La saignée

La saignée

przez -
18 3781
Udostępnij na:

Długoterminowa kampania wzrostowa DAX Futures osiągnęła swój cel w piątek, czyli poziom 12 838. Wygląda jednak na to, iż ruch wzrostowy na DAX Futures był dla wielu dość sporym zaskoczeniem, co przejawia się zbyt małą euforią zarówno w mediach finansowych jak w róznych miejscach w Internecie, gdzie wypowiadają się retail traderzy.

Gdybym opierał swoje założenia o czysto techniczny aspekt rynkowy z pominięciem psychologii i nieracjonalnego zachowania tłumu, można by było odpuścić sobie handel na DAX Futures do końca roku z uwagi na 100% realizację celu w 6 miesięcy od pojawienia się trendu na DAX Futures.

Modelowe pojawienie się trendu na rynku (Budujemy własną zyskowną strategię spekulacyjną – część IV):

trend model La saignée
trend dax La saignée

W niedzielę wybory prezydenckie we Francji. Sam wybór prezydenta Francji jest nieistotnym czynnikiem z punktu widzenia notowań DAX Futures, z resztą jak każde inne wydarzenie polityczne z ostatnich kilkunastu miesięcy. Jednak poniedziałkowe reakcje rynkowe ludków handlujących na DAX Futures mogą być nieobliczalne. Dla mnie osobiście poniedziałkowa sesja będzie bez znaczenia. Czy notowania otworzą się luką dolną/górną, czy DAX poleci 5% w górę/dół to dla mnie najmniej istotny czynnik. Pojawienie się potencjalnej luki w górę może mieć wpływ na model 50-SMA.

Dla mnie najbardziej istotny w tej chwili jest cykl 50-SMA liczony od 24 marca 2017. W modelowym założeniu, 50-sesyjny cykl SMA dla DAX Futures winien zakończyć się na poziomie 12 127 + granica błędu. Oznacza to, iż minimum 12 sesji DAX Futures powinno oscylować w bardzo bliskich okolicach poziomu 11 900 punktów. W kontekście tego cyklu bez znaczenia będzie okres w którym pojawią te sesje i czy będą to sesje występujące kolejno po sobie. Aczkolwiek krytyczny z punktu widzenia tego cyklu będzie 23 maj. Jeżeli do 23 maja notowania nie zejdą minimum do poziomu 11 900 punktów, jedynym warunkiem spełniającym kryteria wyliczenia będzie gwałtowne zejście do poziomu 11 400 po 23 maja.

W tym przypadku rozkład notowań DAX Futures z wyłączeniem czynnika czasowego i wszelkich anomalii cenowych winien przyjąć coś na podobieństwo poniższego.
fdax La saignée

Co to znaczy z wyłączeniem czynnika czasowego ? Czyli bez znaczenia czy zamknięcie np. 12 400 pojawi się w poniedziałek, wtorek, czy jakimkolwiek innym dniu do 7 czerwca 2017. Po prostu musi się pojawić.

Problemem w tym wszystkim będzie z pewnością poniedziałkowe zachowanie rynkowe. Jeżeli model SMA jest wadliwy, w tym przypadku po wystąpieniu luki w górę (luki w górę mającej wpływ na granicę błędu, czyli około 300 punktów), winna nastąpić kontynuacja ruchu wzrostowego na minimum poziom 13 500 punktów. Może wadliwy to nie do końca dobre określenie. Po prostu na tę chwilę nie udało mi się wyfiltrować w tym modelu skrajnych 1-sesyjnych reakcji rynkowych pod czynnik fundamentalny.

Z punktu widzenia intraday, czy zagrań swingowych powyższy model jest bez znaczenia. Występowanie mean reversion w trendach przez 69% czasu sprawia, iż zagrania na spadek i wzrost notowań intra w trendach jest czymś naturalnym. Jednak to własnie mean reversion sprawia, iż retail traderzy tracą nawet, gdy pozycja jest zgodna z trendem. Czyli w trendzie wzrostowym pozycja długa winna wyskoczyć na margin call z uwagi własnie na występowanie mean reversion. Dlaczego na margin call ? Ponieważ zdecydowana większość retail traderów nie korzysta z funkcjonalności stop loss, która jest oferowana przez każdego brokera.

18
Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 
5 Comment threads
13 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
8 Comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
tomek

witam zdaje się że można wracać powoli do tematu usd /jpy czy 115czy 107,55

Ober

Minimum 13,5 tys. ??? Z czego to wynika ? Staram się nadążać za Tobą, ale czasami nie daję rady :) Obliczyłem sobie roczne fibo pivots. Poziom R3 (roczny) wypada na 13334,5. Dlatego te min. 13,5 tys. lekko mnie szokuje.

Bartek

Dziękuje za ciekawy wpis.