Monitoring strategii spekulacyjnych – Kwiecień 2017

Monitoring strategii spekulacyjnych – Kwiecień 2017

przez -
5 2987
Udostępnij na:

Poniżej wyniki 11 strategii spekulacyjnych w ramach miesięcznego monitoringu. Wyniki oparte są o instrumenty CFD kwotowane przez DM BOŚ przy wykorzystaniu minimalnej pozycji dostępnej u brokera. Stopy zwrotu nie są powiązane z rzeczywistą stopą zwrotu uzyskaną przeze mnie w tym okresie.

Stosowanie wszystkich metod na raz nie ma najmniejszego sensu, co mogłoby wiązać się z utratą całości zainwestowanego kapitału przy stosowaniu ryzyka 10% dla maksymalnego obsunięcia kapitału. Jest to o tyle ważne, iż traderzy skaczący z systemu na system w każdej chwili mogą trafić na okres strat.

Pomimo wysokiego wyniku strategii sentymentów Rafała Zaorskiego w marcu 2017, kwiecień przyniósł stratę w wysokości 61,79%. Negatywne wyniki, które rozpoczęły się już w drugiej połowie marca, były kontynuowane przez większą część kwietnia.

Przy handlu na rynku CFD należy pamiętać o wysokim ryzyku utraty całości lub części kapitału. Jakiekolwiek strategie inwestycyjne/spekulacyjne winny być uprzednio porządnie przetestowane przez spekulanta. Brak zasad zarządzania kapitałem i odpowiednio przetestowanej strategii winien wykluczać spekulantów z dalszego uczestnictwa w handlu na rynkach finansowych.

Dodaj komentarz

5 komentarzy do "Monitoring strategii spekulacyjnych – Kwiecień 2017"

Powiadom o
Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 

Czy oprócz %return można zobaczyć ile wejść wykonała dana strategia i jakie były inne staty np współczynnik zysku, albo największe DD w pieniądzu?

Czyli widać, że poza buy and hold najlepiej prezentują się pivoty oraz swingi. Strategie swing H4 opisałeś kiedyś szczegółowo. O pivotach też już pisałeś, ale chyba bardziej w kontekście gry intraday. Domyślam się, że powyższe wyniki są raczej dla wyższych interwałów, więc cierpliwie czekamy na opis strategii fibonacci pivot… :)

wpDiscuz