Środa dzień….. kontraktów terminowych

Środa dzień….. kontraktów terminowych

przez -
6 3551
Udostępnij na:

Wtorek przyniósł pierwsze odreagowanie na DAX Futures i to nie byle jakie, gdyż rozpiętość świecy wyniosła 215 pkt. Pozwoliło to na wygenerowanie się sygnałów zakupowych intraday, których osobiście nie wykorzystałem. Tak jak wspominałem w ostatnim wpisie, na ten czas skupiam sie na dłuższych kampaniach, coby zbytnio nie tracić czasu na handel intraday. Rezultatem tego było strzelenie zlecenia SL dla pozycji krótkiej w ramach kampanii spadkowej.

dax futures H1 Środa dzień..... kontraktów terminowych

Co dalej ?

Sesję rozpoczynam bez jakichkolwiek pozycji na DAX Futures i patrząc na pogodę za oknem w Poznaniu, taka sytuacja pozostanie do końca dnia… chyba.

Wsparcia i opory intraday na DAX Futures 02.08.2017
Opory: 12 288, 12 339, 12 421
Wsparcia: 12 124, 12 073, 11 991

Pivot w punkcie 12 206 i to właśnie ten punkt po godzinie 9:00 będzie dla mnie kluczowy podczas dzisiejszej sesji. Nieutrzymanie pivota będzie wykorzystane przeze mnie do zajęcia pozycji krótkiej, natomiast wybicie pierwszego poziomu oporowego to sygnał dla pozycji długiej. Aczkolwiek tutaj nie będę siedzieć jakoś wyjątkowo długo przy notowaniach, brak reakcji między 9:00 – 10:00 będzie skutkować pozostawieniem jedynie zlecenia oczekującego sell stop pod pivotem.

Dla pozycji długiej w ramach kampanii spadkowej, może być dość sporo miejsca. Jednak nie jestem przekokany, czy DAX Futures powtórzą wczorajszy wyczyn i z sygnału intraday zostanie strzelony sygnał z wyższego interwału – w tym przypadku chodzi o strefę cen uśrednionych 50-SMA na D1, której dolne ogranicznie przebiega obecnie na poziomie 12 491.

dax futures sma Środa dzień..... kontraktów terminowych

Na uwagę zasługuje również pewien układ. Wybicie R2 w dniu dzisiejszym, wybije szczyt fali z 26 lipca – nie mylić z falami Elliott’a. Co za tym idzie wzrośnie szansa na strzelenie, albo podejście pod dolne ograniczenie strefy cen uśrednionych 50-SMA na D1. W przypadku wejścia notowań w strefę z D1, w pierwszej kolejności wykorzystam to do zajęcia pozycji krótkiej, tak jak w ostatnim przypadku.

Ciekawie też na S&P 500 Futures, gdzie rynek nadal utrzymuje się w strefie 10-SMA, po wygenerowaniu się sygnału sprzedażowego 31 lipca. Oczywiście sygnał nie został jeszcze potwierdzony, ale patrząc na amerykańską niechęć do wybijania tejże strefy i gotowość traderów do realizacji zysków, potwierdzenie w postaci zamknięcia D1 poniżej 10-SMA low.. może być czystą formalnością.

sp500 sell Środa dzień..... kontraktów terminowych

Ów gotowość do realizacji zysków „objawia się” wygrzanym sentymentem wśród uczestników wzrostowych funduszy Rydex Nova, którzy od kilku tygodni zwiększali swoją ekspozycję na wzrosty komponentów S&P 500.

rydex Środa dzień..... kontraktów terminowych

Na rynku opcyjnym, oczekiwania co do większego ruchu nadal pozostają bez zmian. Aczkolwiek jak to w przypadku rynku opcyjnego… kierunek niekoniecznie jest znany, bo nie jest jakoś szczególnie do szczęścia potrzebny.

skew Środa dzień..... kontraktów terminowych

Za to lubię S&P 500 Futures, wystarczy jedynie 5-minut dziennie na szybką ocenę bez żadnych intraday’owych dylematów jak w przypadku DAX Futures. Dlaczego jeszcze tego nie przeniosłem do Niemców ? Pojęcia nie mam :-)

6
Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 
4 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
Czarny

Witam ,sell stop chyba złapany u Ciebie. Mam pytanie,kiedy przesuwasz sl ?

Martin

Jankes ciekawy. Dawid jakie jest Twoje zdanie na temat stop loss hunting ? Mit, czy nie mit ? Pytam bo zainteresowałem sie tradem który wrzucałeś na facebook. 262000 sprzedanych opcji put na VIX z terminem wygasania na październik i ceną wykonania 12 punktów, kupno VIX call spreadów 1×2, 262000 październikowych VIX futures na L z ceną wykonania 15 punktów i sprzedaż 524000 październikowych vix futures z ceną wykonania 25 punktów. Trade z ulicy wart ponad 250 milionów dolarów. Dlaczego nie polują na jego stop lossy i Jankes nie idzie w górę ?