Wtorkowy briefing
Długi weekend na rynkach dobiegł końca i już za chwil kilka giełdowe byki i niedźwiedzie przystąpią do kolejnych walk będących inspiracją do pisania „tolkienowskich przypowieści” retail traderów.
Jeśli chodzi o rynek amerykański koncepcje pozostają bez zmian, co może dziwić z uwagi na pojawienie się trendu.
Mimo iż rynek zachowuje się modelowo, nie należy od niego oczekiwać idealnie liniowego podążania za modelem.
Brak wykorzystania momentum w pojawieniu się trendu, może sugerować to co opisane zostało w ostatniej analizie: Giełdowe niedźwiedzie w ataku
Stop loss na poziomie 2430 zdaje się być zasadny i pozwoli mi na ewentualne wejście do uciekającego pociągu, jeśli obecny ruch w górę z 2402.80 do 2413.10 nie okazał się zwyczajnym short squeezem.
DAX Futures
Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 12 679, 12 722, 12 792
Wsparcia: 12 540, 12 497, 12 428
Tygodniowy punkt kierunkowy na poziomie 12 609
Sytuacja w Niemczech jest nudna ku nieuciesze uzależnionych od adrenaliny i żądnych emocji retail traderów. Co jest dość dobrym sygnałem dla pozostałych uczestników rynku. Nieracjonalnie podejmowane decyzje przez większość retail traderów i niektóre fundusze zarządzane przez kiepskich managerów, mogą zostać wykorzystane przez większych graczy do bardziej agresywnego wychodzenia z zyskownych pozycji długich.
Odpływ starych pozycji długich z obecnej serii jest dość zauważalny.
Przy braku przechodzenia w L czy S na serii wrześniowej, można dojść do jednego wniosku. Traderzy siedzą na gotówce i czekają na rozwój wydarzeń.
Kampania na srebrze trwa w najlepsze, a stop lossy w zyskach cieszą oko. W piątek została dorzucona kolejna pozycja długa 3x mniejsza od początkowej. Wcześniejsza pozycja z H4 wyleciała na stop lossie.
Pozycja jest już w zysku 1.10 R, cel to niespełna 4R. Na tę chwilę kampania ma już skuteczność 66%, a w przypadku strzelenia zleceń SL kampania osiągnie wynik 1R przy skuteczności 33%.
masz kulminację wpisów na blogu musi być odwrót
Heheh myślisz, że im więcej osób pisze wtedy odwrót na indeksach ? :-) I tak ostro zaniedbałem wszystko co chciałem zrobić :-) Wpisów byłoby więcej, ale nie dla wpisów to prowadzę.
wiem że nie dla wpisów pozdrawiam M……..!
fju zagwizdał kocioł z ziołami :)
Bardzo szanuję to co piszesz Dawid. Poziom 12838 cały czas trzyma i ma się dobrze. Ale nie rozumiem dlaczego masz taki problem z przyznaniem, ze cala teoria ze średnią na ok. 12127 to wielki niewypał. Pisałeś z dużą pewnością i podkreślałeś to kilka razy, że notowania zejdą do 11900 lub nawet 11400, jeśli spadki nie nastąpią szybko. Jeśli bazowałeś to tylko na tym, że średnia z całego okresu wypada zwykle w połowie między najwyższym a najniższym punktem to musi to jest to totalnie niepoważne. Problemem nie są luki cenowe tylko możliwość wystąpienia takiego rozkładu wartości w tych 50 dniach jaki… Czytaj więcej »
Ale gdzie ja mam z tym problem, że to niewypał ? Przecież wyraźnie napisałem, że wyliczenia mogą być wadliwe z uwagi na występowanie luk cenowych i w dodatku na interwale D1 z dość długim okresem, a nie sam model :-)))) Gdyby sam model był zły to byś dziś nie trejdował, bo to podstawa matematyki. Nie pisałem, że notowania zejdą do 11 900 czy 11 400. Tylko „aby średnia wyniosła 12 127, notowania muszą do 7 czerwca zejść do minimum 11 900” :-) 1,2,2,2,2,2,2,2,2,10 10-SMA=2.7 wystąpienie luki cenowej z 2 na 10. Wpływ na średnią 0.1 per punkt. 2.7 – 0.8… Czytaj więcej »
Och Dawid, Dawid, a dlaczego nie pisałeś, że aby średnia wyniosła 30000, notowania musza do 7 czerwca dojść do 34328 albo jakiś inny dowolny poziom? Bo sugerowałeś wielokrotnie, że oczekujesz spadków. Nie wyszło, trudno, ale tłumaczenie wszędzie, ze model działa jest bez sensu. Nie potrzeba żadnej luki żeby to założenie było złe. Wystarczyłoby żeby najniższe notowania były 12000, później, w 4 dni podczas sesji, bez luk doszło do 12800 i kolejne 46 dni konsola w zakresie 12700-12800
Kurde, kompletnie się nie rozumiemy. Model nie zakładał spadków notowań, ale wzrost średniej z poziomu 11 824 do poziomu 12 127 + granica błędu w 50-barowym okresie. Aby średnia wyniosła 30 000 7 czerwca notowania musiałyby podskoczyć do poziomu minimum 48 000, ale byłoby to niemożliwe z uwagi na widełki lub ciągłe występowanie luk cenowych po 400 pkt dziennie. Byłoby to kompletnie nieracjonalne. Spadek o jakim ja pisałem, tyczył się tylko i wyłącznie ceny (notowań) w tym 50-barowym okresie od 24 marca. W przyszłym tygodniu jak będę już mieć więczej czasu, przedstawię ten model na niższych interwałach np. minutowym, gdzie… Czytaj więcej »
Tymczasem idą po mojego stop lossa na S&P 500 :-)
nie dojdą mi się zdaje
to szybko go zdejmuj :)
………….
Doszli ?
Jeśli było 2430 to doszli, jeśli nie to nie doszli :-)
Standard
Głupie pytanie – głupia odpowiedź
zastanawiam się cały czas dlaczego luka zmienia średnią nawet nie ważne czy sma open czy close ?
Są 4 osoby… dzieci w wieku 2-3 lata chodzą do przedszkola. 2+2+3+3 4-SMA dla tych dzieciaków to 2.5 Pojawia się 5 dziecko i liczona jest 4-SMA. Dziecko wygląda jak pozostałe inne, ale to Benjamin Button (93) lata. 2+2+3+3+93. SMA wynosi 26.25 Luka = anomalia. Kiedyś juz o tym pisałem.
W tym przypadku model przedszkola zakłada średnią wieku maksymalnie 3 lata. Aby średnia się zgadzała musi zostać wyfiltrowana anomalia – Benjamin Button. Nie wiem jak to wyfiltrować w wyliczeniach dla DAX Futures na długich okresach z interwału D1, ale mam całe życie przed sobą, żeby dojść do tego :-)
przede wszystkim przy 5 dzieciach trudno o 4 sma
SMA – Simple moving average – średnia krocząca. 1 + | 1 + 1 + 1 + 1 | . Dzielisz dzieci w szereg. Tak samo jak dane w szeregi czasowe, cenowe, cokolwiek. Jeżeli dojdzie kolejne dziecko wtedy pierwsza dwójka dzieciaków wylatuje z obliczeń…. 1 + 1 + | 1 + 1 + 1 + 1 | itd itd. Lepszy przykład 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 10-SMA dla tego wynosi 5.5 i znajduje się idealnie po środku dla skrajnych wartości pomiędzy 1 a 10.
Wpis z 6 maja .Średnia SMA dzienna liczona od 24 marca -12127 plus minus błąd?
Spodziewa się pan dużego spadku kontraktów ?
Ponieważ mamy rozliczenie .Czy od marca nie była budowana duża krótka pozycja i od jutra duże spadki ?
Wpis z 6 maja a czas ucieka ” Czyli bez znaczenia czy zamknięcie np. 12 400 pojawi się w poniedziałek, wtorek, czy jakimkolwiek innym dniu do 7 czerwca 2017. Po prostu musi się pojawić. ” Może spytam tak – Jak na to zagrać? :-)
Wszystko jest opisane tutaj: http://spekulant.com.pl/2017/03/26/srednie-kroczace-przezytek-czy-potezne-narzedzie/
W skrócie: jest to filtr dla mean reversion.
Poziomy powyżej 12 500 po 24 kwietnia 2017 były wykorzystywane do redukcji długoterminowych pozycji długich. Na razie nie ma oznak „budowania dużej pozycji krótkiej”. Spodziewam się większego spadku kontraktu po przekroczeniu strefy cen uśrednionych 50-SMA na D1.
Widac obrone poziomu 12600.
Short swing miedzy bajki juz…
Swing short zrealizowany w 100 % – przynajmniej w mojej stretegii :D
Dawidzie, czy uważasz ze model 50 sma i 12127 nadal w grze?
W jakim sensie w grze ? Model SMA przyjmuje, że średnia będzie zawsze na środku w danym okresie. Bez znaczenia czy będzie to 50-SMA, czy 1450-SMA. Możesz sobie dołozyć 50-SMA na wykresie minutowym, czy interwale 2-minutowym i wynik będzie zawsze taki sam.
ale na interwale D1 już od dawna nie jest na środku.
Bo miałeś luki cenowe. Po odjęciu luk cenowych masz zawsze na środku. Czytasz wybiórczo :-)
Jak na to można handlować ?
Wszystko jest opisane tutaj: http://spekulant.com.pl/2017/03/26/srednie-kroczace-przezytek-czy-potezne-narzedzie/
Chodziło mi oczywiście o ten wpis:
Tu jeszcze wszystko może się wydarzyć.
Co prawda nie było odpowiedzi ale dzięki za wcześniejszy wpis o SP. Skorzystałem i na razie jest ok. A tak swoją drogą to przez moment wątpiłem:))
Dobre pytanie:) Jak wykorzystać ruch DAX na 12675?
Czy dax przypadkiem nie wybiera sie w rejon 12700 ?
Moim zdaniem lepiej gdybyś zapytał się jak wykorzystać ewentualny ruch na 12 700, albo 12 100, czy jakikolwiek inny poziom :-) Ale to tylko taka moja uwaga…
ok już po fakcie ale jak prawidłowo powinno się wykorzystać taką sytuację jeśli coś się widzi na wykresie ?
swoją drogą myślałem że tam tylko zerkną na chwilkę że tak powiem z musu a oni tam się coś roglądali :)
Mieć strategię i handlować zgodnie ze swoją strategią. Jeżeli strategia jest dobra, będzie generować zyski w pozycjach zgodnych z ruchem ceny i ciać straty odpowiednio szybko w w ruchach w przeciwnym kierunku.
sorry miało być swap na kruszcach ;)
Mi np: obecne zagranie Speka na srebrze otworzyło oczy. wreszcie wydaje mi się że załapałem jak prowadzić kampanie na kruszcach i walutach. Z daxa po 2 latach szarpania zrezygnowałem jest po prostu nie dla mnie. Jedno pytanie . Speku czy swap na walutach jest taki wielki czy po prostu XM mnie tak kroi ????
Cena srebra $17 to cena za uncję troy czystego srebra – nieco ponad 31g. Jeżeli handlujesz na srebrze jest ono handlowane w dolarach (symbol XAG/USD), swap na srebrze uzależniony jest od tzw. lend rate i borrow rate. Srebro to kruszec, więc na wielkość swapu mają wpływ tutaj koszty ‚magazynowania’. Dla 1 uncji troy srebra, swap jest znikomy i myślę, że gdzieś dopiero po jakiś 50 dniach zobaczyłbyś, że coś schodzi z rachunku. Więc tutaj wszystko zależne jest od tego jaką wielkość kontraktu reprezentuje u Ciebie np. 1 lot XAGUSD. Podobnie jest z walutami, jednak tam swap nie jest naliczany na… Czytaj więcej »
Mówiąc inaczej… gdybyś wziął srebro po 16.60 straciłbyś na swapie dopiero – gdyby cena utrzymywała się przy obecnym poziomie – po 1329 dniach :-)
ładnie brykneli a już miałem tp na 540 i klops
A tam, nawet dziennej zmienności nie przekroczyli.
pozycja otwarta prawdę mówiąc nie spojrzałem na zmienność , to u mnie kuleje niesamowicie byle jaki zysk mnie cieszy a ciecie strat przychodzi z oporem tne nie na atr tylko patrzę na złotówki
Tzn jak na zlotowki? Sztywny stop czy widzimisie?
na złotówki w sensie „staram się” nie pozwolić na stratę na pozycji większą niż zarobek jaki średnio osiągam dziennie , bo jakoś z tym strasznego problemu nie mam (problem pojawia się póżniej),plus patrzenie na wykres ale niestety ja patrząc nie widziałem co najmniej przystanku lub odwrotu na 838itd , i tak 3 dni do przodu jeden za mocno do tyłu jak się słabo postaram to niestety zaczynam od nowa także moje wpisy proszę traktować z daleko idącą ostroznością ostatnio mądra głowa kupiła cukier i poszedł na stopie (ale tam maiłem stopa BRAWO JA!!!)jak to u mnie pewnie stop był za… Czytaj więcej »
Stop loss oparty o kapitał jest dobry tylko i wyłącznie do mega agresywnej spekulacji. Przy normalnym tradingu, stop loss oparty o kapitał powoduje przetrzymywanie pozycji na kolosalnych stratach.
Czyli ewidentny problem z wielkością pozycji. Zacznij handlować mniejszymi pozycjami, coby wyrobić sobie nawyk cięcia strat niekoniecznie po ATR, czy standard deviation. Po prostu warto od czegoś zacząć.
swoją drogą sporo musicie twetować ,gg, skype albo jakieś inne wynalazki za bardzo blog zamarł grono się zamkneło :)
Blog jest fajny, gospodarz ma spora wiedze. Tylko co z tego skoro wszystkich dookola ma za debili… ;-) Dlatego blog, mimo sporych mozliwosci i duzej dawki fajnej wiedzy nie jest przystepny. Troche za duzo tutaj przemadrzalstwa, bufonialstwa, pisania o retail traderach, specyficznej jezykowej maniery gospodarza, jechania na market makerow i syntetyczne CFD itp. Jakby to u kogo i na czym gram mialo wieksze znaczenie. Gospodarzu-troche wiecej skromnosci. Ale wczytuajac sie czasami miedzy wiersze, czytajac po kilka razy ten sam artykul, mozna wiele wyniesc :-)
Wszystkich może nie, ale sporo osób mam za takich. Niestety czasem dosadne słowa są potrzebne. Osobiście nie widzę w tym nic złego. Myślę, że krytyczne podejście do swojego postępowania, nazwanie siebie samego, czy kogoś innego debilem itp. często pomaga. Oczywiście jeśli są ku temu podstawy. Jeśli nie ma to nazywanie kogoś debilem jest czystą hipokryzją i bullshitem. Retail trader to Ty, ja, czy 80% osób tutaj wchodzących. Niestety taka jest prawda, że w większości podejmujemy nieracjonalne decyzje w szczególności jeśli chodzi o nasze własne finanse. Sam tego doświadczyłem. Gdyby ktoś wtedy powiedział mi „Debilu, co Ty robisz” pewnie nie musiałbym… Czytaj więcej »
Jeśli chodi o market makerów to największe szuje i hipokrycie na rynkach. Z jednej strony mówią, że handel to ciężki orzech do zgryzienia i przestrzegają przed stratami i nie kazdy na tym zarobi. Z drugiej strony na wszelkich konferencjach prezentują jakieś dobre auta z przesłaniem „Macie, podziwiajcie, chodźcie do nas, my bujamy się Astonami, Maseratti, Mercedasami, mamy hajs, wiemy jak Was ozłocić”. Skromności u nich w ogóle nie widać :-) Oni wiedzą jak okraść innego retail tradera :-)
Pisz jezykiem zrozumialym dla przecietnego tradera.
Chyba każdy kto utrzymuje stabilnie rosnącą krzywą kapitału uważa większość za debili, zwłaszcza na forach i blogach.
Blog po prostu wykonał swoje zadanie, otworzył wielu osobom oczy i już nie muszą tutaj zaglądać. Tak jak napisałem tutaj jakiś czas temu. Największym wyzwaniem będzie przekonanie Czytelników aby tutaj nie wchodzili już więcej, tylko wyrobili sobie własny pogląd na rynek, strategię, czy też czerpali z rynków więcej niż tylko trading. Rynki dają więcej możliwości jak tylko trading, a podstawa to edukacja. Uważam, że blog spełnił swoje zadanie.