All Hallows’ Eve

All Hallows’ Eve

przez -
11 806
Udostępnij na:

Bezapelacyjnie i nieubłaganie nadszedł czas, na który wyczekiwałem od 25 października, kiedy to dowiedziałem się o czymś takim jak efekt Halloween. E-mini S&P 500 Futures na niespełna 24 godziny przed godziną „zero” wygląda średnio z perspektywy tego efektu.

Pomijając już jak zamknie się S&P 500 Futures we wtorek i czy kupujący z ubiegłego poniedziałku osiągną zysk/stratę, najistotniejsze dla mnie jest wejście kontraktów w strefę cen uśrednionych 10-SMA. To może spowodować pojawienie się sygnałów sprzedażowych. Sygnałem sprzedażowym nadal pozostaje naruszenie dołka 2557.50, aczkolwiek jeśli rynek zamknie się pomiędzy 10-SMA, a 2557.50 będzie to dla mnie sygnał sprzedażowy o większej wadze. W takim przypadku 2557.50 wykorzystałbym do dorzucenia do pozycji krótkiej.

Indeks SKEW po poniedziałkowej sesji spada.

Analiza rynku z zastosowaniem połączenia VIX i SKEW może sugerować wejście S&P 500 w okres zmienności większej niż ta, którą obserwowaliśmy do tej pory. Warto jednak mieć na uwadze fakt, iż SKEW nie jest w jakikolwiek sposób zależny do VIX. Indeks SKEW mierzy jedynie awersję do ryzyka, która nie jest reprezentowana w odczytach indeksu zmienności implikowanej.

Jak ocenić, czy odczyt VIX jest niski/wysoki ?

Niski odczyt VIX znajduje się 1% poniżej 50-SMA, wysoki powyżej. Aktualny odczyt VIX to 10.50, 50-SMA wynosi 10.53. Toteż odczyt VIX nie jest ani wysoki, ani niski. Niemniej jednak niskie/wysokie odczyty VIX w połączeniu z niskim odczytem SKEW skutkowały przeważnie wspomnianymi okresami zwiększonej zmienności na S&P 500.

Bez względu na kierunek w jakim pójdzie S&P 500, odczyty sugerują większą zmienność. Nadal bez pozycji.

Mała uwaga odnośnie efektu Halloween i DAX Futures, co mi zupełnie umknęło w ostatnim artykule. Wtorkowa sesja odbędzie się bez udziału Niemców, toteż efekt Halloween będzie mierzony na zamknięciu sesji w środę.

Dodaj komentarz

11 komentarzy do "All Hallows’ Eve"

Powiadom o
Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 

Niemcy 13 300 ! jutro zgon rachunku – Brawo!

ls-tc.de/de/index/lus-dax.
Spoko 13300 nie w tym kwartale

Uspokoj sie
http://www.finanzen.net/index/DAX-Realtime

Masz z gieldy wskaznik. 13235

Efekt tego, efekt tamtego. Bańka idzie do góry, a granie w dół jest jak rzucanie pieniędzy za okno. Znowu starciłem pieniądze na próbie grania po D1

Takie mam spostrzeżenie, 3 października Korea przeprowadziła próbę nuklearną (Sami o tym poinformowali) jednak na rynkach nie było żadnej reakcji w związku z tym. Amerykańskie i Japońskie telewizję zdementowały tą informację twierdząc że było to trzęsienie ziemi a nie próba atomowa. Na dzień dzisiejszy te same telewizje uważają że 3 października Korea przeprowadziła UWAGA!! Największą próbę atomową jak do tej pory… W tych stanach to są kurde ładne cyrki :-)

Warto jednak miedź na uwadze fakt, iż SKEW nie jest w jakikolwiek sposób zależny do VIX.

Gospodarzu miedzią też handlujesz ?

wpDiscuz