DAX Futures obiektywnie

DAX Futures obiektywnie

przez -
13 1713
Udostępnij na:

Wrzesień na rynkach, a szczególnie na niemieckim rynku terminowym był dość specyficzny dla mnie. Po bardzo udanym sierpniu i spadku notowań do 200-SMA oczekiwałem spektakularnego ruchu o zasięgu 1000 – 1500 punktów. O ile kierunek ruchu nie był mi znany, o tyle spadek rozpoczęty 20 czerwca o zasięgu 1063 punktów sugerował wejście w średnioterminowy trend spadkowy. Tym samym podejście podążania za trendem w postaci sprzedaży górek (wejście w strefę 50-SMA na D1), czy też wejściu w dodatkowe pozycje krótkie na wybiciu dołków było jak najbardziej zasadne. Dodatkowo sygnały zakupowy na DAX Futures z 31 sierpnia 2017 wyraźnie wskazał chęć powrotu rynku do strefy 50-SMA i możlwość zajęcia pozycji krótkiej z wyższych poziomów – opisane w „W oczekiwaniu na sygnały”

DAX Futures

Podejście do strefy 50-SMA odbyło się stosunkowo szybko i już w czwartej sesji po wygenerowaniu się sygnału zakupowego doszło do penetracji strefy 50-SMA, a następnie wygenerowania się sygnału sprzedażowego. Co więcej niespełna 130 pkt spadek po pojawieniu się sygnału, sugerował to co sugerował. Przełom natomiast przyszedł 6 września 2017, gdy rynek po kolejnym odbiciu do 200-SMA wykonał 250 punktowy ruch w górę i wszedł ponownie w strefę 50-SMA, a następnie…. 11 września doszło do otwarcia górną luką. To nie dosyć, że wywaliło pozycje krótkie na prawie 200 punktowym SL, a co więcej wygenerowało sygnał zakupowy opisany w „Grupa robocza ds. rynków finansowych” – można było oszaleć.

Po kolejnym sygnale zakupowym na DAX Futures i niechęci rynku do kontynuacji wzrostów doszło do niespełna 2-tygodniowej konsolidacji, która zakończyła się jej wybicie górą.

Dlaczego mimo wygenerowanych sygnałów zakupowych z poczatku września, cały miesiąc okazał się dośc specyficzny ?

Po pierwsze przelewarowanie 5 i 6 września. Gdyby nie doszło do przelewarowania, sama pozycja krótka wystrzelona na SL 11 września nie byłaby niczym złym. Skąd więc decyzja o przelewarowaniu ? Było to czysto subiektywne podejście, a co więcej złamanie całego planu. Tak jak wspominałem w Obiektywizm vs subiektywizm w tradingu III, jak każdy retail trader jestem ułomny w podejmowaniu decyzji finansowych bez obiektywnego planu. Im więcej subiektywizmu w tradingu, tym większe straty retail traderów. Tyczy się to tak naprawdę każdego odwiedzającego tę stronę, czy też każdego retail tradera na tym świecie.

Swoją drogą polecam wszystkie trzy części na temat obiektywizmu:

Obiektywizm vs subiektywizm w tradingu I
Obiektywizm vs subiektywizm w tradingu I
Obiektywizm vs subiektywizm w tradingu III

Po drugie, dołączenie strategii intraday do strategii z D1. Problem polegał na tym, że strategie intraday weszły w okres drawdownu, co jest jak najbardziej normalnym zjawiskiem i bez względu na to, czy jesteśmy zarządzającymi najlepszego/największego funduszu, czy przeciętnym Kowalskim z 1000 pln na rachunku brokerskim, okres strat jest i będzie mieć miejsce. Parafrazowanie Napoleona Bonapartego „nie myli sie ten, kto nic nie robi” nabiera jeszcze większego znaczenia. Jednak tradingu nie należy odbierać na zasadzie „mylę sie, lub nie”, co niestety w retail tradingu jest dość częstym zjawiskiem. Trading to analiza szeregów czasowych i prawdopodobieństwo. Jeżeli mamy jakiś model i handlujemy zgodnie z danym modelem to nie mylimy się. Kwestią inną jest prawdopodobieństwo uzyskania ponadprzeciętnej straty i uniknięcie tejże straty, a jeszcze inną wadliwość danego modelu. Uzyskanie strat w handlu w danym modelu nie jest jednoznaczne z jego wadliwością.

Bazując na własnych doświadczeniach zachęcam każdego gorąco do w pełni obiektywnego podejścia do rynku, wyciągania wniosków z błędnych decyzji.

Dodaj komentarz

13 komentarzy do "DAX Futures obiektywnie"

Powiadom o
Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 

13000 na horyzoncie, muszą tam dojść nie po to był ten rajd.Dopiero tam pytanie czy będzie wyżej.Psychologiczny punkt

NQ ma jeszcze trochę do góry. Long lub short sytuacja win-win.

nq.png

GDXJ tu można longi. Odbicie od lini trendu

download.png

ile mozna tej kawy pić kolejna filiżanka na dax ? a może to herbatka tym razem :)

Pomijając samą analizę Daxa to padły tu słowa kluczowe dla każdego kto chce nazywać się traderem – „Trading to analiza szeregów czasowych i prawdopodobieństwo. Jeżeli mamy jakiś model i handlujemy zgodnie z danym modelem to nie mylimy się. Kwestią inną jest prawdopodobieństwo uzyskania ponadprzeciętnej straty i uniknięcie tejże straty, a jeszcze inną wadliwość danego modelu. Uzyskanie strat w handlu w danym modelu nie jest jednoznaczne z jego wadliwością. Bazując na własnych doświadczeniach zachęcam każdego gorąco do w pełni obiektywnego podejścia do rynku, wyciągania wniosków z błędnych decyzji.” Podpisuję się obiema rękami. Budowa modelu, jego badanie (statystyki), pełna realizacja i analiza… Czytaj więcej »

Szeregi czasowe i historia to jedno. Gdyby na podstawie przeszlosci mozna bylo okreslic przyszlosc byloby fajnie. Dlatego statystyke nalezy traktowac z pewna doza niepewnosci.

Chyba trochę skrótowe myślenie i nie do końca na temat. Analiza szeregów czasowych polega na zrozumieniu danego zbioru co może pomóc w prognozowaniu przyszłości, ale nie temu służy. W analizie szeregów czasowych, szereg czasowy jest modelowany w celu określenia jego składników, wzorców, autokorelacji, trendów, momentum i ich relacji z czynnikami zewnętrznymi. Prognozowanie szeregów czasowych w przeciwieństwie do analizy szeregów czasowych wykorzystuje informacje zawarte w serii czasowej w celu prognozowania przyszłych wartości tej serii.

No pewnie, że skrótowe myślenie !!!! Cytat z Dawida miał pokazać kierunek rozwoju tradera i to co musi wykonać aby myśleć o zyskownym handlu. Bartosz no nie wiem co odpisać – ja osobiście handluje tylko w oparciu o analizę przeszłości i próbę statystyczną prawdopodobnego zachowania ceny w przyszłości ……. więc ?????? Komak świetnie napisane, ale ……. „Analiza szeregów czasowych polega na zrozumieniu danego zbioru co może pomóc w prognozowaniu przyszłości, ale nie temu służy” ….. ale ja jestem dopiero na tym etapie, że mi właśnie do tego służy.

Mój komentarz był odpowiedzią do Bartosza. Trochę skrócił myśl i nie do końca na temat.

Komak O.K – przepraszam, źle odczytałem Twój komentarz. Pozdrawiam

Nowy m-c czas zacząć… Nie ma się co koncentrować wyłącznie na Daxie, trzeba szukać okazji i jak się da zarabiać… Potencjał na kablu

GBPUSD - Primary Analysis - Oct-02 0040 AM (1 hour).png

rozumiem że sl w punkcie C ,bo jego przebicie załamuje patern czy tak ?

C musi być wyżej niż A, więc SL poniżej A

wpDiscuz