Krajobraz po burzy
Piątek zgodnie z oczekiwaniami („Euforia zakupowa w USA„) przyniósł armagedon na S&P 500 Futures, gdzie doszło do największego 1-sesyjnego spadku intraday od momentu wyboru Trumpa na prezydenta, największego 2-sesyjnego (licząc od szczytu dnia poprzedniego) spadku od momentu wystąpienia Mario Draghi na konferencji EBC we wrześniu 2016 r.
Płynność
Piątkowa sesja na S&P 500 Futures była bardzo kontrowersyjna z uwagi na rekordową niską płynność i rekordowy wolumen. Co za tym idzie, handel intraday na tym instrumencie był praktycznie niemożliwy w taki sposób by transakcje były realizowane po najlepszych cenach dla niedoinformowanych traderów.
Record low S&P500 futures liquidity. Here's every minute of each trading day since May 2010. Today is black line $ES_F pic.twitter.com/jCG35NdMoA
— Eric Scott Hunsader (@nanexllc) 1 grudnia 2017
Tylko czekać, aż pojawią się ciekawe „studium przypadku” piątkowego historycznego wydarzenia na S&P 500 Futures. A być może i amerykański nadzór – SEC – przyjrzy się bliżej piątkowej aktywności.
Reforma podatkowa
Uwagę większości spekulujących na S&P 500 Futures przyciąga reforma podatkowa w USA. Zarówno analitycy jak i zarządzający funduszami w większości uważają, iż wprowadzenie reformy wpłynie pozytywnie na rynek akcyjny w USA.
źródło: Barclay Hedge, Fund Manager Survey
W zagranicznych mediach można znaleźć całą masę przekazu nt. pozytywnego wpływu reformy na rynek akcyjny w USA.
- S&P 500 to Hit 2800 in 2018? Play These ETFs
- Longest S&P 500 Rally Ever? That’s Wall Street’s Forecast
- Gloom or boom? Trump’s tax cut plan may keep dark clouds away from U.S. stocks
- A Trump tax cut would reshape US stock markets
- Goldman: Without tax reform, the stock market is overvalued
Choć można i znaleźć opinie stojące w opozycji do powyższych, jednak stanowią one zdecydowaną mniejszość.
Bez względu na to jak zareaguje rynek na doniesienia z USA, moją rolą jest wyłapanie odpowiedniego momentu do wejścia w pociąg, lub też odpowiednio szybkiego ucięcia strat w przypadku błędnej decyzji spekulacyjnej.
Strategia
Ewentualne pozycjonowanie na S&P 500 Futures nastąpi najwcześniej we wtorek lub w okolicach zamknięcia poniedziałkowej sesji.
Sygnałem dla pozycji długiej będzie wybicie obecnego szczytu. Czyli zagranie zgodne z modelem trendowym.
Wybicie szczytu jest jednoznaczne z zamknięciem świecy D1 powyżej aktualnego szczytu
Dla pozycji krótkich momentem wejścia będzie naruszenie dołka świecy ustanawiającej nowy szczyt, czyli mean reversion w trendach.
Koniec serii
Za 2 tygodnie wygaśnie obecna seria kontraktów terminowych, tym samym już w najbliższy czwartek na rynku pojawią się trejderzy aktywni tylko i wyłącznie na tydzień przed wygasaniem kwartalnych derywatów, ale o tym za tydzień.
Niemniej jednak od czwartku nowe pozycje będą zawieranej na serii marcowej, a ewentualne pozycje na obecnej serii będą rolowane na nową, która notowana jest 2 pkt. wyżej.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.
38
Dodaj komentarz
Ja czekam do końca sesji, coby ładnie wejść w rynek z L-ką, albo S-ką jutro. Będzie wszystko jak na patelni podane.
Według której strategi to L?
Wszystko jest opisane we wpisie na górze. pozdrawiam
Na H1 wygenreował się krótkoterminowy sygnał sell z dwoma celami 2649.50 i 2632.10. 2632.10 to anomalia z uwagi na piątkowe szaleństwa, więc tylko przy jakimś zewnętrznym impulsie poziom byłby sięgnięty. Negacją sygnału będzie poziom 2660.20 lub wygenerowanie się sygnału zakupowego.
Pierwszy cel strzelony. Bardzo słaby risk/reward. Na strzelenie drugiego celu dzisiaj nie ma co liczyć, ale kto wie… może jutro…
No prawie….. mają jeszcze 25 minut, może sie uda :-)
W piątek inwestorzy zaliczyli stratę ponad 340 miliardów dolarów na s&p 500. To jest coś większego niż armagedon. Nie pierwszy taki wybryk gdzie stacja ABC przyczynia się do strat na rynku http://fortune.com/2017/06/28/abcs-pink-slime-lawsuit-settled/
Gdyby ktoś jeszcze chciał pisać peany nt. Tax Bill:) co prawda nie wszystko się tutaj znalazło ale skrótowo warto poczytać. Oczywiście 15% obniżki dla korporacji to najlepsze co można zrobić szczególnie kosztem biliona dolarów dokładnie tyle – $1,000,000,000,000 :D:D:D no ale najważniejsze:
1. Jeżeli macie samolot – proszę przenieść jego rejestrację do USA – szczegóły w linku:)
2. Jeżeli chcecie wydobywać ropę w parku narodowym także proszę bardzo :D
Mam wrażenie, że to co podają w głównych mediach to zwykłe lanie wody.
Bardzo ciekawa analiza tax bill.
Fajna reakcja na nasdaq.
Trzeba pamiętać o założeniu, że reguły na rynkach są zmienne. Przed 2007 rokiem zmienność rynkowa była podobna do tej z piątku i wystarczyło mieć rachunek brokerski, żeby sobie dorobić do pensji. Po kryzysie wszystko się zmieniło i albo się dostosowałeś do reguł albo wypadałeś z gry. Popytajcie swoich maklerów jak kiedyś wyglądało inwestowanie. Ci co się nie dostowali tracili na powolnych ruchach. Teraz jest odwrotnie, ludzie dostosowali się do braku zmienności i tracą na gwałtownych ruchach bo nie umieją szybko reagować. Każdy teraz chce zarobić jak najwięcej i szukają wskazówek, ale jak nie będzie zmienności, nie da się szybko zarobić.
Co do zmienności… zrealizowana zmienność w ujęciu miesięcznym w tym roku jest na rekordowo niskich poziomach. Poniżej średniej.
witam, Agmagedon – ja mówię Niagara:) i czekam cierpliwie – próbka była w piątek i uważam, że to rozgrzewka takie badanie terenu, póki co grać co daje rynek – palec już boli os klikania S/L ale na prezenty będzie:), co do obecnego ruchu pod reformę i projekt ustawy podatkowej w USA, to przecież jeszcze nic nie wiadomo – każda z izb ma własną ustawę, czyli są dwie i muszą się dogadać, ale chyba nikt nie wie do końca co w nich jest, tyle tam poprawek wsadzili -łącznie z pozwoleniem wydobycia ropy na terenie paku narodowego na Alasce – coś jak… Czytaj więcej »
Jeden z czytelników w poprzednim wpisie słusznie doszedł do podobnych wniosków http://spekulant.com.pl/2017/11/29/sp-500-futures-8/#comment-95232
Myślę, że może dziś być spadkowo, w związku ze szczytem optymizmu na wskaźniku put / call na S & P500
Tylko, czy przypadkiem nie jest to zabezpieczanie swoich pozycji długich opcjami put przed nagłym spadkiem notowań ? Niemniej warto spojrzeć na to z trochę innej strony. Tutaj przedstawiony jest wykres wygładzony przez 10-SMA. Jezeli spojrzeć na total put/call względem 10-SMA lub bez wygładzania, rysuje się trochę inny obraz. Poczekamy i zobaczymy :-)
Widać ogromną słabość daxa i ogólnie Europy. Sprzedaż na sesji europejskiej i kupno na sesji amerykańskiej.
Na sp500 szykuje sie nowy szczyt na otwarciu futów. sądzę, że 2700 to jest cel na ten rok lub tydzień nawet. Ponadto przegłosowanie ustawy w senacie powoduje, że jest sporo do dyskontowania w kolejnych miesiacach. Patrzmy rozsadnie na giełdy a nie zyczeniowo ze czekaja nas spadki czy korekta.
czy ktoś pamięta, żeby jakikolwiek okrągły poziom zatrzymał ruch na sp500? raczej przereklamowany pomysł zatem 2700 to dobry poziom na wyrzucenie nowych szortów
Wszystkie spadki pod newsy i fake newsy w tym roku były odkupowane jeszcze tego samego dnia. BTFD na całego
znasz jakieś dobre źródło, gdzie podawane są na żywo takie informacje ? Najlepiej jakaś aplikacja albo rss feed, byłe było to cos szybkiego i na żywo. Wiem że sa takie rzeczy jak bloomberg terminal ale to za drogie dla mnie.
Panicznie odkupowane. Kierunek jest tylko jeden i to bez żadnych korekt. Prawdziwy armagedon dla krótkich.
Nawet D. Trump zauważył, że w piątek na rynkach pojawił się armagedon i proponuje ciekawe rozwiązanie….
A czy szanowny Dawid nie zauważył na wykresie sympatycznego wisielca ktory wiadomo co powinien przynieść.Natomiast co do armagedonu to troszeczkę przesadziles!jak nazwiesz sytuację gdy sp500 faktycznue spadnie 100 pkt na sesji bez jakiegokolwiek odbicia jak to mialo miejsce w piateczek.?pozdrawiam i udanego Mikołaja życzę.
W zależności od analityka, researchera – wisielec przynosi różne rezultaty. Co do armagedonu, jezeli zasięg spadków przekroczy 1.5-sigma będzie to nadal armagedon. 1-sigma może mieć 21 pkt, lub 50 pkt. Niektórzy nazywają to black swanem, inni flash crashem. Są jeszcze kule śnieżne. A sesja bez jakiegokolwiek odbicia to klasyczny kamień w studnię :-) Pozdrawiam i udanej Barbórki.
Dla mnie (czyli dla gracza nieintradyowego) to byla normalna sesja, jakich widzialem wczesniej wiele. Slowo armagedon to naduzycie w tym kontekscie. Zastanawia mnie natomiast skad ten spadek plynnosci…? Gospodarzu, masz jakas hipoteze dotyczaca przyczyn takiego zachowania rynku? Duze ruchy w ciagu jednej sesji spowodowane sa albo duza aktywnoscia graczy albo wlasnie niska plynnoscia. Pozniej mamy dziury w karnecie, luki, mega spready, poslizgi i indeks lata jak szalony w jedna i druga strone. Pytanie tylko-dlaczego? :-)
W tym roku nie mogłeś widzieć takich wiele, bo była tylko jedna sesja o tak dynamicznym punktowym spadku. Ale jeśli wg. Ciebie niespełna 50 pkt spadek na S&P 500 Futures to coś normalnego, z chęcią jestem otwarty na dyskusję i jakiś konkrektny dowód. Pokaż na wykresie kiedy w tym roku pojawiła się ta normalność :-) Ja nie widzę, Ty tez nie możesz widzieć bo nie było takiej :-) Poniżej wykres SPDR S&P 500, wykres mówi więcej niż tysiące słów. Rynek w piątek został zaorany :-)
Widzialem wiele to nie znaczy, ze widzialem w tym roku. Zreszta niczego takiego nie powiedzialem. Siedze w tym bagnie okolo 10 lat, wiec ogolnie widzialem wiele, nie tylko za mojej kadencji, ale rowniez po prostu na wykresach historycznych. Poza tym, tak jak wspomnialem, dla mnie, dla tradera, ktory czasami trzyma pozycje na indeksie ponad 3 tygodnie, takie ruchy nie sa az tak znaczace (mimo tego, ze w pt. faktycznie burzliwa sesja byla) i nie podniecam sie nimi tak bardzo. Jak zagrywam z D1 nie patrze w ciagu dnia w ogole na wykres. Niewazne. Co do wykresu tego ETF, ktory wkleiles…… Czytaj więcej »
A może jutro spadnie śnieg ,hmm a może nie hmm a może deszcz a może nie ,poczekam w domu przy oknie to będę wiedział jak się ubrac gorzej jak pojutrze śnieg stopnieje a jeszcze gorzej jak po deszczu wyjdzie słońce … Co jest najlepsze w takim podejściu ? Nie zmoknie ,nie zmarznie czyli nie wyda na witaminki .brawo Ty
Ps oby tylko nie było mgły bo nic nie będzie widać
I to jest piekne. Nie wiemy co sie wydarzy :-) Nikt nie wie. Sprawiedliwosc musi byc. A czym wiecej zmiennych i analizowanych danych, tym wiecej sprzecznosci i chaosu we lbie. Jutro snieg tylko na wschodzie ;-)
Ty patrzysz na piątkową sesję z punktu widzenia swoich pozycji i własnego podejscia rynkowego. Ja rozpatruję ją obiektywnie, bez emocji i pryzmatu własnych, czy innych pozycji. Patrzę na trading zupełnie inaczej niż 99 % retail traderów. Kręcą mnie takie anomalie. Przeogromna wartość. Pewnie wynika to z faktu, iż już nie jestem traderem. Napisałeś, że tego typu sesje to normalność, więc musiały sie dość często pojawiać, niemalże codziennie. Chyba, że „normalność” to nadużycie lub pomyłka, albo po prostu rzadkość :-) Pozdrawiam :-) A skąd niska zmienność ? Pojęcia nie mam, może inni wiedzą. Na pewno dowiemy się za jakiś czas, co… Czytaj więcej »
Nie z tą zmiennością to najpewniej błąd jakis nie to miał na myśli bo tego z pewnoscia nie brakowało na sp ani dax pięknie chodzili i chwała im za to
Tak, tak, chodzilo mi o niska plynnosc, nie zmiennosc, zmiennosc byla :-) Twoj (Dawidzie) armagedon i moja normalnosc to moze po prostu nieodpowiednie slowa i stad dyskusja. Jeszcze tylko slowko w temacie przeogromnej wartosci takich wydarzen… Ty moze potrafisz z tego wyciagnac jakies wnioski (poza kolejna anomalia dopisana do statystyki), ale w sumie niewiele takie rzeczy wnosza. Mamy duzo informacji zaobserwowanych po fakcie (punkty, odchylenie, jakies tam widzialem sigmy i inne), no i wszystko ladnie, pieknie, tylko, ze te informacje nie nadaja sie do wykorzystania w tradingu. Nie powiedza nam co sie wydarzy. W zwiazku z tym (i znow dla… Czytaj więcej »
Mój armagedon to odpowiednie słowo. Dla Ciebie takie rzeczy wnoszą niewiele, dla innych bardzo wiele. Negujesz, bo nie rozumiesz. A najprościej jest negować coś czego nie rozumiemy. Ale widzę, gdzie jest Twój problem w rozumowaniu. Ty po prostu stawiasz w jednym szeregu trading, spekulacje, prognozowania i analizowanie. Bardzo niebezpieczne podejście i dosyć zaskakujące jak na tradera z 10-letnim doświadczeniem. Stąd też Twoje spostrzeżenia sprzeczne z moim. Oczekujesz informacji, która powie co się ma wydarzyć i dlatego dla Ciebie to co piszę jest bezwartościowe. Ty podchodzisz do tematu w 100% subiektywnie. Ja patrzę obiektywnie, czyli jak mam reagowac bez względu na… Czytaj więcej »
Idac Twoim tokiem rozumowania nie jestes tez filozofem, ale czasami filozofujesz ;-) 10 lat siedze w tym i jestem zyskowny. Zdziwilbys sie jak bardzo. Zdziwilbys sie tym bardziej gdybys poznal jaka prosta, o ile nie prostacka, strategie stosuje. Jednak duzo w niej intuicji i podejscia uznaniowego, ktore po prostu sie sprawdza. Ale nie o tym teraz. Kreca mnie rynki i dlatego staram sie czegos nowego nauczyc. Stad odwiedziny Twojego bloga. Jednak Twoja osoba (wiadomo, masz do tego prawo) czasami uniemozliwia nauke, bo ograniczasz te wiedze albo szufladkujesz czytelnikow, albo po prostu sie wymadrzasz. Tak to odbieram. Zaloze sie, ze Twoje… Czytaj więcej »
To co dla mnie jest oczywiste i zrozumiałe, dla niektórych może już takie nie być. Większość wpisów piszę w nocy lub z doskoku w weekendy, stąd też niektóre kwestie mogą być nie do końca wyjaśnione lub totalnie zakręcone. Na niektóre wyjaśnienia trzeba sporo tekstu i nie zawsze mam na to czas i chęci. Stąd też odnośniki do źródeł zewnętrznych. Albo po prostu nie potrafię ich wyjaśnić. Co do zarobków… nie oceniam ludzi na podstawie ich statusu majątkowego. Jeżeli zarabiasz dużo to chwała Ci. Jednak dla mnie istotniejsze jest to, czy ja jestem w stanie wdrożyć podobny sposób zarobkowania u siebie.… Czytaj więcej »
Dawid dlaczego marnujesz czas na takie dyskusje. Niedawno gość pisał, że traci i ma problem, ze nie zarabia, a teraz pisze że zdziwiłbyś się jakbys zobaczył jego zarobki. Weź to olej
Niedzielne notowania spread bettingowe w IG Markets https://www.ig.com/uk/indices/markets-indices/weekend-wall-street?marketfinder=SUNDOW nie wskazują na jakiś hurra optymizm po sobotnich doniesieniach z amerykańskiego senatu. Oczywiście to tylko brytyjski sztuczny rynek, także dopiero poniedziałek pokaże jak zostało to odebrane przez uczestników rynku.
Indexy się rozjeżdżają … Ciemność widze ciemność a może to mgła ?
:)