Dzień niepodległości

4 lipca USA będą świętować swój dzień niepodległości, co za tym idzie od jutra dla wielu zarządzających sporym hajsem na Wall Street rozpocznie się dłuugi weekend, który potrwa do przyszłej środy. Zdaje się być naturalnym, iż przy nieobecności zarządzających, front office nie będzie podejmować zmasowanych akcji zakupowych w ramach obecnie panującego trendu wzrostowego, a co najwyżej realizować zyski w ramach H2 2017.

S&P 500 Futures

Kontrakty na S&P 500 Futures w ramach sygnału sprzedażowego zeszły do strefy docelowej w trakcie trwania sesji i niebezpiecznie zblizyły się do dolnego ograniczenia strefy cen uśrednionych 50-SMA. Tym samym handel nadal odbywa się na podobieństwo tego co obserwowaliśmy 21 marca – spadek, silny wzrost, spadek, dalej spadek z ostatecznym rozgrzeszeniem.

Cel dla pozycji krótkich na futuresach to nadal dolne ograniczenie strefy cen uśrednionych 50-SMA, a następnie dolne ograniczenie formacji rozszerzającego się klina wzrostowego.

Na CFD indeksowych cel w postaci wspomnianego ograniczenia 50-SMA został strzelony w dniu dzisiejszym i pozycja wyleciała na stop lossie.

Zarówno dla kontraktów jak i CFD indeksowych dokładka do pozycji krótkich zostanie zasygnalizowana po ponownym wejściu ceny w strefę 50-SMA. Czyli 2415 dla Futuresów i 2420 dla CFD indeksowych. W kwestii stosunku ryzyka do zysku nic się nie zmienia i jest on nadal na korzyść pozycji krótkich zajętych na początku drugiej połowy czerwca oraz nowych pozycji krótkich dla CFD indeksowych.

NASDAQ Futures

Dla zainicjowanych pozycji krótkich po wejściu ceny w strefę cen uśrednionych 27 czerwca 2017, stosunek zysku do ryzyka wynosi 1:2.10 co jest już w miarę przyzwoitym wynikiem. Kontrakty zamknęły się poniżej strefy cen uśrednionych 50-SMA, co za tym idzie zostaje otwarta droga na poziomy 5200 – 5250. Oczywiście nie oznacza to, iż ten poziom zostanie sięgnięty liniowym spadkiem, bo tego typu rzeczy na rynkach mają miejsce bardzo rzadko i najczęściej spowodowane są zawirowaniami makro, geo-politycznymi itd.

Niemniej jednak na tę chwilę dokładka do pozycji krótkiej na wybiciu dzisiejszy dołków, a dla nowych pozycji każde podejście do górnego ograniczenia strefy cen uśrednionych 50-SMA to nic innego jak okazja do szortów. Tego typu setup na przestrzeni ostatnich 7 lat działał zdecydowanie na korzyść pozycji krótkich, zatem nie widzę żadnych przeszkód bym tego nie stosował.

DAX Futures

Pozycja krótka na DAX zamknięta, strefa 50-SMA wybita dołem i jedyne co teraz pozostaje to ustawienie odpowiednich zleceń sell stop lub sell limit. Coś na podobieństwo spekulacji na NASDAQ. Czyli wybicie dzisiejszych dołków to pozycja krótka oraz podejścia pod 12 700 to również okazja do zajęcia pozycji krótkiej. Co będzie pierwsze, czy wybicie dołków, czy test 12 700 jest dla mnie na tę chwilę nieistotne z uwagi na niekorzystny stosunek ryzyka do zysku dla pozycji długich.

Wybicie strefy 50-SMA otwiera drogę na poziomy 11 800 – 11 700. Oczywiście podobnie jak na NASDAQ oczekiwania co do spadku do tych poziomów w trakcie trwania jednej, czy kilku sesji pod rząd byłoby czystym szaleństwem. Jak widać przy RR 1:2, czy nawet 1:1 dla shortów, ten sam cel na tę chwilę znajdowałby się na jakimś abstrakcyjnym poziomie, który jest praktycznie nie do sięgnięcia stosując wszelakie techniki, czy też bazując na historycznych ruchach DAX Futures. Wraz z czasem i potencjalnym spadkiem notowań R:R będzie w pewnych momentach korzystne dla pozycji długich, jednak nie na tę chwilę.

Pozycje intraday na long z pewnością będą miały okazje sie pojawić i nie jest powiedziane, że nie pojawią się już jutro, jednak ja z tego nie będe korzystać z uwagi na brak czasu w trakcie sesji europejskiej.

W ramach spadku do poziomów 11 800 – 11 700 oczywiście może pojawić się ruch w górę, który myślę że uda sie wyłapać.