Koniec tygodnia – redukcja portfela

Koniec tygodnia – redukcja portfela

przez -
58 2326
Udostępnij na:

Koniec tygodnia przynosi redukcję w portfelu VIX, który oparty był o irracjonalność amerykańskich retail traderów i innyh uczestników rynku – szczególnie tych aktywnych na rynku opcyjnym.

Gdy 18 stycznia na amerykańskim rynku zagościła euforia zakupowa sygnalizowana wzrostem sentymentu mierzącego przepływy kapitału pomiędzy funduszami wzrostowymi i spadkowymi Rydex (Guggenheim), był to dla mnie sygnał do całkowitego wycofania się z pozycji długich na E-mini S&P 500 Futures. Dodatkowo pojawiło się niewidziane od dawien dawna zdarzenie – wzrost indeksu zmienności implikowanej VIX oraz dynamiczny wzrost indeksu S&P 500. Podobna sytuacja miała miejsce tylko cztery razy w historii. To niezwykłe zachowanie VIX i S&P 500 dość szybko zaniknęło i pojawiło się ponownie na początku ubiegłego tygodnia.

Stworzyło to idealne warunki do stworzenia dość nietypowego portfela. Pozycja długa na lutowej serii VIX Futures oraz pozycje krótkie na indeksach – W przyśpieszonym tempie. W normalnych warunkach byłoby to coś normalnego, jednak nie w przypadku rosnącego indeksu S&P 500.

Jeżeli irracjonalność retail traderów zaniknie i rynek powróci do normy, VIX Futures będą rosły, a S&P 500 Futures zaczną spadać. Z racji tego, że na innych indeksach pojawił się mocny short bias, powstał hedge idealny.

  • VIX – long
  • S&P 500 – short
  • NASDAQ – short
  • Euro Stoxx – short
  • FTSE 100 – short

Skąd decyzja o redukcji portfela ?

Gdy S&P 500 Futures oraz FTSE 100 Futures zaczęły się cofać zwiększyłem zaangażowanie w pozycjach krótkich to doprowadziło do lekkiego przelewarowania i zaczęło mi dość mocno przeszkadzać w zarządzaniu kapitałem. Mówiąc oględnie trochę się zablokowałem. Dlatego by uwolnić kapitał i zagwarantować sobie dobrze wypracowany zysk z tego portfela zredukowałem w dniu dzisiejszym pozycje.

Całkowite zamknięcie: 6x FTSE 100 Futures oraz 1x Euro Stoxx Futures

Redukcja pozycji krótkiej na S&P 500 Futures – tutaj doszło do największego przelewarowania. W momencie, gdy portfel wszedł na spory zysk dał możliwość zawarcia transkacji wielkości 10 kontraktów e-mini z czego skorzystałem, jednak nie czułem się z tym jakoś komfortowo.

Obecnie w portfelu zostają pozycje krótkie na E-mini NASDAQ Futures oraz E-mini S&P 500 Futures oraz VIX Futures. Jeśli chodzi o kontrakt VIX, będzie on zamykany może dziś, może w przyszłym tygodniu. Z uwagi na zbliżające się wygasanie serii istnieje możliwość straty w okolicach 5%.

Na kontraktach CFD zostaje pozycja krótka na FTSE 100 Futures, gdzie stop loss zostaje przesunięty nad dzisiejsze otwarcie/szczyt.

Stop loss dla pozycji krótkiej z naruszenia świecy popytowej na S&P 500 – Szczyt hossy kolejna część sagi – zostaje obniżony

Na FW20 (WIG 20 Futures) zrealizował się scenariusz dla pozycji krótkich pod wejście w strefę 2600 – 2520.

Short bias utrzymany. W tej chwili główną uwagę skupiam na FTSE 100, gdzie mogą pojawić się bardzo dobre sygnały spekulacyjne przedstawione we wczorajszym wpisie.

DAX Futures wypełniły w 100% negatywną strukturę pivotową i zbliżyły się do strategicznego miejsca 200-SMA D1. Ale tutaj to raczej nie ma zaskoczenia.


Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

Dodaj komentarz

58 komentarzy do "Koniec tygodnia – redukcja portfela"

Powiadom o
Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 

Dawid czy mógłbyś polecić inne blogi/strony www (polskie albo anglojęzyczne) warte obserwacji i regularnego odwiedzania. Twój blog nie ulega wątpliwości, że trzeba obserwować.

niby -4% w tydzien na dow, a to ponad 1000 pkt, robi wrazenie – najgorsze ze tak bez powodu, co bedzie jak znajda powod? kolejny trump czy brexit i minus 10% w pare dni ? Tylko czekac na bad news..

Tu nie chodzi tylko o bad news. Wreszcie sytuacja techniczna się psuje, a to już nie zachęca do bezsensownych, niczym nie popartych wzrostów.Kupowali i reinwestowali zyski tworząc wirtualny portfel. Teraz setki tysięcy małych płotek zbankrutowało, a nie ma już tylu nowych żeby takie dynamiczne rajdy wyprowadzać.

Jaka zmienność na VIX (blisko 16$). Teraz czas na umocnienie z 2-3 dolary.

Dawid właśnie dotknęliśmy 200SMA na H4 S&P.Koncówka sesji może być ciekawa.

Można prosić o jakiś większy komentarz o tym co nazywasz „irracjonaność retail traderów” ? Gratuluję rozegrania.

Bez paniki.2750 na S&P zdecyduje co dalej.A Dax powinien 12750-12670 bronić bo inaczej-jazda bez trzymanki. Myślę że to jeszcze nie pora tak jedną falą jechać mocno w dół.Odreagowanie by się przydało dla dalszych spadków.

A przypadkiem nie jest to odreagowanie wzrostów ?

To jest pierwsza fala spadków. Powinno być odreagowanie a następnie ostra jazda w dół.

Trzymajcie się konsekwentnie swoich opinii. Teraz cisza, tych komentatorów co wieszczyli 3000 pkt na S&P i mówili jaki to handel jest prosty.Nie jest w dłuższej perspektywie taki prosty.Budowanie portfela jest ogromnie trudną sprawą-teraz przyszła pora na wyczyszczenie tych 80% płotek przez grube ryby o których jakiś czas temu pisałem.

Dzisiaj sieczka na sapinie jeszcze, 30 punktów i zasięg większy niż na Trumpie będzie. Ciekawi mnie ten cały sentyment co gospodarz pokazuje, co się stało z euforią, czy to nadal się utrzymuje ? Sądząc po zasięgu, co niektórym dzisiaj mina zrzedła. Nowy szczyt nie wcześniej jak za miesiąc, albo już nie będzie go.

Spadki się dopiero rozpoczęły, a wy już wyskakujecie?

Widać nie wszyscy wytrzymują ciśnienie. Dla niektórych to może być zupełnie coś nowego, dow już ponad 500pkt traci a do końca sesji 1.5 godziny. Świece tygodniowe i miesięczne robią się bardzo wymowne. ja nie mam zwyczaju wyskakiwać z pędzącego pociągu.

Nom tak do 11 tys…. a może 10 by się korekta ABC przydała :))) com? A może cos więcej???? :D

IMG_1839.JPG

TP miałem na 12755 na DAX30 ale nie wytrzymałem i puściłem eSki 10pkt. powyżej.
Póki co odpuszczam i włączam swoje EA na VPS .
Pozdrawiam

Będzie w poniedziałek 12500

Ciekawe miejsce. Niech wybronia to bedzie spokoj i kolejne wzrosty. Ale slabosc daxa po calej linii, chca tej korekty. Miesiac, dwa – pokaza czy chca korekty – moze czegos wiekszego czy nie. Nigdy nie wiemy, co bedzie. Szkoda sie przescigac w prognozach. Wieksza zmiennosc-wieksza aktywnosc ludzi niepotrafiacych zarabiac.

Dawid ale miałeś rację z VIX.Po 15 już chodzi.Dobry wzrost przez kilkanaście sesji-tak jak mówiłeś.Ja kilka miesięcy temu na tym grałem na wzrost, ale było dla mnie nie opłacalne, przez zbyt małą zmienność i dużą różnicę między seriami podczas rolowania.Teraz to jest fajny instrumentdo handlu.

Dax na kluczowych poziomach(200SMA na D1) które zdecydują co do dalszego kierunku indeksu w najbliższych sesjach. Kilka dni temu pisałem o tym jak niesamowicie indeksy odskoczyły od średniech (szczególnie S&P)! Nastąpił powrót do „normalności”! 2750 na S&P też powinno dać odpowiedź co dalej.Pozdrawiam

myślę ze właśnie trafiliśmy w dołek na s&p 2786

Również zamykam cały portfel, eski dały zrobić trochę, trochę uśrednić stratę. Najważniejsze że IN+ i z tego się cieszę. Dziś piąteczek, więc indeksy OUT!
Pozdrawiam wszystkich i udanego weekendu.

Korekta w stanach nabiera rumieńców, zapowiada się najsłabszy tydzień od dłuższego czasu. Bardzo interesująco to wszystko zaczyna wyglądać.

Nerwowo jest u kowbojów, jakby RGR się realizowła.

Nerwowo będziesz mieć zaraz na kukurydzy i pszenicy.

Do zera nie spadnie.

Gdzie można zawierać takie kontrakty? Jaki jest minimalny prog wejścia w cos takiego?

wpDiscuz