W pogoni za 100% skutecznością

W pogoni za 100% skutecznością

przez -
9 2848
Udostępnij na:

Czym jest skuteczność w tradingu ? Mówiąc najprościej jest to stosunek liczby transakcji zyskownych do całkowitej liczby zawartych transakcji w danym okresie. Tak naprawdę rozumowanie skuteczności przez przeciętnego Kowalskiego handlującego na rynkach kończy się w tym momencie. Niestety sama skuteczność rozumowana w tak najprostszy sposób o niczym nam nie mówi, co więcej ukrywa to czego trader nie chce widzieć, a tym bardziej nie chce by widziało gro publiczności w przypadku udostępniania swoich zagrań, czy krzywej kapitału.

Powyższe rozumowanie niesie ze sobą ogromne niebezpieczeństwo pojawienia się omnipotencji u handlującego na rynkach, czy też mylnego wyobrażenia o posiadaniu zawsze racji. W dobie internetu posiadanie zawsze racji stało się wręcz plagą we wszelkiego rodzaju społecznościach, grupach, sterylnych środowiskach młodych traderów. Tak, ten problem dotyka głównie młodych chłopaków próbujących podnieść swoją wartość poprzez publikację zagrań z wyraźnie zaznaczoną skutecznością. Tak jak wspominałem tutaj wielokrotnie na przestrzeni ostatni lat, 100% skuteczność rozumowana w najprostszy sposób nie jest równoznaczna z zyskownością, czy też posiadaniem racji.

Jeśli chodzi o rację to muszę zmartwić innych gdyż racja jest tylko jedna. Skoro jest jedna, a ja mam zawsze rację to nikt inny jej już mieć nie może. Wyjątki tylko potwierdzają regułę :-)

Weźmy na tapetę pierwszy lepszy statement z popularnego oprogramowania MetaTrader.

Zaznaczone na czerwono miejsce jest elementem mentalnej masturbacji młodych chłopaków handlujących na rynkach.

Gdyby jednak dobrze się przyjrzeć i przeanalizować statement w poprawny sposób, uzyskalibyśmy o wiele więcej przydatnych informacji i moglibyśmy ocenić tradera pod kątem uskuteczniania racjonalnego money managementu. A co więcej zaczniemy poprawnie rozumować skuteczność.

Także do dzieła…. podstawowy statement daje nam tak naprawdę większość informacji potrzebnych do przeprowadzenia obiektywnej oceny tradera i jego skuteczności, czy tez posiadania „zawsze racji” :-)

Wskaźnik zysku (3) to nic innego jak stosunek zysku brutto (1) do straty brutto (2) i jest to już połowa sukcesu w wyliczeniu skuteczności. Drugim ważnym wskaźnikiem składającym sie na skuteczność tradera jest wartość bezwzględna uśrednionego stosunku zysku do ryzyka, który bez problemu wyliczyć można na podstawie statementu. Jest to średni zysk na transakcję (4) podzielony przez średnią stratę na transakcję (5).

Mając powyższe dane, bez problemu wyliczymy skuteczność tradera będącą niczym innym jak:



Biorąc powyższe pod uwagę mamy:

Współczynnik zyskowności: 33.54
Stosunek zysk/ryzyko: 1,17

Podstawiając do wzoru uzyskujemy skuteczność na poziomie 0.9662 (96.62%). Jak widać wynik jest niemal identyczny co do skuteczności wyliczonej w podstawowym rozumowaniu, jednak mamy tutaj o wiele więcej informacji. Główny wniosek, który z tego płynie to zależność skuteczności od stosunku zysku do ryzyka. Tym samym przy skuteczności powiedzmy 40% możemy mieć na tyle korzystny stosunek ryzyko/zysk iż będziemy „zarobieni”. Dlatego też nie ma sensu skupiać się na jak największej ilości zyskownych transakcji, które często odbywają się kosztem niekorzystnego R/R.

Nie ma co się bać strat, zleceń SL. On od tego są by chroniły nasz kapitał. Jeśli zostanie strzelone nasze zlecenie Sl to i tak mamy rację. Rację w postaci „zamknę pozycję na stracie, by nie pogłębiać strat bo wejście było nieudane”. Także racja to nie tylko zyskowne transakcje, ale również te stratne zamykane w odpowiednim momencie.

Wielu czytelników tej strony to młodzi chłopacy, którzy publikując swoje spekulacje w różnych miejscach boją się utraty reputacji poprzez własnie niską skuteczność. Miast dążyć do 100% skuteczności, należy więc dążyć do maksymalnie możliwego stosunku zysk/ryzyko, ale nie do jakiś bredni typu „jeden do nieskończoności” co jest totalnym bullshitem, ale racjonalnej liczby. A wszystkich krytykujących niską skuteczność przy odpowiednio wysokim R/R pozdrawiać środkowym palcem.

Dodaj komentarz

9 komentarzy do "W pogoni za 100% skutecznością"

Powiadom o
Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 

Dzieki za kolejny świetny artykuł. Speku a co sądzisz o money management i dźwigni finansowej ? Natknałem się ostatnio na artykuł Maksymiliana Bączkowskiego na comparicu gdzie trochę nawiązuje do tego co piszesz ogólnie, ale jestem ciekawy twojego zdania na temat czy obnizenie dzwigni rzeczywiscie uchroni inwestorów przed nadmiernymi stratami ? Z góry dziękuję !

Hej. Dzięki za artykuł. Przy okazji merytorycznego wpisu jeśli mógłbym, chciałbym zadać dwa pytania, ale nie dotyczące bezpośrednio skuteczności. 1) Jako, że ostatnio sobie testuje kilka Twoich strategii (ale w innym interwale czasowym niż Ty) i zastanawia mnie fakt handlu nimi na kontraktach. O czym mówię… Grając, np. 4-5 strategiami z odpowiednim wspólnym drawdownem, z odpowiednią wielkością pozycji itp. itd. czasami dochodzi do sytuacji, gdy trzy strategie generują sygnał L, a np. Fibo Pivot mówi S. O ile na CFD można otworzyć 3L i 1S (gdy 4 strategie wygenerowały jakiś sygnał), tak zastanawia mnie jak to ogarnąć na kontraktach. Czy… Czytaj więcej »

czyli jezeli ktos mialby sredni zysk 2700 i srednia strate 270 i wsp zyskownosci 33 to niz osoba z srednim zyskiem 370 ceteris paribus ?

* to mialby nizsza skutecznosc niz…

wpDiscuz