spekulant.com.pl Kontrakty DAX Silent night, deadly night

Silent night, deadly night

przez spekulant - gru 18, 2017

48 4585

Udostępnij na:

Mocne rozpoczęcie tygodnia na europejskich indeksach z czego chyba najbardziej cieszy zachowanie rodzimego rynku. Aczkolwiek w stosunku do polskich gigantów można czuć pewien niedosyt, które od października zaliczają niższe dołki i niższe szczyty. Nie wiem, czy wróży to dobrze dla polskich inwestorów.

WIG20 +2.02%
DAX +1.59%
CAC40 +1.33%
Euro Stoxx 50 +1.42%

Rodzimy rynek zostaje nieznacznie w tyle nie tylko pod kątem performance samego indeksu, ale również wyników polskich funduszy lokujących akcje w polskie spółki. Rozczarowujące może być zachowanie funduszy Quercus oraz Novo akcji. Mimo iż te dwa fundusze uzyskały najwyższe stopy zwrotu w 2017 r. to jednak rozszerzając horyzont inwestycyjny, nie jest już tak kolorowo…

Porównując zachowanie dwóch najlepszych funduszy lokujących kapitał w zagraniczne spółki, wnioski mogą być jednoznaczne. Polska mimo otrzymania statusu kraju rozwiniętego, nadal nie stwarza ciekawych okazji inwestycyjnych lub po prostu zarzadzający portfelami obrali złe strategie.

DAX Futures

Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 13 201, 13 256, 13 346
Wsparcia: 13 021, 12 966, 12 876

Tygodniowy pivot na poziomie 13 111.

Jeżeli sytuacja utrzyma się do końca sesji kontraktów terminowych, już jutro może zostać wypełniona pozytywna struktura pivotowa, która potwierdzi wybicie górą z wielotygodniowej konsolidacji.

Natomiast zamknięcie sesji poniżej 12 256 może być oznaką niechęci rynku do dalszej wędrówki na północ w tym tygodniu.

Na H1 sygnał zakupowy może zostać zakończony w przedziałe 13 300 – 13 256, co będzie skutkować zyskie pomiędzy 180-230 pkt.

W ujęciu tygodniowym DAX Futures potwierdziły sygnał zakupowy z początku września.

S&P 500 Futures

W USA podobnie jak w Europie – wzrosty. Obecnie w krótkoterminowej strategii może wygenerować się sygnał realizacji zysków z pozycji długich i być może krótkoterminowy sygnał short na H1.

Strategia VXV:VIX rozpoczęła tydzień od realizacji zlecenia SL na poziomie 2691.80. Co wyraźnie pokazuje, iż było to zagrenie typowo countertrend. Co prawda mozna dyskutować nad momentem wyjścia i być może w przyszłości będzie warto neico zawęzić stop lossy. Bynajmniej nie doszło do powiększenia straty.

Wygenerowanie się krótkoterminowego sygnału na interwale godzinowym może zaprocentować dla pozycji krótkiej w dniu jutrzejszym.

Naruszenie dzisiejszego dołka może być dla mnie świetną okazją do kolejnego wyłapania mean reversion w silnym trendzie wzrostowym.

W tym roku, aż 77% trendu stanowiło mean reversion.

Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

48

Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia

Dodaj video

Dodaj inne pliki

najnowszy najstarszy

Andrzej

Co z wielkim halo z tytułu nowej tarczy podatkowej? Moje 13 115 strzelone – ale jakimi nerwami. Myślałem że już tylko do góry dziś będzie

poczatkujacy amator

zwracam honor bo drwilem z twego wpisu … … szacunek dla Andrzeja .. przepraszam.

spekulant

Może jeszcze dzisiaj mocny sygnał sell na 45-65 pkt zysku.

Alan

to zostało odpalone zobaczymy co wyjdzie z tego tym razem?

spekulant

Możliwości są zawsze tylko dwie, albo stop loss, albo take profit.

alek

70 razy w mijającym roku DJ bił rekordy. Nieźle co?

spekulant

najlepsze jest to, że przez 80% czasu dochodziło do mean reversion na Dow Jones. Przy dobrym timingu to bitcoin tyle nie dałby zarobić :-)

alek

Właśnie, każde zejście natychmiast zostało wykorzystane do kupna. Wygląda na to, że algorytmy kupują.

spekulant

Zalezy co rozumiesz pod pojęciem każde zejście. Jeżeli patrzeć z perspektywy czasu mozna odnieść takie wrazenie. A nie ma nic łatwiejszego jak przewidzieć przyszłość z perspektywy czasu. A co do algorytmów… raz kupuja raz sprzedają, zalezy kto jaki ma interes :-)

spekulant

Krótkoterminowe sygnały ładnie chodzą, ale ja czekam na te największe petardy z D1 i W1.

Martino.

Czyżby H4 swing short się szykował?

tomek

Ładna wycieczka no no….

Andrzej

DAwid ładny Sell ale wydaje mi się że szykuje się ładne otwarcie luką do góry . Szkoda osobiście liczyłem na to zejście do okolic 13115

spekulant

DAX dzisiaj też ładny sell

tomek

Fajne ale to szybkie średnie jakieś potwierdzenie by trzeba im dac

Bartek

Moim zdaniem potwierdzeniem jest przebicie dołka/szczytu następnej świecy w po przecieciu się średnich. Ale ciekawy jestem co napisze Dawid. Ciekawe jak rozwiązany jest temat SL. Ogólnie jak patrzę na wykres to mega przyjemny dla oka.

lukasz

znajomy trader kiedys mi powiedzial jezeli nie potrafisz na czystym wykresie sobie poradzic to zadne wskazniki/srednie za Ciebie tego nie zrobia… nie idz na skroty, po wielu latach gry srednia to tylko swego rodzaju filtr, ale i tak bez znaczenia

Bartek

Niezgodę się, Granie na czystym wykresie to dla mnie granie na intuicje/przeczucie/konsolidacje. Średnie natomiast pozwalają zmechanizować myślenie, do czego ja dążę. Aczkolwiek przyznam się że jeżeli intuicja mówi mi coś innego niż wskaźniki to nie zawieram transakcji….

Andrzej

dzięki Bartek – właśnie mi przypomniałeś że dureń ze mnie czasem bo robię coś wbrew sobie i zawsze niemal bardzo żałuje

spekulant

Zależy od tradera. Większość instytucji musi korzystać ze wskaźników jesli chcą wejść na rynek chociażby z najbardziej popularnego jakim jest VWAP. HFT to średnie kroczące. Traderzy opcyjni to greki, IV, skew. Czysty wykres może być mylący, świeczki mogą się rysować na kwotowaniu, a nie zawieraniu transakcji. Niektórzy korzystają z tego jako filtr, inni jako sygnał do wejścia/wyjścia.

lukasz

handel dla instytucji to inne instrumenty, narzedzia, kwoty, ryzyko nie wolno tego porownywac

spekulant

Bzdura. Instytucje nie handlują na DAX Futures, S&P 500 Futures, akcjach ? barclayhedge.com polecam odwiedzić stronę i sprawdzić strategie instytucjonalne.

kosmos

Czyli również przecięcie linii białej i żółtej w tym przypadku potwierdza lub generuje sygnał… jeszcze tylko prosiłbym o wskazanie jakie są to wskaźniki, ew. z jakimi przedziałami czasowymi.

spekulant

Mozliwy sygnał sell na S&P 500 zamienił się w sygnał sell i tym samym kampania VXV:VIX kończy serię strat.

alek

Jest Bańka Centralna wszystkiego. Wytrzepali z kapelusza króliczka kilkanaście bilionów $, wpompowali w systemy bankowe i czekają. Kiedyś to rąbnie, bo musi, na razie śmiało jedziemy w górę.

Andrzej

„… przecież nic nie może wiecznie trwać” Wigilia i po świętym Mikosiu. Pytanie o energię rynku na kolejne pół roku czy po napompowaniu będzie ktoś tą gotówkę wrzucał na ognisko

Swojak

Polskie fundusze to porażka, drogie w zarządzaniu a wyniku potrafią być dużo poniżej rynku. W tej sytuacji sa lepsze ETFy i te które inwestują w akcje.

Swojak

A najlepsze sa te aktywnego zarządzania, które maja zarabiać niezależnie od sytuacji na rynku:) Patrząc na wyniki niektórych timingowych to faktycznie maja nosa ale nie do zajmowania pozycji:)

Andrzej

Co do powyższego bloga myślę że przecena na DAX uzależniona jest o jutrzejszego otwarcia i pierwszej reakcji inwestorów. Jeśli nie przebiją wyraźnie 13 330 t omammy zwałkę do mamy cofkę do 13 115 uważam że cena ryzyka do zysku na ten moment jest naprawdę atrakcyjna.

Andrzej

przepraszam wszystkich za masakre w piśmie, ale pisze z z jakiejś cholernie inteligentnej klawiatury

koperkowy sos

Czy potrafisz uzasadnić swą opinię na temat tej cofki? Na dax

Andrzej

zmęczenie materiału? Zawsze tak robią wielcy jak jest mały ruch. Stymulacja S i do góry. Czy będzie aż tak głęboko nie wiem. Być może właśnie się to już wydarzyło :) 13277 i chyba góra

Andrzej

nie potrafię wklejać zdjęć bo wg moich strategii do 13 060 powinno być do jutra

poczatkujacy amator

a ta cofka do 13115 to kiedy ma sie zrealizowac i na jakim interwale ? ?

Andrzej

Gdzie można n handlować bez masakrycznych prowizji 24/h na DAX ? Bossa mnie wkusza swym urokiem.
Drugie pytanie czy spekulacja na Bitcoinie jest możliwa na tej samej platformie bo czegoś takiego szukam . Możecie polecic ?

Tomasz

Dawid do jakiego poziomu wyrównania do średniej czyli mean reversion o którym piszesz jest szansa na sp500 /bo tak wygląda jakby usiaki lekko byli w rozkroku -pozdrawiam

spekulant

To pytanie powinno być sformułowane inaczej. Na dzień dzisiejszy spadek w ramach MR wynosi około 70-90 pkt. Jutro będzie to około 65-85 pkt. W piątek moze być nawet 45-65 pkt. Czy nastapi w tym tygodniu, czy za tydzień. Ciężko ocenic. Niemniej dla mnie idealnym poziomem do wyłapania tego ruchu będzie naruszenie dzisiejszego dołka. czyli potencjalne wyłapanie 48-72 pkt. w najlepszym scenariuszy, w najgorszym będzie to 27-48 pkt.

alek

W jakim rozkroku??? Walą ile siły w górę, każde zejście jest panicznie zasypywane. Do końca roku 2800 na S&P, a potem jak na bitcoinie – 60 000 razy. Pieniędzy na rynkach jest tyle ile dusza zapragnie.

gutek

i takie wpisy uprawdopodobniają że przesilenie coraz bliżej, a wskażniki na amerykańskie indeksy w wymiarze tygodniowym i miesięcznym są już w strefach w których jeszcze nie były od wielu lat

alek

Gdybyś czytał tego bloga, to pewnie byś zauważył, że ja tak piszę od ponad roku. Gdzie to twoje przesilenie?

gutek

a i jeszcze jedno ja jestem cierpliwy poczekam na zakończenie olimpiady w Korei płd.

Kulfoniasty

Dawid, możesz przybliżyć skąd masz weekly TR za zeszły tydzień = 235 na Dax FUTURES? Coś mi się ostro wparcia i opory rozjechały ver powyższy wpis i próbuję znaleźć błąd. U mnie (u każdego brokera) max za zeszły tydzień to ok 13203 a min to ok 12999, co daje TR = 202. Nigdy nie miałem tak dużej różnicy nawet przy wygasaniu serii.

Z góry dzięki za informację

spekulant

Już śpieszę z tipsem ;-) Cały zeszły tydzień liczę dla serii marcowej. Twój true range jest policzony dla serii grudniowej. Z racji tego, że seria grudniowa nie jest już kwotowana, nie ma sensu jej brać pod uwagę.

Kulfoniasty

Dzięki bardzo, racja – liczenie na starej serii jest do bani …

spekulant

To i tak się wyrówna za jakiś czas. Jezeli korzystasz z Meta Tradera, dane z Meta Quotes zostaną „podmienione”. Z jakiego brokera korzystasz ?

Kulfoniasty

TMS, XTB, CMC markets. Jakoś wcześniej te rozjazdy były mniejsze, albo ja tego nie widziałem. Zorientowałem się dopiero jak napisałeś że może być R3 strzelone….u mnie było dziś po południu :)

Przemek

co to jest za wskaźnik ten na wykresie dax godzinowym i tygodniowym, z jakimiś średnimi i barwiący świeczki na niebiesko i czerwono?

spekulant

Nazwy nie wymyśliłem, ale u mnie znajduje się pod nazwą CRT co w wolnym tłumaczeniu można podpiąć pod counter retail trading. Generalnie jest to bez znaczenia, po prostu przyzwyczaiłem się do tego wykresu. Co do „średnich” nie są to średnie w czystym rozumieniu średnich. Jest to jeszcze w fazie dopieszczania, jak zakończę to opublikuję. Bazuje to na cyklach EMA i koncepcie przedstawionym tutaj http://spekulant.com.pl/2017/03/26/srednie-kroczace-przezytek-czy-potezne-narzedzie/ Niestety mój skill w skryptowaniu jest średni, więc pewnie jeszcze trochę potrwa nim pojawi się poprawna wersja.

DAX Futures

S&P 500 Futures

48 Dodaj komentarz

48

Dodaj komentarz