S&P 500 Futures Equilibrium

Odczyt VXV:VIX poniżej poziomu 1.00 w środę dał wyraźny sygnał do wystąpienia większego zawirowania na amerykańskim S&P 500. Zgodnie z oczekiwaniami dużych graczy, doszło dzisiaj do spadku przekraczającego 1.5x 30-dniowe standardowe odchylenie dla indeksu S&P 500 co jest zbliżone lub równoznaczne z większym zawirowaniem na indeksie.

Odczyt VXV:VIX na koniec skróconego tygodnia wypadł niemalże przy granicznym poziomie 1.00, co sugeruje wzrost notowań w nadchodzącym tygodniu.

Oczywiście z racji świąt, start notowań S&P 500 Futures może rozpocząć się luką będąca wynikiem działań momentum traderów. Jednak w kontekście handlu na VXV:VIX jest to tak naprawdę nieistotne z uwagi, iż najważniejsze jest to co się dzieje wraz ze startem rynku kasowego w USA, czyli po godzinie 15:30.

VIX co prawda wskazuje na podwyższoną zmienność, ale tak jak wspominałem w ostatnim wpisie może być to efekt świąt i wyników kwartalnych.

Natomiast SKEW nie wskazuje na nic coby mogło „zszokować” rynki.

Także dla S&P 500 kluczowe będzie to co się wydarzy podczas pierwszej sesji po świętach. Natomiast pierwsza reakcja na futuresach może być spadkowa.

SL (2340) na pozycji krótkiej w zysku, także jedyną kwestią pozostającą do rozwiązania jest odpowiedź na pytanie „ile tego zysku będzie”. Także tutaj za bardzo mnie już nie interesuje co zrobią futuresy na początku przyszłego tygodnia.

WIG20 zielony – na pocieszenie grających na długo :-)