6 września w obiektywie

No dobrze… Widzę, że ponownie nierozumienie tekstu pisanego wraca na tapetę. Prawdę powiedziawszy nie wiem, czy chce mi się o tym pisać, ale napiszę kolejny raz. Dla tych co śledzą moje wypociny, to co zaraz napiszę nie będzie żadnym zaskoczeniem. Aaa.. jeszcze jedna kwestia, wpis ten nie ma na celu jakiegokolwiek tłumaczenia się, czy też obrażania kogokolwiek. Ma on formę swoistej edukacji.

Jeden z czytelników w ostatnim wpisie napisał, iż po przeczytaniu porannego wpisu czytelnicy mogli od razu pakować pozycje krótkie na DAX Futures, S&P 500 Futures, czy też NASDAQ Futures notowanych na Globex. Zanim przejdę do przeanalizowania moich scenariuszy, należy miec na uwadze fakt, iz to co tutaj prezentuje jest przedstawieniem tego jak ja widzę rynek, jakie ryzyko ja osobiście akceptuję. Jest to swojego rodzaju utopia, którą sam stworzyłem i konsekwentnie egzekwuję. No ale przejdźmy do analizy wpisu.

Sygnałem do zajęcia pozycji krótkiej dla S&P 500 Futures notowanych na Globex było zejście poniżej poziomu 2456.30. Czy poziom ten został strzelony ? Niestety nie został, tym samym wejście w nową pozycję krótką w godzinach porannych nie było możliwe. Warunek nie został spełniony. Jednak S&P 500 Futures zostawmy na bok, gdyż tutaj DAX Futures wiedzie prym.

Komentarz czytelnika wpisuje się idealnie w jedną rzecz, którą opisałem przy okazji budowania zyskownej strategii spekulacyjnej – Budujemy własną zyskowną strategię spekulacyjną – część IV. Przy okazji omawiania modelu wybicia z konsolidacji, napomknąłem o pewnym zachowaniu – tzw. schizofrenia w tradingu, czyli handel na coś co sie jeszcze nie wydarzyło.

Co byłoby sygnałem do wejścia w pozycje krótkie na DAX Futures wg. tego co napisałem ?

Wybicie wczorajszego dołka. Czy ów dołek został wybity w dniu dzisiejszym ? Niestety nie. Co więcej napomknąłem, że założenie pozycji krótkich dopiero po wybiciu dołka umożliwi uniknięcie pseudo konsolidacji.

Warto więc spojrzeć na pseudo konsolidację….

Czy zatem na podstawie modelu wybicia konsolidacji wygenerował się jakikolwiek sygnał zakupowy aniżeli intraday ? Nie.
Co więcej, model ten idealnie wpisuje się w handel do strefy cen uśrednionych 50-SMA na D1.

Z racji tego, że w szerszym horyzoncie czasowym DAX Futures znajdują się w średnioterminowym trendzie spadkowym, tym samym wejście notowań w strefę cen uśrednionych 50-SMA w pierwszej kolejności – jak tu wielokrotnie pisałem – wykorzystałbym do zajęcia pozycji krótkiej lub do realizacji zysków z krótkoterminowych/intraday’owych pozycji długich. Jednak jak osobiście nie mam zamiaru handlować strategiami intraday – przynajmniej na ten czas…

Skoro notowania obecnie znajdują sie w pseudo konsoli, podejście pod górną bandę – bez względu na to, czy ruch w górę wynosił 2%, czy 0.1% to okazja do pozycji krótkiej i trader winien liczyć sie z tym, iż ta pozycja może polecieć na SL, bo konsolidacja nie będzie trwać wiecznie. Jest to moje podejście do handlu w modelu konsolidacji / wybicie z konsolidacji.

Kiedy więc pojawi się sygnał zakupowy ? Po wybiciu strefy cen uśrednionych 50-SMA na D1, które również będzie wybiciem pseudo konsoli.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę. Wielu traderów łączy strategie spekulacyjne ze sobą i oczekuje od tego niesamowitych zysków kompletnie ignorując ryzyko.

Gdyby rozpatrywać trading na DAX Futures pod kątem pozytywnej struktury pivotowej, rynek może zajść 100 pkt wyżej pod poziom 12 391. Jednak po połączeniu modelu rynkowej konsolidacji + struktury pivotowe pozycja długa z zasięgiem 12 391 ma o wiele gorsze R:R aniżeli pozycja krótka w konsolidacji. Dla pozycji krótkiej przy uwzględnieniu postawienia SL na poziomie 12 391, otrzymujemy 4R. Natomiast dla pozycji długiej przy handlu na coś co się jeszcze nie wydarzyło, otrzymujemy 0.25R. Bez zastanowienia wybieram 4R.

Oczywiście ktoś mógłby powiedziec, że R będzie większe dla pozycji długich zakładanych przy poziomie 12 050-100. Oczywiście, że będzie większe, jednak założenie pozycji przy tych poziomach jest typowym handlem w modelu konsolidacyjnym lub intraday.

Wracając jeszcze na chwilę do S&P 500. Przy okazji jednego z ostatnich wpisów pisałem o ETF’ie śledzącym spółki wykazującym wysokie momentum.

Wygląda na to, że negatywne momentum powoli zaczyna być łapane.

A co zrobili retail traderzy w USA ? Zrealizowali zyski z pozycji długich, co idealnie wpisuje się w strategię VXV:VIX

Ktoś mógłby odebrać powyższy wpis jako usilne doszukiwanie się czegokolwiek, co przemawiałoby za pozycjami S. Jednak rzeczywistość jest taka, że po prostu nie wygenerował się na ten czas żaden sygnał zakupowy w strategiach, które ja uskuteczniam – oczywiście z pominięciem intraday. Dlaczego z pominięciem intraday ? Bo nie interesuje mnie 200-300 pkt DAX Futures, czy 20 pkt S&P 500, a ruchy 5x większe.

Mam nadzieję, że tym wpisem wyjaśniłem wystarczająco moje obecne podejście do handlu, czyli spojrzenie na handel w szerszym horyzoncie czasowym. Tak jak jeden z Czytelników napisał „Handlujcie swoje” od siebie dodam, abyście handlowali bezpiecznie, czyli znali swój własny próg ryzyka.

Być może są jakieś strategie, które wygenerowały sygnał zakupowy na D1 na DAX Futures i S&P 500, ale są one mi nieznane ;-)