VXV:VIX z sygnałem zakupowym

W strategii VXV:VIX na S&P 500 pojawił się sygnał zakupowy na 12-13 lutego generowany poprzez zamknięcie tygodnia poniżej bariery 1.00 – VXV:VIX i S&P 500 Futures.

Sygnały zakupowe w strategii VXV:VIX są bardzo specyficzne. Pojawiają się przeważnie po silnych spadkach, gdy na rynku gości pondaprzeciętna zmienność. Handel pod te sygnały należy traktować z ogromną dozą ostrożności. Z racji ponadprzeciętnej zmienności, której towarzyszy negatywne momentum rynkowe, sygnały te w całej strategii VXV:VIX są najtrudniejsze do rozegrania. Wzrosty mogą mieć charakter krótkotrwały podczas dwóch pierwszych sesji tygodnia, charakteryzujące się silnym ruchem w górę, by po kilku godzinach opaść.

Historyczne wyniki pod kątem potencjalnego, maksymalnego zysku:

• 24-25.08.2015 – 82 pkt
• 31.08-01.09.2015 – 10 pkt
• 11-12.01.2016 – 15.25 pkt
• 18-19.01.2016 – 38 pkt
• 27-28.06.2016 – 63.80 pkt
• 17-18.04.2017 – 15.80 pkt
• 05-06.02.2018 – 115.6 pkt

Strategia zakłada wejście w pozycję długą na S&P 500 Futures po otwarciu rynku kasowego w USA o 15:30 w pierwszy dzień handlowy po weekendzie.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.

Wyjście ze spekulacji:

Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po wzroście przekraczającym ATR(60) x2 dla interwału H1.

Strategia całkowicie nieodpowiednia do handlu na wysoko zlewarowanych instrumentach CFD.

Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.