Tydzień trzech wiedźm

Zabawnym jest jak wielu traderów nadal uważa, że kluczem do sukcesu jest 100% skuteczność i posiadanie zawsze racji. Jest to tym bardziej zabawane, gdy spojrzy się na wyniki pro traderów z resztą nie tylko pro, gdzie ta skuteczność niekiedy nie przekracza 40%. Niestety droga do 100% skuteczności i „zawsze racji” jest zmorą większości retaili. Jeszcze wiele depozytów upłynie nim ta sytuacja się zmieni. Podobnie jest z dywersyfikacją. Szeroka dywersyfikacja wg. Buffeta jest uskuteczniana przez tych, którzy nie rozumieją rynków i tego co się dzieje. Natomiast z drugiej strony mamy quant fundy, które mają rozproszony kapitał w tysiącach spółek czy przeróżnych instrumentach, a liczba trejdów liczona jest w setkach tysięcy. Niemniej zarówno fund Buffet’a, czy taki Medallion mają jedną wspólną cechę. Oni nie mają zawsze racji, mylą się i nie dążą do 100% skuteczności, a do maksymalizacji portfela co w żadnym wypadku nie jest synonimem „zawsze racji”. Oczywiście znalezienie rynkowej alphy, czy też pozytywnego edge jest czymś porządanym, ale nie jest to posiadanie „zawsze racji” :-)

Tyle tytułem wstępu…

Srebro

Opisywany scenariusz na srebrze w ubiegłym tygodniu – Co wzrośnie musi spaść – został zrealizowany. Czyli pozycja krótka na wybiciu tygoniowego dołka. Pozycja zabezpieczona już na break even i jeżeli do końca tygodnia nie zostanie strzelony B/E, podejmę decyzję co do realizacji zysków.

Także spekulacja na srebrze wymaga juz jedynie monitoringu raz na koniec dnia.

S&P 500 Futures

Na amerykańskim kontrakcie mam dość ciekawą sytuację związana własnie z wygasaniem kontraktu, mimo iż od ubiegłego czwartku handel w większości przerzucił się na kontrakty wrześniowe, spora część retail traderów nieświadoma tego faktu, nadal handluje na serii czerwcowej lub tej, którą da broker CFD. Na serii czerwcowej widać ewidentną walkę o utrzymanie się strefy cen uśrednionych 10-SMA.

Mimo, iż giełdowe niedźwiedzie powoli przejmują kontrolę nad rynkiem, popyt nie poddaje się i na ten czas brak wyraźnych sygnałów sprzedażowych w strategii w oparciu o 10-SMA. Czego wczorajsza sesja najlepszym przykładem. Jednak tyczy się to obecnej serii czerwcowej.

Na wrześniowej serii natomiast, sygnał sprzedazowy – aczkolwiek jeszcze niepotwierdzony – obowiązuje od 6 czerwca.

I prawdę powiedziawszy jest to bardziej wiarygodny sygnał. Niemniej nadal czekam nadal na potwierdzenie w postaci zamknięcia świecy D1 poniżej strefy cen uśrednionych 10-SMA. Drobne pozycje krótkie w grze.

DAX Futures

Wsparcia i opory intraday na 13.06.2017
Opory: 12 761, 12 790, 12 836
Wsparcia: 12 669, 12 641, 12 595

Punkt kierunkowy intraday na poziomie 12 715.

Oczywiście powyższe tyczy się czerwcowej serii.