Niezwykły przypadek S&P 500 Futures

Niezwykły przypadek S&P 500 Futures

przez -
57 3997
Udostępnij na:

Nie ma co owijać w bawełnę, dla większości przeciętnych Kowalskich spekulujących na CFD S&P 500 Futures aktualna taśma jest nie tyle męcząca, co maksymalnie frustrująca. Skąd taki wniosek ? Zdecydowana większość retail traderów nie jest przyzwyczajona do długotrwałych ruchów o niskiej zmienności, a dodatkowo nie potrafi trzymać zysków przez średni, czy długi termin. Spekulacje na CFD indeksowych przeważnie ograniczają się do trzymania zyskownej pozycji przez jedną sesję, góra trzy.

sp500 konsola Niezwykły przypadek S&P 500 Futures

Zakładając handel na wybicie górą z konsolidacji, przeciętny Kowalski w tym momencie jest zapakowany w pozycje krótkie z poziomu 2300 lub z poziomu 2310. Jest mało prawdopodobne, iz wykorzystał kolejne wybicia szczytów do zajmowania pozycji długiej, raczej do zajmowania pozycji krótkiej. W najgorszym przypadku, dzisiaj poleciały margin calle, bo niestety taka już nasza natura, iż lubimy pakować się za większość kapitału.

Problemem w tej chwili jest to, że przeciętny Kowalski nie wie co zrobić w kontekście spekulacji na CFD S&P 500 Futures. Jeżeli został wywalony na margin call lub zleceniu SL, każde podejście w górę jest dla tradera potencjalną okazją do wejścia w pozycję krótką z nadzieją, iż zaraz nastąpi to cofnięcie, które ozłoci tradera w miliony złotych.
Mimo, iż po głowie chodzi myśl o mega cofnięciu i mega zajebistych zyskach, szczerze powiedziawszy niewielu wytrzyma potencjalny spadek o 60-70 pkt, o ironio ! A i to 60-70 punktowe zejście nie ozłoci Haliny, czy Mańka.

Co może obecnie zrobić trader ?

Najlepiej postać z boku i poczekać na wygenerowanie się sygnału sprzedażowego lub zakupowego z niższych poziomów. Oczywiście tutaj kwestią sporną zostaje co należy uznać za sygnał sprzedażowy. Na pewno nie naszą intuicję, która jest po prostu ułomna dla zdecydowanej większości społeczeństwa. Ilustruje to poniższy eksperyment jednego z uczonych.

Jeżeli zeszyt i ołówek kosztują razem 21 zł, a zeszyt jest droższy od ołówka o 20 złotych to ile kosztuje ołówek. ? Intuicja podpowiada zdecydowanej większości, iż zeszyt kosztuje 20 zł a ołówek 1 zł. Niestety jest to błędna odpowiedź. Jeżeli ołówek kosztuje 1 zł, a zaszyt jest od niego droższy o 20 złotych to kosztuje 21 zł. 21 + 1 = 22. Dopiero po chwili zastanowienia oraz kompletnym odrzuceniu naszej intuicji i dogłębnej analizie dojdziemy do wniosku, że cena ołówka to 50 gr a zeszytu 20.50 zł.

Mało kto wie, ale Isaac Newton – jeden z największych uczonych w historii – odniósł spektakularną porażkę na spekulacjach opierając się na intuicji w 1720 r.

sp500 6 Niezwykły przypadek S&P 500 Futures

Jeżeli hossa ma być nadal kontynuowana bez korekty to musi pojawić się nowy szczyt, a jeżeli nowy szczyt ma się pojawić to logicznym jest iż musi być wybity obecny szczyt. Wniosek ? Wybicie szczytu to okazja do pozycji długiej. Jeżeli ma nastąpić cofnięcie to musi zostać wybity dołek świecy wybijającej szczyt. Wniosek ? Wybicie dołka to okazja do pozycji krótkiej. Jednak dla mnie jeśli chodzi o handel na S&P 500 Futures to dopiero zamknięcie poniżej 10-SMA na D1 jest sygnałem do cofki, a potwierdzeniem tego będzie wybicie 10-SMA low. Nawet jeśli po wybiciu 10-SMA low nie pojawi się dalsze cofnięcie to trader ma przeważnie około 25-30 pkt w zapasie na ustawienie zlecenia SL zabezpieczającego zysk.

W ostatnim wpisie o S&P 500 Futures wspominałem o efekcie kuli śnieżnej po wystąpieniu spadku przekraczającego 1.6%
S&P 500 Futures – setupy

Obecny szczyt: 2364.60 * 1.6% = 37.80
2364.60 – 37.80 = 2326.80

10-SMA: 2339.40
10-SMA low: 2328

Co za tym idzie, spadek poniżej 1.6% będzie zamknięciem poniżej strefy cen uśrednionych 10-SMA, czyli potwierdzeniem sygnału sprzedażowego, a trader dostaje sporo punktów w zapasie na przestawienie SL zabezpieczającego zysk.

1xATR = 15 pkt
2xATR = 30 pkt
3xATR = 45 pkt

Zmienność należy brać pod uwagę w kontekście wybić szczytów. Jeżeli do tej pory nie posiadaliśmy pozycji długiej, a oceniając wizualnie wykres widzimy, iż hossa trwa już od dobrych paru miesięcy, każde wybicie szczytu należy traktować jako potencjalne fałszywe wybicie i nie należy zapominać o stosowaniu zleceń Sl w oparciu o zmienność.

Stosowanie zleceń SL w oparciu o stan naszego portfela jest totalnie idiotyczne i najczęściej prowadzi do tego, że zostajemy wycięci wtedy, gdy rynek wykonał cofnięcie i zostają wznowione wzrosty – w przypadku trendu wzrostowego.

Często można spotkać stwierdzenie kupuj dołki, sprzedawaj górki. Oczywiście jest to jak najbardziej trafne spostrzeżenie w przypadku gdy spekulujemy na akcjach w oparciu o wartość spółki. W przypadku instrumentów pochodnych, gdzie możliwy jest handel w dwie strony bez większych komplikacji i wartość jest bez znaczenia, górę bierze handel w oparciu o momentum. Parafrazowanie „kupuj dołki, sprzedawaj górki” ma zastosowanie tylko wtedy, gdy rynek wykonał ruch o daną wielokrotność dziennej zrealizowanej zmienności po czym nastąpiło odbicie. Jednak wiąże się to z tym, iż nie złapiemy dołka w punkt, a jakieś 0.5xATR do 1xATR wyżej.

57
Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 
26 Comment threads
31 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
21 Comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
Cowboy

Złoto i srebro dość mocno na północ dzisiaj.

Mars

na razie sie skisili na daxie przebicie 12008 wyniesie ich ile? albo przebicie 11992 pociagnie w dół ile?
pivot 12003,2

Maks

pieknie wyciągneli na koniec, sponsorem dnia został Dow Jones L zamkniete

Mars

czy widzicie nie ma nowych maksów łoł dax co prawda nie skończył ale też to najlepiej nie wygląda czyżby korekta sie szykowała?

yaro

w poniedziałek było podobnie i we wtorek już 200 punktów wyżej. co jest nienajlepszego w wyglądzie dzisiejszej świeczki ?

Mars

ano z tą różnicą ze ta świeczka z poniedziałku nie była z nowych maksów przypomina spadająca gwiazdę tak jak z 11893 i korekta była ta zapowiada się płytsza ale mogę sie mylic bo ma z czego spadać sp i dax w końcu jedziemy od 10400 pewniak to nie jest ale zwiastun niedługich kłopotów z dalszym ciągnięciem rynku

yaro

Czeka nas jeszcze jedna fala wzrostowa 2368, 2375 przed korektą.

ew.png
Karim

1987-1997-2007-2017 powtórzy się 10-letni cykl ?

tutejszy

(…) gdy rynek wykonał ruch o daną wielokrotność dziennej zrealizowanej zmienności po czym nastąpiło odbicie (…) mógłbyś wyjaśnić to zdanie, nie kumam chyba ??

Mars

edek szykuje pułapkę na L ładne odbicie 10557 to dalej w góre chyba ze go tam z czopują

Mars

no i co teraz grają nowe szczyty? gora dol,dol gora moze ktos ma wizje na to niech sie podzieli

Dakota

Ja obecnie w s od r1 po przebiciu go i powrocie . Na razie czekam zabezpieczone na b/e

fokus

mialem es po 002,ale zamknalem z palca
do 20 ruchy w malym zakresie sie zapowiadaja
h1 wyglada prowzrostowo na dax

Kosmos

DAX przebił 12000, teraz powoli do 12400…

fokus

chcialem napisac krotko „es po 002” i kicha ,za krotki wpis,nie wchodzi

Mars

można też wykreślić klin zniżkujący na tą chwilę ustawiłem też pivota na 1h który wychodzi 11973,9 zaś r1 11980,2 r2 88,2 r3 994,5 s1 66,2 s2 59,6 s3 51,6 trochę dużo opcji

Mati

Im szybsza decyzja tak/nie otwieram pozycje tym krótsza później droga do sukcesu na gieldzie

Mars

jeszcze L mogą bronić przedział 11957-64 jak puści 56 to jadymy na pivota

fokus

patrzac na h4 to wyglada prospadkowo,chyba ze do godz 16 podciagna
jankes juz gila podciaga

fokus

patrzac na h1 powinienem es oddnowic bez zastanowienia,m5 trzyma es,obrot wypada na 992
ale przed Fomac lubia up,jankes nad fibo
rozsadnie lepiej poczekac

Kulfoniasty

Czołem wszystkim,
Fokusik, a co z twoim wsk z m15 (+ fractal)? Grasz jeszcze tym? Teraz widzę że m5, m30.
Pozdrowienia

fokus

caly czas patrze na te wskazniki ale male ruchy maja i ustawilem m30 adxy,fraktal-mniej szumow
a m5 mam na cmc wsk -glowny trend,wypada duzo lepiej niz tamte na razie i z niego dzis es wzialem,jakbym ustawiam stopa wg niego to dalej es by bylo ,za wczesnie stopa obnizylem
w kazdym razie wszystko mi es pokazueje na ta chwile

Kulfoniasty

Super, trzymam kciuki.

Mars

DAX fut S muszą uważać na przebicie 11997 to odpali L do tego poziomu są bezpieczne teraz coś na kształt ogra budują

Mars

jak znam życie to dzisiaj na edku pułapkę na L zastawią a przy tym indexy na krótko poszybują do góry około 20 posiedzenia FOMC cuda wianki

fokus

po zabiegu,poczekam o 15,30
mysle o edku czy nie ustawic oczek el po 0450 na wsparciu z fibo

Dżemik

no i rozruszał merytorycznie towarzystwo :-)))))
Już chyba dawno nie było tyle wpisów i odsłon stronki :-)

atlas

HI !

a to dopiero początek :-)))

Dżemik

po zabiegu będzie jeszcze lepiej :-)

Cheecky

Też zauważyłem :)……

Ciosek

już po wybiciu poziomu 10983 ?

Maks

jak lubicie surowce to ropie można się przyjżeć tam też od h4 po w1 może sie urodzić jakaś opcja na S

fokus

sa na wsparciu z fibo 53,8,wiec bym poczekal na przebicie,D1wyglada obiecujaco dla es

Maks

cac 40 i ftse 100 tam eSki. Jankesi jeszcze wybija szczyt

fokus

gb ma fibo na 7130 i mysle ze dajada tam do piątku

Maks

tak na krotki termin, ale tam moze byc też juz formowanie szczytu dla d1 lub w1, no chyba że wybiją, ale to już prosta gra

fokus

witam zaloge
u mie es po 007 z m5 stop 002
tp 900 nad fibo

fokus

przebicie 010-15 obroci na el
japoniec nie dal rady na 500 i es nie weszlo

atlas

Witam i pozdrawiam wszystkich
Cześć Fokusik!
wlaśnie tak myslałem o tej Twojej ES-ce bo nie pamiętałem czy brałeś czy nie ?

jedziemy na 900 , ok

fokus

stop na 990 obnizylem i czekamy

mojepole

wyskoczylem przy 976.

pozdro

fokus

ja trzymam czyli albo rybka albo stop 990

fokus

m5 obniza sie ,pokaze el po przebiciu 999 teraz

Michał

Dawid, czy masz jakiś pomysł skąd wynika różnica między Twoimi pivotami a tymi na investing? Wg nich pivot dzienny to 11917

https://pl.investing.com/technical/kontrakty-terminowe—pivot-points-fibonacciego

Mars

Dzida spadająca na H1 hmmm cóż jak ma jeszcze rosnąć muszą maxa przebić ale to nie bedzie łatwe teraz to wszystko wygląda spadkowo

Mars

rozsądne się wydaje wziąść S przy tych oporach 12050 stop 55 i 80 stop 85 a póź niej 12100-20 z jakimś 10 pkt stopem

Mars

R1 wypada 12050,8 i tam powinniśmy sie dotłuc R3 12123 zaś pivot 11924 jak tam wasze pomysły

Mars

D1 DAX High 12030,7 index sp 2365,1 wczorajszy max nie pobity na razie

Małgosia=^.^=Kocioł

Fajny wpis dzieki :)………

Cheecky

Dziękuję Speku. Powoli zaczynam rozumieć więcej dzięki Tobie. Nie przestawaj proszę.

Darek 5

Witam
Dzięki za analizę, to zaczynamy od 12000 :-)
Ja myślicie do ilu dojdzie w porywach 12030 ??? 12070 ???

Cowboy

Dzięki za ciekawą analizę. Niech Dax idzie gdzie chce, pytanie co my zrobimy. Czy na koniec dnia nam przybędzie na koncie, czy ubędzie…. Ja jestem na L…..

Mars

zalezy z ilu brałeś bo sytuacja się zagęszcza max na to 12120 na dzień dzisiejszy ale do pokonania 12053 i 12080 niepokój w kradnie się w szeregi byków jak zejdą poniżej 11964 zaś optymisci mogą twierdzić ze dojdzie 12195 przebicie 12200 prowadzi nas na szczyty – każdy coś dla siebie znajdzie oby na plus