Elderowski początek tygodnia ?
Co za dzień, nie tylko na rynkach. Wielkimi krokami zbliżam się do reorganizacji treści na tej stronie. Muszę przyznać, że nie jest to łatwe zadanie patrząc chociażby na ilość wpisów popełnionych od 2011 r. Trochę żałuję, że od początku nie porządkowałem treści w logiczny i przystępny sposób, ale co zrobisz jak nic nie zrobisz – byłem 7 lat młodszy. Niesamowite… 7 lat. W tym roku definitywnie mam zamiar skupić sie na opcjach, machine learning i ogarnąć bajzel z artykułami.
A co na rynkach…
S&P 500 Futures
Rynek strzela cel 2760. Niestety nie uczestniczyłem w rajdzie do końca. Pozycja długa wyleciała na przedwczesnym stop lossie – There will be blood
MAE:0.30 pkt
MFE:50.60 pkt
Analiza wejść MAE/MFE na wybiciach szczytów w trendzie pokazuje, że jest to strategia o największym potencjale w handlu trendowym – Budujemy własną zyskowną strategię spekulacyjną – część IV. Zachęcam każdego do analizy swojej strategii pod tym kątem. Jest to tak przezajebiste narzędzie, że lepszego być nie może.
Dokładna analiza MFE/MAE wymaga więcej niż odrobinę wysiłku i dla sporej liczby trejdów jest bardzo czasochłonna. Nie zdziwię się więc, jeśli wielu po prostu to zignoruje, ale Czytelnik chcący zgłębić tajniki tej analiz na pewno na tym skorzysta. MFE/MAE może być przydatne, gdy chcemy wykazać, czy sygnały spekulacyjne winny być handlowane w sposób kontrariański.
Dla przykładu NQ.F z lipca 2017 r. – Strefa realizacji zysków, kampania prawie idealna.
Dla leniwych jest opcja na skróty i podpięcie konta do MyFXBook, gdzie zostanie wyliczony MAE/MFE dla ostatnich 200 transakcji. Problem z metodologią na myfxbook jest taki, że transakcje wrzuca do jednego worka bez rozróżniania strategii. Moim zdaniem warto mieć kilka kont, oczywiście nie zawsze posiadanie kilku kont spekulacyjnych jest możliwe z różnych powodów, więc można wykorzystać MAE/MFE na myfxbook jako ocenę potencjału całokształtu z ostatnich 200 transakcji.
Systematyczne i skrupulatne wyliczenia na własną rękę chociażby kilka razy w miesiącu będa jednak bardziej pomocne.
Strategia VXV:VIX – VXV:VIX z sygnałem sprzedażowym – rozpoczyna rok na stracie -3.3 pkt. Co prawda wejście z 43 minutowym opóźnieniem, więc z normalnym wejściem, strata wyniosłaby -12.9 pkt. Myślę, że mogłem lekko naciągnąć SL o te 1.5 pkt uwzględniając cel 2760. A może zły odczyt ATR ? Do analizy przez weekend.
W 2017 r. najwieksza strata w tej strategii wyniosła 11.6 pkt. Także rekord pobity. Podsumowanie strategii za 2017 r. znajduje się tutaj.
Co dalej ?
Mean Reversion
Wyłapanie mean reversion na dziennych świecach jest cholernie trudne, ale możliwe.
Jak ja do tego podchodzę ? Po prostu ustawiam zlecenie oczekujące 1 tick poniżej dołka świecy. SL dla takie pozycji znajduje się 1 tick powyżej aktualnego szczytu.
Jak widać powyżej, odejście do strefy cen uśrednionych jest dość spore, więc w przeciągu maksymalnie 4 sesji winniśmy obserwować handel w strefie cen uśrednionych 10-SMA.
Dodatkowo Raptor dał bardzo i to bardzo słaby sygnał sprzedażowy. Także wejście w pozycję krótką na wybiciu dzisiejszego dołka jest dla mnie bardziej optymalnym rozwiązaniem, a być może Raptor zasygnalizuje coś mocniejszego.
NASDAQ Futures
Kampania trendowa bardzo udana i zakończona w dniu dzisiejszym na stop lossie +95 pkt. Czy zostanie strzelony poziom 6732 ? Nie wiem. Jest mi to tak naprawdę obojętne w tej chwili, gdyż nie mam sygnału na ponowne wejście w L. Z resztą nawety gdyby był to R:R trochę niekorzystny.
Podobnie jak na S&P 500 Futures, naruszenie dzisiejszych dołków będzie dla mnie sygnałem do zajęcia pozycji krótkiej w ramach mean reversion. Co może dać mi potencjalne +150 pkt.
DAX Futures
Mój ulubieniec.
Jednak nie będę zbytnio odkrywczy jeśli napiszę, że naruszenie dzisiejszych dołków będzie dla mnie sygnałem do pozycji krótkiej, której potwierdzeniem będzie wybicie tygodniowego pivota – Czas na rollercoaster
Sygnałem dla pozycji długiej niezmiennie pozostaje wybicie górą formacji megafonu.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.
Ciekawa sytuacja jest: DAX w pobliżu 13180, SP500 robi re-test szczytu hossy