Koniec kwartału

Dzisiaj rozpoczął się tydzień rollowania pozycji na amerykańskim rynku kontraktów terminowych, co za tym idzie należy spodziewać się jak co kwartał cudów na rynku. Czy to wolumenowych, kierunkowych ceny, czy też cudów związanych ze zmiennością.

Tydzień na amerykańskim rynku terminowym S&P 500 rozpoczął się sygnałem sprzedażowym w kampanii VXV:VIX. VXV:VIX z sygnałem sprzedażowym 5-6.06.2017

Pierwszy wariant zakładał wejście w pozycję krótką po otwarciu rynku kasowego w USA. Minimalny potencjalny zysk w tej kampanii mógł wynieść 5.30 pkt. Maksymalny natomiast 9.50 pkt. Pozycja znajdowała się maksymalnie na 2.5 pkt w stracie, co bez uwzględnienia SL opartego o ATR(60) x 3 daje solidny stosunek ryzyka do zysku.
Przy uwzględnieniu ATR, SL wyniósłby 6.9 pkt co może jeszcze nie jest wielką tragedią w kontekście ryzyko/zysk, ale nie jest czymś porządanym.

Dla drugiego wariantu rozegrania kampanii, wyniki są niemal identyczne.

DAX Futures

Model SMA dla okresu 50 sesji DAX Futures zakładał wzrost średniej dla całego cyklu z poziomu 11 834 do 12 127. Cały cykl kończy się ze średnią 12 466. Potwierdza to, iż długie okresy na interwałach dziennych zupełnie nie nadają się do filtracji mean reversion na wykresach. Temat na osobny wpis.

Na interwale H4 pojawił się sygnał sprzedażowy swing short z potencjalnym zasięgiem do poziomu 12 444, który pokrywa się z ostatnim poziomem w negatywnej strukturze pivotowej.

Stop loss w powyższej kampanii znajduje się 121.30 pkt od wejścia, co daje stosunek ryzyka do zysku na poziomie 1.79