DAX Futures i pocałunek śmierci

Strzelenie nowego szczytu na DAX Futures 13 października z pewnością ucieszyło każdego spekulanta, który do spekulacji podchodzi na podstawie klasycznych założeń. Tym samym założenia z projekcji opartej o formację filiżanki z uszkiem zostały zrealizowane w 100% – DAX Futures klasycznie. 13-go w piątek został strzelony poziom 13 021, czyli maksymalny zasięg dla tej formacji.

Niestety euforia trwała dość krótko i uczestnicy rynku nie poszli za ciosem i na D1 nie wygenerował sie nowy sygnał zakupowy poprzez wybicie szczytu. Tym samym korzyści z piątkowej reakcji cenowej mogli czerpać longowicze z przełomu września/października. Na domiar tego wszystkiego na wykresie pojawiła się klasyczna „szpulka” oznaczająca niezdecydowanie wśród uczesników rynku DAX Futures.

Na niższych interwałach pojawiły się pewne bardzo słabe impulsy zakupowe. Czy będą wystarczające do wyprowadzenia ataku popytowego ? Przekonam się o tym w poniedziałek. W tej chwili jest to dla mnie bez znaczenia, bo jestem bez pozycji na DAX Futures.

Na H4 nadal bez wyraźnego wybicia konsolidacji. Mimo iż ostatnia świeca H4 zamyka się 1.5 pkt powyżej konsolidacji, tak naprawdę nie jest to jakiś szczególny sygnał z dwóch powodów:

• Świeca ta nie jest świecą H4. Jak tutaj wielokrotnie pisałem, H4 o 22:00 na DAX Futures jest to świeca niepełna stanowiąca bardziej H2, aniżeli H4.
• Jedynie 1.5 pkt powyżej konsolidacji może nie być wystarczającym impulsem

Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 13022.40, 13053.60, 13104
Wsparcia: 12921.60, 12890.40, 12840

Tygodniowy pivot na poziomie 12 972.

Strategia na poniedziałek jest bardzo prosta.

Long jeśli otwarcie będzie powyżej piątkowego zamknięcia. Stop loss 12955.
W przypadku zamknięcia poniżej piątkowego zamknięcia nie zajmę pozycji długiej i nadal będę czekać na zamknięcie H4 powyżej 12987.

Wsparcia i opory intraday na DAX Futures na poniedziałek 16.10.2017
Opory: 13019.70, 13037.60, 13066.70
Wsparcia: 12961.70, 12943.60, 12914.70

Pivot intraday 12990.70.

Patrząc na powyższe pod kątem potencjalnego wybicia konsolidacji H4 górą, poziom 13022.40 jest krytyczny. Utrzymywanie się handlu powyżej tego poziomu, może sugerować atak na poziom 13104 w tym tygodniu.

Dla pozycji krótkich znaczenie będzie mieć utrzymyanie się handlu poniżej 12972.

S&P 500 Futures

Tutaj sytuacja jest bardzo prosta. Brak wybicia szczytu to brak trendowej pozycji długiej. Z piątkowej sesji podobnie jak na DAX Futures korzystali longowicze posiadające pozycje długie, które nie zostały zrealizowane w ostatnich 6 sesjach.

Kontrakt w piątek ustanowił nowy szczyt , a średnie kroczące dotarły pod piątkowe dołki. Sprawa prosta.

Naruszenie dołka = pozycja krótka
Wybicie szczytu = pozycja długa

Wejście notowań w strefę cen uśrednionych winno wywołać efekt mean reversion.
Wybicie szczytu winno wywołać ruch pod poziom 2576, a następnie 2622.

Oba sygnały mają taką samą wagę i podobny stosunek ryzyka do zysku.

W piątek retail traderzy nastawieni na krótki termin realizowali swoje zyski z pozycji długich.
Natomiast średnioterminowi retaile pakowali longi.

VXV:VIX na poziomie 1.25, czyli bez sygnału.