Grawitacja przywrócona

Wygląda na to, iż udało się tymczasowo przywrócić grawitację na pokładach okrętów biorących udział w walkach na wszystkich frontach. Niestety dryfujące w górnych partiach stratosfery satelity kategorii „Long” uległy całkowitemu zniszczeniu wchodząc w strefę stop loss’ów. Nie pozostało nic innego jak przybrać minę pierwszego lorda admiralicji i udać się w kolejne kampanie.

DAX Futures

Kampania swing short + negatywna struktura pivotowa

Zamknięcię rynku w środę wygenerowało dwa sygnały:

• swing short h4
• negatywna struktura pivotowa

Zastanawiałem się, czy zwiększyć jakoś szczególnie ekspozycję, jednak przystałem na standardzie w jednej pozycji. Aczkolwiek nie do końca jestem zadowolony z poziomu stop loss’a. Istnieje pewne prawdopodobieństwo odbicia i przeskoczenia tego poziomu na otwarciu rynku terminowego.

Aktualna kondycja rynkowa to trend spadkowy w którym widzimy potencjalny niższy szczyt, ale nadal brakuje mi szczytu w okolicach 200-SMA i czuję pewien niedosyt. Być może w niedalekiej przyszłości pojawi się tego typu podejście w górę. Niemniej jednak jest to bardziej kosmetyka, gdyż charakter takowego podejścia byłby bardziej sugestywny aniżeli predyktywny.

S&P 500 Futures

Indeks S&P 500 nie zaliczył -1.5% spadku, indeks VIX jakoś szczególnie nie wystrzelił do góry, więc średnio bym liczył na efekt kuli śnieżnej na podobieństwo tego co miało miejsce w drugim tygodniu miesiąca. Klasyczny kamień w studnię.

Spadkowy indeks SKEW i wysoki odczyt indeksu VIX, może świadczyć o możliwości wystąpienia pułapki.

O pułapce będziemy mogli mówić, gdy jutrzejsza sesja będzie wzrostowa oraz pojawi się wzrost indeksu SKEW.

Setup na ostatnią sesję tygodnia jest stosunkowo prosty:

• long powyżej 2689 z krótkoterminowym celem 2735
• short poniżej 2663.50 z celem 2626.20

Niestety przykra wiadomość dla fanów kul śnieżnych. Bardzo możliwe, że to ostatni rok występowania tych anomalii. Zlewarowane fundusze indeksowe powoli rezygnują z dźwigni. UVXY i SVXY będą mieć obniżony lewar do 1.5x i -0.5x – ProShare Capital Management LLC Plans to Reduce Target Exposure On Two ETFs.
Zmian również dokonuje REXShares dla swoich dwóch produktów opartych o zmienność, gdzie zostaje przemeblowana strategia inwestycyjna w VIX Futures – REX Shares Announces Changes to Investment Strategy for its VolMAXXTM Funds.

Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.