spekulant.com.pl Kontrakty Wiosenne przesilenie na FW20

Wiosenne przesilenie na FW20

przez spekulant - maj 16, 2017

15 7545

Udostępnij na:

Gdy sytuacja techniczna na froncie zachodnim jest pod kontrolą i wieje totalną nudą, warto spojrzeć na rodzimy rynek. Po wygenerowaniu się sygnałów sprzedażowych opisanych w poprzednim wpisie (WIG20 najwyżej od 2008 roku !) z lekkimi kłopotami – ale jak to na froncie nigdy nie bywa łatwo – kontrakt zszedł do strefy 2310-2330.

Ale halo, panie. Przecież miało być Zweihundert Einfacher gleitender Durchschnitt.

W rzeczy samej….

200-SMA nie została sięgnięta, ale zostanie. Kiedy ? Jest to najmniej istotne. Chyba, że ktoś lubi masochizm. Wtedy może zastanawiać się kiedy to nastąpi. Z punktu widzenia strategii jest to kompletnie nieznaczące.

Oczywiście czystą hipokryzją byłoby stwierdzenie, że 200-SMA została sięgnięta zgodnie z założeniem, gdy średnia będzie znajdować się powyżej poziomu 2330.

Stąd też najlepszym rozwiązaniem w tej chwili jest zastosowanie trailing stop lossa, który nie tylko pozwoli utrzymać godziwy zysk ze spekulacji, ale również da możliwość wyłapania nagłego tąpnięcia poniżej 200-SMA.

Sam Livermore by tego lepiej nie rozegrał :-)

No dobrze, ale w ostatnim wpisie przewijał się poziom 2500 na FW20. Jak go będę wyłapywać ?

Jeżeli 200-SMA nie zostanie utrzymana, wtedy po wygenerowaniu się kolejnego sygnału spadkowego przejdę sobie płynnie na interwał D1, gdzie celem będzie strefa cen uśrednionych 50-SMA w której może dojść do potencjalnego odbicia hen nad poziom 2500.

W przypadku utrzymania się 200-SMA na H1, sytuacja jest stosunkowo prosta. Po prostu powrót w obecną strefę 50-SMA na H1 będzie tym sygnałem do wejścia w grube soczyste L.

15

Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia

Dodaj video

Dodaj inne pliki

najnowszy najstarszy

Kuba

Gospodarzu czy możesz kilka słów na temat Dax-a napisać.

spekulant

Napisałem w tym poście na samym początku: „Sytuacja techniczna na froncie zachodnim jest pod kontrolą i wieje totalną nudą”. Nie ma o czym pisać tak naprawdę, bo nic się nie dzieje :-)

Kuba

Nawe jeśli Twój komentarz jest o czymś nudnym, to i tak robi robotę.

Tmmm

A jak dalej widzisz szanse na sprawdzenie się tego modelu komputerowego zakładającego średnią na poziomie ok 12100? Przez to, że utrzymujemy się tak bardzo wysoko ciągle żeby model się sprawdził musielibyśmy pewnie niedługo zobaczyć daxa w okolicach 11000-11500.

spekulant

To nie jest model komputerowy, a rynkowy model SMA – dokładnie model 50-SMA. Wystarczy 12 sesji pod poziomem 12 127, aby średnia 7 czerwca znalazła się w granicach błędu. Spadek do 11000 nie jest w ogóle konieczny. Model na pewno sprawdzi się, jedyna kwestia jaka pozostaje to wyfiltrowanie luk cenowych, ale nad tym sobie pracuję.

Tmmm

Skąd pewność, ze się sprawdzi? Sorry, ale jeśli te 12 sesji zakończy się na 12126 (a więc poniżej 12127), to w związku z długim utrzymywaniem się blisko 12800, średnia wyjdzie pewnie ok. 12400. Jeśli na szybko dobrze liczę, to zostało nam 17 sesji, więc jak rozumiem z tych 17 na pewno minimum 12 będzie poniżej 12127?

spekulant

Każda sesja poniżej 12 127 czy nawet na 12 127 będzie opóźniać średnią o 10 pkt w dół +/- 3 pkt. Każde 100 pkt daje dodatkowe około 10 pkt i przyśpiesza spadek. Model SMA mówi, że średnia będzie na środku całego okresu, więc okolice 12 400 będą jak najbardziej zaliczały się do modelu. Jedyne co mi pozostaje do ulepszenia to wyfiltrowanie luk cenowych do wyliczenia poziomu SMA w danym dniu.

Tmmm

„7 czerwca 50-SMA winna wynieść 12 127 + granica błędu”
Jeśli okolice 12400, czyli 300 pkt wyżej to jak najbardziej w granicy błędu, to model nie mówi nic, bo nawet gdyby notowania utrzymywały się na tym poziomie 12700-12840 do 7 czerwca, to średnia wyniosłaby pewnie max 12450.

spekulant

Yup, ale po drodze pojawiły się luki. Spokojnie, mam kupę czasu żeby sobie to doprecyzować i podjąć decyzję, czy jest sens to dalej modelować, czy zakopać do szuflady, czy też sprzedać do jakiegoś quant fundu do dalszych badań.

Tmmm

Czyli żaden spadek nie jest taki „pewien”, bo to są właściwie dopiero testy, a równie dobrze notowania mogą pójść na 13500 i wtedy średnia wyniesie 12700

spekulant

Spadek czego ? W momencie startu okresu, SMA wynosiła 11 835. Model zakładał wzrost SMA o 300 punktów w dniu 7 czerwca, a co będzie się działo z notowaniami po drodze mnie kompletnie nie interesuje. Będę analizować to dopiero 7 czerwca. Teraz strata czasu. Ja rozpatruję cały okres, a nie pojedyncze sesje.

Tmmm

Tak, ale później pisałeś o spadku poniżej 12157. Zresztą to logiczne, że żeby utrzymać średnią w tych okolicach, notowania nie moga być cały czas w okolicach 12800

spekulant

Yup, ale mnie nie interesuje kiedy ten spadek nastąpi :-) czy będzie to dziś czy jutro, czy za tydzień, czy nawet 7 czerwca :-) Na razie znajdują się przez 16% czasu, czyli nie cały czas :D :D

Tmmm

W kontekście tego czy średnia będzie bliska 12127 oczywiście, ze Cię interesuje, bo ten czas jest kluczowy :) Oczywiście cały scenariusz z odgadywaniem wartości średniej w przyszłości nie jest jeszcze w pełni zanegowany, ale przez to, że nie było trwałego spadku od 12838 jest trudniejszy do osiągnięcia. Pytałem po prostu czy to w jakiś sposób zmieniło Twoje patrzenie na te wyliczenia, ale jeśli średnia może równie dobrze wynieść 12400 to właściwie wyliczenia są zawsze prawidłowe niezależnie od tego co rynek wyrysuje

spekulant

O to chodzi w modelach rynkowych, aby były zawsze prawidłowe. Model to model, wyliczenia to wyliczenia. Modelem rynkowym jest np. trend, a wyliczenia w ramach trendu to zupełnie inna kwestia.
Nie wiem skąd masz info co mnie interesuje, ale jeśli chodzi o czas to interesuje mnie jedynie 50 sekund w całym okresie. Czyli 1 sekunda dziennie.

15 Dodaj komentarz

15

Dodaj komentarz