zobaczyć weekendową lukę i 805 możnaby próbować sprzedać. Ale to jeden ze scenario, który jest w grze. Dodatkowo dziś zamknięcie miesiąca więc można zerknąć na świeczki miesięczne. Ja osobiście zakładałem że zejdą niżej na otwarciu i tam pójdą grube longi, no ale nie dali :/. Odnośnie Kabla pisałem wczoraj, że fajne poziomy są więc mam nadzieję że ktoś się temu… Czytaj więcej »
Własnie po dosyć mizernych impulsach wzrostowych nabrałem przekonania, że mają zamiar zawrócić, a jako że doszli do pivota dziennego to nadarzyła się dobra okazja. Wykorzystałem ruch od 723 do 705. Teraz już zeszli do 691 i daję sobie spokój na razie. Ustawiam oczekujące sell 723 i buy 665 z wąskimi sl i czekam na 15.30. Ruchu na kablu nie wykorzystałem, ze wzgledu, że skupiam sie przede wszystkim na daxie.
no i fajnie, grunt żeby grac swoje! ja z oczekujących nie gram, ale fajnie że Tobie wychodzi. Tak trzymaj :)
Zagrania na pivot / wsparcia / opory dzisiaj mogły wyglądać tak. Wygląda to trochę dziwnie, bo na dzisiejszej historii, ale tylko konsekwentne egzekwowanie swojej strategii pozwoli na utrzymanie się na powierzchni. I będą strzelane SL, czy BE – tego nie da się uniknąć. Po jakimś czasie, gdy nabierze się nawyki bez problemu można przejść na handel intuicyjny, ale nie jest to kwestia tygodni, miesięcy, a wielu wielu lat konsekwentnego realizowania swoich założeń. Amen.
Zagrania z wczoraj w tej samej technice.
i gitara ;) piknie:)……..
Logika systemowa i żelazna dyscyplina. Ok racja, zatem na bok intuicja niedoświadczonego gracza, tylko stosowanie zasad i reguł. Nudne to co nieco i wymagające cierpliwości……. Dzięki za wyłożenie kawy na ławę:)
Oczywiście, że to jest nudne i to bardzo. Dlatego tak szybko dochodzi do rezygnacji. Nuda nie dostarcza żadnych emocji, a brak reguł dostarcza emocji maksymalnie jak się tylko da. Strach, bo zaraz wytnie na margin call, euforia bo coś prawie zostało strzelone na margin call, a teraz jest na zysku itd itd. Jak jesteś cały czas na rynku dostarczasz organizmowi testosteron, kortyzol, adrenalinę, dopaminę. Grając na D1 wystarczy wejść raz dziennie na koniec sesji na 5 min. i będziesz mieć taki sam efekt jak bezproduktywne siedzenie od 8:00 do 22:00 przed komputerem, czekając na sygnał o 22:00.
Dawid Bardzo ci dziękuje za ten wpis – jesteś cool – a ja myślałm że jestem pacan że tak podchodze do tematu
Witam wszystkich po miesiącu przerwy. @Spek zadziwia mnie sposób w jaki gromadzisz dane, mam wrażenie że jesteś w stanie wyciągnąć każda statystykę z rynku. Dziękuje za wpis.
Właściwie te dane są dostępne dla każdego. Można ja pobierać ze stron Eurex, CME Group, IqFeed, quandl.com itd. Statystyka statystyką, na pewno pozwala na obiektywne podejście do rynku, a to przekłada się na psychikę osób handlujących na rynku i daje największą przewagę. Oczywiście pomijając te osoby, które na przestrzeni kilkudziesięciu lat nabrały doświadczenia i bez problemu mogą stosować swoją intuicję.
ooo dziękuje za podpowiedz. Powodzenia !
Źle napisałem… Zagrania o VXV:VIX to nie system, a podejście do rozpoczęcia tygodnia na S&P 500, które można zaimplementować lub nie w swoim handlu. Oczywiście z zastosowaniem odpowiednich zleceń SL i bez zbytniego przelewarowania.
Speku, czy analizowałeś VXV:VIX w drugą stronę. Zamkniecie w piątek na poziomie 1,18 może być jednym z sygnałów na wybicie sp500 w górę ?
VXV:VIX również wskazuje na wzrosty dla niskich wartości. Natomiast sygnałów zakupowych jest znacznie więcej aniżeli sprzedażowych. Silne sygnały zakupowe pojawiają się przy odczycie poniżej 1.00. Nigdy nie sprawdzałem 1,18. Choć w USA często stosowaną metodą jest 5% odchylenie od 10-SMA dla VXV:VIX.