Inny wymiar irracjonalności retail traderów

Według Bank of America Merill Lynch pozycje długie w komponentach FANG+ stanowiły najbardziej „zatłoczone” spekulacje/trejdy w lutym 2018.

To niejako potwierdza moje obawy wyrażone na jednej z facebook’owych grup. Chodzi mniej więcej o to, że ruch w dół na NASDAQ Futures nie ma żadnego przełożenia w ruchu spadkowym na FANG+ Futures, a gdy już dojdzie do spadku na „fangach” skutki dla posiadaczy pozycji długich na NASDAQ Futures mogą być katastrofalne, póki co mieliśmy przedsmak tego co może się wydarzyć.

Oczywiście nie jest znany moment kiedy nastąpi wyprzedaż komponentów FANG+, ale gdy już nastąpi winna być bardzo spektakularna.

S&P 500 Futures

Na amerykańskim indeksie ponownie zagościła irracjonalność wśród retail traderów handlujących w krótkoterminowym horyzoncie czasowym. Ubiegłotygodniowe spadki wywołały skrajnie negatywne nastawienie do rynku.

Podobnie wśród średnioterminowych retail traderów również można zaobserwować wiele niepewności.

A to oznacza, że kontrariańskie podejście do irracjonalności retail traderów może się idealnie zgrać z sygnałem zakupowym VXV:VIX i utrzymać 100% skuteczność w 2018 r.

Póki co realizuje się setup typowo pod mean reversion z naruszenia szczytu świecy, gdzie pojawił się największy obrót podczas piątkowej sesji.

O zmianie trendu będzie można powiedzieć dopiero w przypadku zejścia poniżej 200-SMA i utrzymywania się handlu pod tą średnią, tak jak ma to miejsce w przypadku DAX Futures.

DAX Futures

Na niemieckim rynku terminowym w ubiegłym tygodniu została zrealizowana negatywna struktura pivotowa, co z pewnością ucieszyło każdego posiadacza pozycji krótkiej.

Tygodniowe wsparcia i opory na DAX Futures
Opory: 12 209, 12 355, 12 591
Wsparcia: 11 737, 11 591, 11 355

Tygodniowy punkt kierunkowy na poziomie 11 973.

Zamknięcie H4 powyżej poziomu 12 007 wygeneruje sygnał w strategii swing long dax futures h4 z celem nieco ponad 12 200.

Punkt zwrotny

Po prawie 2 latach na tapetę wraca strategia oparta o punkt zwrotny. Zamknięcie tygodnia poniżej 100-SMA zasugeruje większy zjazd w ramach obecnego trendu spadkowego. W tym przypadku celem dla potencjalnego zjazdu wstępnie będzie to poziom 9800. Oczywiście przy założeniu, że 100-SMA zostałaby strzelona w tym tygodniu.

FTSE100 Futures

U Brytyjczyków bliżej niż dalej do realizacji wielomiesięcznego celu z potwierdzenia formacji potrójnego szczytu hossy.

Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.