VXV:VIX Short S&P 500 Futures

VXV:VIX Short S&P 500 Futures

przez -
5 1060
Udostępnij na:

Strategia oparta o ratio VXV:VIX

VIX – indeks 30-dniowej zmienności implikowanej w ujęciu rocznym wyliczany dla opcji na indeks S&P 500.

VXV – indeks zmienności implikowanej wyliczanej w podobny sposób do VIX z jedną różnicą. ViX skupia się na 30-dniowej zmienności implikowanej dla dwóch przyszłych dat wygaśnięcia z pominięciem opcji wygasających na 8-dni przed ostatnim wygaśnięciem. VXV wyliczany jest dla 93-dniowej zmienności implikowanej, co oznacza iż w kalkulację wliczone są nie dwa, a trzy terminy wygasania opcji. CBOE obecnie wprowadził do kalkulacji VIX/VXV również opcje tygodniowe.

Tygodniowy odczyt VXV:VIX powyżej 1.25 – sygnał short dla indeksu S&P 500.

Wariant I – indeks S&P 500
Short S&P 500 index o godzinie 15:30.

Liczba sygnałów w 2017 r.: 17
Sygnały zyskowne: 9
Sygnały stratne: 8
Śr. stopa zwrotu: -0.05%
Śr. spadek indeksu: -0.22%
Śr. wzrost indeksu: 0.28%
Standardowe odchylenie: 0.34%
Skewness: -0.51%

Wariant II – S&P 500 Futures
Short S&P 500 Futures po stracie rynku terminowego.

Liczba sygnałów w 2017 r.: 17
Sygnały zyskowne: 8
Sygnały stratne: 9
Śr. stopa zwrotu: -0.14%
Śr. spadek kontraktu: -0.56%
Śr. wzrost kontraktu: 0.23%
Standardowe odchylenie: 0.52%
Skewness: -0.96%

Dodaj komentarz

5 komentarzy do "VXV:VIX Short S&P 500 Futures"

Powiadom o
Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 

Schaeuble, który przez ostatnie osiem lat kierował jedną z największych gospodarek na świecie, uważa, że istnieje ryzyko powstania „nowych baniek” z powodu wpompowywania na rynki bilionów dolarów przez banki centralne.

No, to jest potwierdzenie tego o czym piszę od dłuższego czasu. I to potwierdzenie od gościa, który wie o czym mówi. Z tym, że już mamy bańkę centralną u kowbojów. Ale póki co nie widać objawów przesilenia, wzrosty są stonowane, czekamy na kilka sesji po kilka procent w górę kończących na chwilę hossę.

Czy wyliczenia stóp zwrotu są na podstawie zamknięcia SP500 w poniedziałek? Zdarzało się przecież, że rynek ruszał na południe we wtorek.

wpDiscuz