VXV:VIX z sygnałem zakupowym

VXV:VIX z sygnałem zakupowym

przez -
5 2272
Udostępnij na:

W strategii VXV:VIX na S&P 500 pojawił się sygnał zakupowy na 12-13 lutego generowany poprzez zamknięcie tygodnia poniżej bariery 1.00 – VXV:VIX i S&P 500 Futures.

Sygnały zakupowe w strategii VXV:VIX są bardzo specyficzne. Pojawiają się przeważnie po silnych spadkach, gdy na rynku gości pondaprzeciętna zmienność. Handel pod te sygnały należy traktować z ogromną dozą ostrożności. Z racji ponadprzeciętnej zmienności, której towarzyszy negatywne momentum rynkowe, sygnały te w całej strategii VXV:VIX są najtrudniejsze do rozegrania. Wzrosty mogą mieć charakter krótkotrwały podczas dwóch pierwszych sesji tygodnia, charakteryzujące się silnym ruchem w górę, by po kilku godzinach opaść.

Historyczne wyniki pod kątem potencjalnego, maksymalnego zysku:

  • 24-25.08.2015 – 82 pkt
  • 31.08-01.09.2015 – 10 pkt
  • 11-12.01.2016 – 15.25 pkt
  • 18-19.01.2016 – 38 pkt
  • 27-28.06.2016 – 63.80 pkt
  • 17-18.04.2017 – 15.80 pkt
  • 05-06.02.2018 – 115.6 pkt


Strategia zakłada wejście w pozycję długą na S&P 500 Futures po otwarciu rynku kasowego w USA o 15:30 w pierwszy dzień handlowy po weekendzie.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.

Wyjście ze spekulacji:

Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po wzroście przekraczającym ATR(60) x2 dla interwału H1.


Strategia całkowicie nieodpowiednia do handlu na wysoko zlewarowanych instrumentach CFD.

Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

Dodaj komentarz

5 komentarzy do "VXV:VIX z sygnałem zakupowym"

Powiadom o
Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 

Witam,

Dawidzie, jeśli można, co sądzisz o parze EUR/PLN w średnim terminie? Czy korekta od dołka na 4,13 ma szansę się rozwinąć? Jeśli tak, to twoim zdaniem, do jakiego poziomu? Czy też należy się spodziewać kolejnego spadku pogłębiającego dno ze stycznia?

Z góry dziękuję za odpowiedź
Pozdrawiam
Artur

no rewelacja ten artykuł „VXV:VIX i S&P 500 Futures”. czytam siodmy raz i w koncu cos jarze :-)

Dawid, czy sądzisz, że można porównać korekty na S&P w 2015-2016 biorąc pod uwagę sygnały lub maksymalne momentum jakie się wtedy pojawiały na VXV:VIX podczas pomocy analitycznej w wyznaczeniu założeń do podjęcia decyzji o krótkiej sprzedaży? Myślę o warunkach jakie potencjalnie mogą wystąpić podczas wyznaczenia szczytu numer 2 w nowym trendzie lub „fałszywego szczytu hossy”, nie chodzi mi o dokładne momentum, lecz o warunki wskaźników, gdzie należy szukać momentu wejścia w pozycje. Oczywiście do VXV:VIX można dodać inny wskaźnik w tym porównaniu do 2015-2016 To na pewno temat na przyszły czas, lecz fajnie by było uprzedzić fakty, bo algorytmy się… Czytaj więcej »
wpDiscuz