BTCUSD spekulacyjnie
Nie jestem wielkim fanem kryptowalut, być może wynika to z faktu nieznajomości technologii blockchain, jednak ze spekulacyjnego punktu widzenia Bitcoin ma ogromną wartość. Od pewnego czasu przyglądam się BTCUSD pod kątem mean reversion, momentum i arbitrażu. Szczególnie zainteresowała mnie kwestia arbitrażu i mean reversion. Co prawda arbitraż na BTC nie jest czymś odkrywczym, bo istnieje na rynku praktycznie jak tylko pojawiały się nowe giełdy oferujące handel BTC – Arbitraż na forum Bitcoin.pl. Niemniej jest to dla mnie temat stosunkowo nowy i interesujący.
Kryptowaluty i arbitraż
W przypadku klasycznego arbitrażu na rynku derywatów należy trochę się pomęczyć, by znaleźć dysproporcje w wycenach kontraktów terminowych i opcji na poszczególnych giełdach. W kwestii BTC i innych kryptowalut sprawa wygląda trochę inaczej.
Są to nawet spore dysproporcje, co przy odpowiednim kapitale można uzyskać dość ciekawe wyniki. Jedyną kwestią, która może dyskwalifikować arbitraż pomiędzy różnymi giełdami są opłaty/prowizje. Toteż przed przystąpieniem do arbitrażu należy dokładnie zapoznać się z opłatami. Różnice kursowe nie pojawiają się jedynie na BTC kwotowanym w USD.
BTC kwotowany w innych walutach i dysproporcje pomiędzy giełdami
Tego typu różnice otwierają szereg możliwości, a poprzez stworzenie syntetycznych pozycji na dolarze za pośrednictwem opcji na USD możemy być praktycznie risk free, jeśli zdecydujemy się lokować złotówki w BTCUSD.
Dysproporcje w cenach nie sprowadzają się jedynie do samego BTC. Na innych kryptowalutach jest to również widoczne.
Powyższe dane pobrane z Bit Info Charts
Jedyne co pozostaje to zakodować temat i wyłapywać sygnały.
O postępach będę na bieżąco informować.
BTCUSD i mean reversion
BTCUSD jest silnie trendujący, co za tym idzie silnie mean revertujący. Z punktu widzenia spekulanta i mean reversion BTCUSD stanowi raj, gdy pojawiają się duże ruchy jak chociażby wczoraj.
$BTCUSD reverted to mean https://t.co/c0tTgzaMAj pic.twitter.com/lihDfRiFEZ
— Dawid (@spklnt) 26 listopada 2017
Czy też dzisiaj z rana.
$BTCUSD reverted to mean pic.twitter.com/Y8CFKQSZqs
— Dawid (@spklnt) 27 listopada 2017
Tym samym BTCUSD stworzyło świetne warunki do mean reversion, momentum i arbitrażu niezależnie od kierunku w jakim ten rynek będzie się poruszać.
Powyższy wpis tyczy tylko i wyłącznie handlu BTCUSD bez dźwigni finansowej.
Dzisiaj kolejny modelowy sygnał mean reversion, tym razem zasięg większy niż 3 ostatnie cofnięcia.