VXV:VIX z sygnałem zakupowym
W strategii VXV:VIX na S&P 500 pojawił się sygnał zakupowy na 9-10 kwietnia generowany poprzez zamknięcie tygodnia poniżej bariery 1.00
Sygnały zakupowe w strategii VXV:VIX są bardzo specyficzne. Pojawiają się przeważnie po silnych spadkach, gdy na rynku gości pondaprzeciętna zmienność. Handel pod te sygnały należy traktować z ogromną dozą ostrożności. Z racji ponadprzeciętnej zmienności, której towarzyszy negatywne momentum rynkowe, sygnały te w strategii VXV:VIX są najtrudniejsze do rozegrania. Wzrosty mogą mieć charakter krótkotrwały podczas dwóch pierwszych sesji tygodnia. Charakteryzują się silnym ruchem w górę, który zanika w ciągu kilku godzin.
Historyczne wyniki pod kątem potencjalnego, maksymalnego zysku:
- 24-25.08.2015 – 82 pkt
- 31.08-01.09.2015 – 10 pkt
- 11-12.01.2016 – 15.25 pkt
- 18-19.01.2016 – 38 pkt
- 27-28.06.2016 – 63.80 pkt
- 17-18.04.2017 – 15.80 pkt
- 05-06.02.2018 – 115.6 pkt
- 12-13.02.2018 – 115.2 pkt
Strategia zakłada wejście w pozycję długą na S&P 500 Futures po otwarciu rynku kasowego w USA o 15:30 w pierwszy dzień handlowy po weekendzie.
Stop loss: ATR(60) x3 dla interwału H1.
Wyjście ze spekulacji:
Po 2 sesjach lub przejście na wyższy interwał z przestawieniem zlecenia stop loss na break even, po wzroście przekraczającym ATR(60) x2 dla interwału H1.
Strategia całkowicie nieodpowiednia do handlu na wysoko zlewarowanych instrumentach CFD.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.
500 chyba w górę. Ja od S na daj trzymam z daleka