Magiczne odbicie S&P 500 Futures

Notowania S&P 500 Futures weszły ostatecznie w mój ulubiony tryb, czyli handel w strefie cen uśrednionych. O ile ekspertem od tradingu nie jestem, o tyle ekspertem od średnich kroczących i handlu w strefach cen uśrednionych już tak.

Brak wyraźnego wybicia strefy 10-SMA (białe linie) mocną świecą spadkową potwierdza siłę trendu wzrostowego. Natomiast handel w tejże strefie określa gotowość rynku do większego cofnięcia i zrevertowania do minimum strefy 50-SMA (zielone linie).

Dla przypomnienia trendy i ich składowe: Budujemy własną zyskowną strategię spekulacyjną – część IV

Co jest typowe dla trendów i mean reversion w początkowej fazie to magiczne odbicia od strefy 10-SMA. Tym samym najbardziej modelowym zagraniem jest pozycja krótka po dotarciu ceny do górnej bandy. No chyba, że jest już się szczęśliwym posiadaczem pozycji krótkiej.

Pozycja krótka na S&P 500 Futures nie tyle co jest zgodna z modelem mean reversion, ale ma o wiele lepszy stosunek zysku do ryzyka, aniżeli pozycja długa brana z odbicia od dolnej bandy 10-SMA, która mimo swojej „wzrostowej wymowy” nie jest zgodna ze spekulacją w modelu trendowym, czy też podążaniu za trendem.

Przeanalizujmy….

Pozycja krótka od górnej bandy 2501.20

Pozycja długa od dolnej bandy 2492.50

Co prawda strefa cen uśrednionych 50-SMA będzie z czasem zwiększać swój poziom, jednak przyrost potencjalnego zysku dla S, czy ryzyka dla L nie będzie miał większego wpływu na ocenę i wybór, która pozycja jest bardziej bezpieczna.

Alternatywą w tym podejściu jest redukcja pozycji krótkiej o połowę, czy 3/4 po dotarciu ceny do górnej strefy cen uśrednionych 50-SMA, przestawienie dla reszty SL na BE i wyczekiwanie na potencjalne wybicie strefy cen uśrednionych dołem.

Od dzisiaj wdrażam do swoich spekulacji strategie skalpingowe na ostatnią godzinę handlu w oparciu o VWAP i Volume at Price na CFD opartych o indeks S&P 500. Przykład z wtorku: