Tydzień trzech wiedźm

Tydzień trzech wiedźm

przez -
21 2998
Udostępnij na:

Zabawnym jest jak wielu traderów nadal uważa, że kluczem do sukcesu jest 100% skuteczność i posiadanie zawsze racji. Jest to tym bardziej zabawane, gdy spojrzy się na wyniki pro traderów z resztą nie tylko pro, gdzie ta skuteczność niekiedy nie przekracza 40%. Niestety droga do 100% skuteczności i „zawsze racji” jest zmorą większości retaili. Jeszcze wiele depozytów upłynie nim ta sytuacja się zmieni. Podobnie jest z dywersyfikacją. Szeroka dywersyfikacja wg. Buffeta jest uskuteczniana przez tych, którzy nie rozumieją rynków i tego co się dzieje. Natomiast z drugiej strony mamy quant fundy, które mają rozproszony kapitał w tysiącach spółek czy przeróżnych instrumentach, a liczba trejdów liczona jest w setkach tysięcy. Niemniej zarówno fund Buffet’a, czy taki Medallion mają jedną wspólną cechę. Oni nie mają zawsze racji, mylą się i nie dążą do 100% skuteczności, a do maksymalizacji portfela co w żadnym wypadku nie jest synonimem „zawsze racji”. Oczywiście znalezienie rynkowej alphy, czy też pozytywnego edge jest czymś porządanym, ale nie jest to posiadanie „zawsze racji” :-)

Tyle tytułem wstępu…

Srebro

Opisywany scenariusz na srebrze w ubiegłym tygodniu – Co wzrośnie musi spaść – został zrealizowany. Czyli pozycja krótka na wybiciu tygoniowego dołka. Pozycja zabezpieczona już na break even i jeżeli do końca tygodnia nie zostanie strzelony B/E, podejmę decyzję co do realizacji zysków.

Także spekulacja na srebrze wymaga juz jedynie monitoringu raz na koniec dnia.

S&P 500 Futures

Na amerykańskim kontrakcie mam dość ciekawą sytuację związana własnie z wygasaniem kontraktu, mimo iż od ubiegłego czwartku handel w większości przerzucił się na kontrakty wrześniowe, spora część retail traderów nieświadoma tego faktu, nadal handluje na serii czerwcowej lub tej, którą da broker CFD. Na serii czerwcowej widać ewidentną walkę o utrzymanie się strefy cen uśrednionych 10-SMA.

Mimo, iż giełdowe niedźwiedzie powoli przejmują kontrolę nad rynkiem, popyt nie poddaje się i na ten czas brak wyraźnych sygnałów sprzedażowych w strategii w oparciu o 10-SMA. Czego wczorajsza sesja najlepszym przykładem. Jednak tyczy się to obecnej serii czerwcowej.

Na wrześniowej serii natomiast, sygnał sprzedazowy – aczkolwiek jeszcze niepotwierdzony – obowiązuje od 6 czerwca.

I prawdę powiedziawszy jest to bardziej wiarygodny sygnał. Niemniej nadal czekam nadal na potwierdzenie w postaci zamknięcia świecy D1 poniżej strefy cen uśrednionych 10-SMA. Drobne pozycje krótkie w grze.

DAX Futures

Wsparcia i opory intraday na 13.06.2017
Opory: 12 761, 12 790, 12 836
Wsparcia: 12 669, 12 641, 12 595

Punkt kierunkowy intraday na poziomie 12 715.

Oczywiście powyższe tyczy się czerwcowej serii.

Dodaj komentarz

21 komentarzy do "Tydzień trzech wiedźm"

Powiadom o
Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 

Co tu taka cisza, Dax się pnie do góry, a tu nic.

Pozytywna struktura pivotow na ten tydzień zrobiona. Teraz albo realizacja zysków albo wyczekiwanie na fed. Ciekawe w którą stronę pójdzie jankes.

Jak się okaże że stóp nie podniosą, to dopiero będzie ciekawie

Speku bierzesz udział w TJS combo ? Na pierwszym miejscu jest Trader PL który często chwali twojego bloga a kiedyś miał nicka Spekulant PL. To ty czy nie ty ?

Ciekawi mnie sprawa tych pozycji na srebrze… Jednak nie bardzo rozumiem na podstawie czego wchodziles… Moglbys przyblizyc temat? :-) To jest jakas srebrzana strategia? Jak bedziesz prowadzil te pozycje krotka? Masz jakis TP? Jak dobrze zrozumialem nastawiasz sie na wzrosty po korekcie spadkowej, bedziesz probowal rowniez ten ruch wylapac?

Skoro argumentem żeby podejmować decyzje w oparciu o notowania kontraktów wrześniowych na S&P jest to, że większość handlu odbywa się tam, to czy nie jest niekonsekwencją podejmowanie decyzji na podstawie średnich, których wartość oparta jest o notowania z przeszłości, kiedy większość handlu jeszcze się tam nie odbywała?

Frankfurt zaczynał się już dopytywać o Ciebie ;) Dzięki

wpDiscuz