3.. 2.. 1.. start

Po bardzo długim weekendzie, zarządzający dużym hajsem oraz rynki wracają do normalności.

S&P 500 i NASDAQ Futures

W nieskończoność można doszukiwać się podobieństw obecnych reakcji rynkowych do tych które miały już miejsce w przeszłości. Czy ma to sens, czy też nie, podlega dyskusji. Osobiście nie jestem jakimś szczególnym zwolennikiem tego typu analizy, ale od czasu do czasu przydaje się by wspomóc spojrzenie/analizę na potrzeby wyboru strategii spekulacyjnej.

Dla S&P 500 Futures widzę podobieństwo obecnych reakcji rynkowych do tych z okolic 21 marca 2017, gdy testowane była strefa cen uśrednionych 50-SMA na D1. Gdyby to podobieństwo byłoby kontynuowane, mozna byłoby oczekiwać jeszcze jednego ruchu w górę pod 2439.60. Z uwagi iż w mojej strategii wzięły górę sygnały sprzedażowe, nie będę korzystać z tej potencjalnej okazji dla longów.

Z uwagi na nieobecność Amerykanów założenia przedstawione w ostatnich dwóch analizach (D-DAY oraz Dzień Niepodległości) pozostają niezmienione

DAX Futures

Mimo szczerych chęci i nieobecności Amerykanów na rynkach, chłopcom z Frankfurtu nie udało się wyprowadzić większych akcji popytowych na niemieckim kontrakcie w rejon 12 700. Handel nadal utrzymuje się poniżej strefy cen uśrednionych 50-SMA.

Srebro

Kontrakt na srebrze poleciał na SL, co idealnie wpisuje się w statystykę i podejście, iż handlując w oparciu o analizę i sygnał na interwale tygodniowym nie ma najmniejszego sensu wchodzić w pozycje z reakcji rynkowych intraday. Z resztą ta reguła ma zastosowanie dla każdego instrumentu finansowego oraz interwału.

Podsumowując, sytuacja techniczna na wszystkich głównych indeksach przed i po długim weekendzie póki co nie uległa jakiekolwiek zmianie.

I to by było na tyle.