Ze skrajności w skrajność – potencjalna pułapka

Ze skrajności w skrajność – potencjalna pułapka

przez -
81 5406
Udostępnij na:

Piątek to zmasowany atak dywanowy byków realizujących zyski z pozycji długich plus kilka podmiotów realizujących zyski z krótkiej sprzedaży. Efekt dość ciekawy i idealnie wpisujący się w wystąpienie ruchu 2-sigma na indeksie S&P 500, który został zasygnalizowany 17-stycznia 2018 r – Nadchodzi zmienność.

Na wykresie pojawił się wyraźny szczyt hossy, który budowany był pod wpływem euforycznych sentymentów średnioterminowych retail traderów opisywanych na przestrzeni ostatnich kilku sesji. Euforia jak wiadomo nigdy nie sprzyja Wall Street i innym „rynkom” akcyjnym.

Po piątkowym tąpnięciu sentymenty średnioterminowych retail traderów ostudziły się.

Sytuacja trochę inaczej wygląda w przypadku krótkoterminowych retail traderów. Co prawda silnie negatywny sentyment short-term w przypadku wystąpienia jednosesyjnych mocnych spadków jest czymś naturalnym i można było wielokrotnie zaobserwować podobne zachowania na przestrzeni ostatnich lat, to już skrajnie negatywny sentyment jest anomalią i chyba nie muszę pisać czym to się kończy na Wall Street.

Z racji tego, że wskaźnik sentymentu jest w kręgu moich zainteresowań, na przestrzeni wielu lat udało się wypracować wiele interesujących technik handlowych oraz wyprowadzić ważne wnioski. Podobna sytuacja do tej piątkowej pojawiła się 9 września 2016 – SKEW, VIX, pułapka misia i S&P 500 Futures.

Gołym okiem można zauważyć podobieństwa z piątkowymi reakcjami cenowymi i sentymentem. Dodatkowo dochodzi do tego wysoki odczyt indeksu strachu VIX oraz niski odczyt indeksu większego strachu SKEW.

Niski odczyt SKEW i wysoki odczyt VIX podobnie jak 1.5 roku temu, czy w innych tego typu wydarzeniach oznacza jedno. Możliwość wystąpięnia pułapki, a gracze opcyjni nie nastawiają się na silny ruch w dół. Być może w poniedziałek wystąpi jakaś luka w dół, jednak jest to nieistotne dla mnie.

Co jest dla mnie najistotniejsze to zachowanie sentymentu, indeksu SKEW i samego indeksu S&P 500 w poniedziałek. Jeżeli zobaczymy sesję wzrostową wraz ze wzrostem indeksu skew i ostudzeniem sentymentu retail traderów można z całą pewnością mówić o wystąpieniu pułapki na misie. Indeks SKEW i VIX + sentymenty są nieocenionym narzędziem w wyszukiwaniu potencjalnych pułapek rynkowych.

Tak jak miało to miejsce w 2016 r. i zostało opisane we wspomnianym artykule. Poniedziałek przyniósł wzrost indeksu S&P 500, wzrost indeksu SKEW, co w rezultacie skończyło się wzrostami przekraczającymi 3% na podwyższonej zmienności. Z resztą opisanych pułapek wyłapanych na podstawie tych wskaźników zostało wiele.

O ile na otwarciu rynku terminowego może pojawić się jakaś luka w dół, jest ona dla mnie nieistotna. Pojawienie się luki może być wywołane efektem kuli śnieżnej. Podmioty (ETF) działające na rynku zmienności podlegają dziennemu re-balansowi portfela, więc kto wie…

Na tę chwilę jestem bez pozycji na amerykańskich indeksach i obserwuję poniedziałkowe zachowania rynkowe, być może dopiero 15:30 spowoduje otwarcie pozycji długiej w ramach sygnału ze strategii VXV:VIX – VXV:VIX z sygnałem zakupowym

Czy historia się powtórzy ? Ocenię za kilka sesji.


Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

Dodaj komentarz

81 komentarzy do "Ze skrajności w skrajność – potencjalna pułapka"

Powiadom o
Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 

ja uwaliłem 4 rachunki, w sumie ponad 100 tys zł w ciągu 3 lat. Teraz wychodzę na prostą. Połowę odrobiłem w 2016, drugą w 2017 r. Teraz przy pomocy Haspadara mam zysk i chwała mu za to

co to ten hospadar? jakiś bloger? program?

no tak Haspadar to na wsi Gospodarz (rejon wschodni) hehe. Ja z wioski jestem

Mysle że chodzi o Gospodarza.

To z rosyjskiego może? Niestety ta ‚zabawa’ jest tego typu, że jak człowiek nie dostanie porządnie w dupe, to się niczego nie nauczy. Teoria jedno, praktyka drugie, psychika trzecie, a rynek i tak swoje.

tak z rosyjskiego, wielość otwartych pozycji mnie czyściła plus trzymanie strat i ucinanie zysków

ja dostałem w dupę w 2008 w 2009 odrobiłem, i się tylko gapię hehe to był nałóg, bo w zasadzie od pół roku nawet czasu na gapienie nie ma..zająłem się tym w czym się wykształciłem, i już

ja jestem rolnikiem i wołem mnie do miasta nie zaciągniesz ;)

podwójny szczyt zaliczony czas na lekkie odbicie intraday na początek :-)

Jutro ładna luka w dół się szykuje. Swoją drogą trzeba pomyśleć o powrocie do średniej bo daleko indeks uciekł.

Jutro otworzy się porządną luką, tylko w którą stronę.

Dawid wstawaj i analizuj. Dzisiaj jeblo tak ze bedziemy dzieciom opowiadac :)

No właśnie co tu robić teraz? Za wolny mam procesorek żeby się tak od razu w tej nowej rzeczywistości odnaleźć. Wytrzymałem ciśnienie i trzymam eski na Daxie i s&p. Dobierać jednak nie miałem odwagi…
Żeby tylko za mocno nie odbiło, a będę happy.

Zarydzykuję i zostawię malutką S.

kuśwa , mam za wolny kciuk na dzisiejszą dyskotekę a teraz zamknęli mi dostęp 24h

Hossa mnie wyzerowała. Pisałem kiedyś o moim problemie z pozycjami długimi, dzisiaj pożegnałem się ze swoim kontem, kapitałem. Takie gadanie w telewizji o nieustającym optymizmie, że nic złego może się nie wydarzyć to wciskanie kitu niedoświadczonym ludziom. Wiem, każdy podejmuje decyzje sam i nie ma co winić innych, ale zawsze coś utkwi w głowie jak oglądasz analityków i ekspertów w tv. Dla mnie najgorsze co mogłem zrobić to zakup pozycji długich na sp500 2 tygodnie temu.

Patrzac historycznie to tylko Longi w dlugim terminie maja sens, wiec decyzja zla nie byla

Współczuję. Ja kilka razy byłem w twojej sytuacji i doskonale wiem jak to jest. Nie poddałem się jednak, sporo się nauczyłem i po 10 latach tej zabawy mogę nieśmiało powiedzieć, że unoszę się na fali. Kiedyś być może nauczę się pływać jak nasz gospodarz.

Ja straciłem wszystko, a za chwilę czeka mnie rozmowa z żoną i nie wiem jak jej wytłumaczyć, że mi się nie udało.

Nie przejmu się. Sprzedaj jej diamenty i powiedz, że się odkujesz.

Spoko stary jak kocha to zrozumie. To tylko kasa i za bardzo nie ma się co przejmować.

Taka impreza musi mieć swoje długofalowe konsekwencje.

no to Dawid rozbił bank na VIXie. Milionerowi to już chyba nie bedzie chcialo sie prowadzić bloga. Gratulacje mistrzu

to co może jeszcze dzis zielony młot na sapinie, ale byłyby jaja

o 19 mielismy obroty jak wczoraj, zatem w ktoras strone mieli bujnac, a ze w dol, who cares.. wazne ze jest zmiennosc, love it

pamietajmy spadki na coraz wiekszym wolumenie, wazne

i co ci po tej zmienności jak nie masz w ogóle płynności. szansa że udało się wejść tobie na sella poniżej 2700, albo wyjść z short poniżej 2700 jest zerowa.

Można było wyjść poniżej 2700, w takich sytuacjach ja stosuję trailing stop z jak najmniejszą ilością pkt.

czy ty wiesz co Ty mowisz? Na daxie masz aktualnie cholerne braki plynnosci, ale na es…? Odpal tasa popatrz, i wroc..

broker MM do tego się przydaje, hahah

Efekt śnieżnej kuli :-)

Rozkręcili się chłopcy… że tak klasykiem pojadę.
Kto na longach został, czarny jego los.

Zaraz notowania zawieszą :)

U Helmuta pękają depozyty, no to się porobiło :)

nie da się normalnie tradować jak ktoś nie był wcześniej w pozycji i odpalił teraz notowania, za duża zmienność i brak płynności. jak komus nie strzeli sl na shortach, może mówić o duzym szczęściu

Dawid ale szaleństwo na VIX. Rusza się w kilkanaście minut tyle co jakiś czas temu w pół miesiąca.

W którym miejscu na tym 200 punktowym załamaniu należało wziąć L, żeby mi nikt nie zarzucił, ze handluję przeciwnie do trendu ? 2850 ? 2820 ? 2800 ? 2790 ?

haha Orono u mnie 2635.60 wiec ostudź głowe i poczekaj na konkretny sygnał pozdro

L? ja brałem S po 2830 i żałuję, że nie miałem więcej kapitału do dyspozycji. Na Dax’ie prawie 1000 pkt zysku i mam nadzieję, że to nie jest jeszcze jego ostatnie słowo.

Tak L, nie chciałbym grać przeciwko hossie i trendowi :) Ostatnio krzyczeli kupuj na szczycie i trzymaj, więc pytam.

Nie powiem sam myślałem, że 3 tys na s&p to tylko kwestia czasu. Ale ta końcówka wzrostów to aż biła po oczach, a indeksy czerwone od wyżyłowania. To się musiało skończyć korektą, tylko czy to jeszcze można nazwać korektą?

Wiem ze to nic nie wnosi, ale jezeli można ….nie po to aby napisać „i jak ci teraz ciec…jeden” tylko tak dla przestrogi ażeby wypisywania głupot na przyszlosc sobie zaoszczędzili co niektórzy….

D69C66A4-B543-4356-8C5C-D92FA69831A9.png

Pytanie czy to jest koniec hossy.
@drdax jeśli pójdzie teraz na szczyty czy tez będziesz tak chętnie cytował innych, którzy wiescili spadki od września.
Raptem spadło 5% i już się wszyscy podniecają końcem hossy, zamiast ładować długie pozycje na 5-tke Elliottowska.

tu nie chodzi czy pojdzie czy zajdzie czy w koncu spadnie :P czy 5 czy 10%, chodzi o speka zajmowanie pozycji w odpowiednim czasie na odpowiednich poziomach i najwazniejsze w odpowiednia strone :D, spek pokazal: zakupil S poszlo w piz…. skeszował, zgarnał w hu…kkk $, eurow czy funtów :D i tyle….
I teraz to juz nie musi go naprawde na jakis czas nic tu obchodzic…. znow czy spowrotem wzrosnie czy dalej spadnie, poprostu czekac na nastepne „pewne” okazje!!!

czy nie?

SPEK BRAVOOOO!!!!

A bitcoina obserwujesz? Poziom 6500-7100 może warto wejść pod obronę 200 SMA na D1.Co o tym sadzisz?

A co myślisz o poziomie 2710 na s&p jako potencjalne wsparcie (50 SMA low na D1 pokryte z 10 SMA low na W1)?

Gdzie gospodarzu widzisz najbliższy opór na s&p?Dzięki za odpowiedź :)

Czyli patrząc na historię to jest jeszcze duża szansa na 2813 w tym tygodniu.

nastraszyli ludzi w piątek, ale nie zdziwię sie jak zrobią taki ruch jeszcze dzisiaj

Jestem za i wtedy Sssss, podobnie na innych wykresach

IMG_1840.JPG
IMG_1841.JPG
IMG_1842.JPG

Spek wiele razy już ci dziękowali, ale nie przesadzając jesteś niesamowity, twoja wiedza doświadczenie a przedewszystkim wyciągania wniosków jest bezcenne , stokrotnie dzięki ci Dawidzie!!!!

Dawid czy mógłbyś polecić inne blogi/strony www (polskie albo anglojęzyczne) warte obserwacji i regularnego odwiedzania. Twój blog nie ulega wątpliwości, że trzeba obserwować.

Nie dość że jesteś mało taktowany, to jeszcze do tego natrętny, bo wklejasz ten sam post.
Sam poszukaj i podziel się z innymi.

Może stwórz swój własny, inny, lepszy, wtedy wszyscy skorzystamy?

wpDiscuz