Strategia strefy popytowo-podażowej S&P 500

Strategia strefy popytowo-podażowej S&P 500

przez -
28 4987
Udostępnij na:

Strategia na naruszenie strefy popytowo-podażowej jest jedną z moich ulubionych strategii intraday na kontraktach terminowych E-mini S&P 500 Futures. Niestety termin „strefa popytowa, czy strefa podażowa” w nomenklaturze retail traderów i retail brokerów została zbeszczeszczona do granic możliwości. Prawdę powiedziawszy to co można znaleźć w Internecie pod tym hasłem ma się nijak do prezentowanej strategii, a co więcej jest bardziej bullshitem aniżeli czymś sensownym, ale do rzeczy.

Strategia jest bardzo prosta i polega na zajmowaniu pozycji długich zgodnych z momentum intraday. Momentum czyli co rośnie, będzie rosło – co spada, będzie spadać. W tym przypadku „co” zastępujemy E-mini S&P 500 Futures. Pozycja długa zajmowana jest gdy strefa popytowa zostaje naruszona, a pozycja krótka jest zajmowana na naruszeniu strefy podażowej.

Aby zbadać możliwości strategii użyjemy do tego prestiżowej analizy pod kątem MFE/MAE. Niestety i tutaj trochę ubolewam, iż retail traderzy nie wykorzystują tego narzędzia do analizy swoich strategii. Od Cyganów jest król cygański i jakoś specjalnie nie będę się rozpisywać nad nieobecnością tejże analizy w codziennych zmaganiach retail traderów.

Strefy popyto-podażowe wyznaczane są na podstawie obrotów na interwale godzinowym. Skrajne wartości świecy godzinowej o największym obrocie wyznaczają miejsca do zajęcia pozycji. Naruszenie szczytu to pozycja długa, naruszenie dołka to pozycja krótka. Jak widać strategia sama w sobie jest bardzo prosta.

Na obecnej serii E-mini S&P 500 Futures liczonej od 6 marca 2018 roku pojawiło się 16 sygnałów zakupowych oraz 16 sygnałów sprzedażowych. Proszę wybaczyć jakość grafiki, ale jakaś dziwna kompresja jest u mnie uskuteczniana, która znacząco wpływa na jakość prezentowanych grafik.

Warto nadmienić, iż podczas jednej sesji E-mini S&P 500 Futures mogą się pojawić sygnały zarówno dla pozycji krótkich jak i długich. Tyczy się to głownie sesji o wysokiej zmienności.

Prestiżowa analiza MFE/MAE dla pozycji długich.

I podobnie dla sygnałów sprzedażowych.

Jak widać powyżej strategia jest idealna do handlu intraday, a stosowanie stop lossów wielkości 1.5x, 2x, 3x ATR(60) dla H1 pozwala na uniknięcie znaczących strat.

Dokładną wartość punktową dla MAE/MFE można podejrzeć pod tym linkiem.

Dodaj komentarz

28 komentarzy do "Strategia strefy popytowo-podażowej S&P 500"

Powiadom o
Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 
Mam dwa dodatkowe pytania odnośnie strategii: 1. Od stycznia, gdy na rynkach pojawiła się fajna zmienność, strategia działa rewelacyjnie. Postanowiłem sprawdziłem jak strategia działała w maju 2017, w okresie minimalnej zmienności – generalnie wyniki kiepskie, szczególnie w porównaniu do wyników z ostatnich kilku tygodni. Wystąpiły dni gdy pojawiały się sygnały kupna oraz sprzedaży, oba zakończone stratą (gdyby trzymać pozycję do końca sesji), przy MFE każdego z nich w okolicach kilku punktów. Pisałeś, że korzystasz ze strategii od 6 lat – jak sobie radziłeś ze strategią w tamtym okresie? Czy stosujesz jakąś filtrację? 2. Odnośnie SL. Zakładając że 3xATR(60) dla 1H… Czytaj więcej »
Czesc Dawid. Wszystko ladnie pieknie, tylko uskuteczniasz tutaj laboratorium, zreszta nie po raz pierwszy. O co mi chodzi?…Juz mowie. Otoz piszesz, ze mozna sobie popykac na emini na rynku rzeczywistym; we wczesniejszych postach, z tego, co zdazylem sie zorientowac, rowniez lekko jedziesz po cfdkach, a opisujesz strategie, dla ktorej liczysz wszystko jak w laboratorium chemii. Probowales kiedys w ogole zlozyc zlecenie na rynku rzeczywistym? Podejrzewam, ze wiesz co to plynnosc. A tej plynnosci ostatnio nie ma. Nie ma jej na emini, nie ma jej w ogole na daxie. Sa takie dziury w karnecie, ze cena przelatuje sobie miedzy bardziej znaczacymi… Czytaj więcej »

W jaki sposób ustalasz target dla pozycji generowanych przez strategię? Czy jest on sztywny na podstawie analizy historycznych MFE czy może stawiasz tylko SL ATR(60)*3 ?

… czy może stawiasz tylko SL ATR(60)*3 i przesuwasz zgodnie z każdym pozytywnym ruchem w Twoją stronę?

Dawid gdzie się otwiera to konto testowe na ameritrade jest tylko główne konto na stronie głównej

„Prawdę powiedziawszy to co można znaleźć w Internecie pod tym hasłem ma się nijak do prezentowanej strategii, a co więcej jest bardziej bullshitem aniżeli czymś sensownym, ale do rzeczy.” Twój blog też jest częścią Internetu. Pomińmy zatem Twoje fantazje i skupmy się na logice. Na pewno widziałeś wiele razy wykres krzywych popytu i podaży. Jeżeli cena dochodzi do skrajnych obszarów działania tych sił to obrót nie może być duży, bo ten jest generowany przez kupujących i sprzedających. Zatem największy wolumen jest zawsze tam, gdzie jest największa równowaga popytu i podaży, czyli w miejscu, gdzie wszyscy frajerzy handlują. Po drugie: po… Czytaj więcej »

Nie wiem, po co ta agresja?
Jak czytam „promocja”, „frajerzy”, to mi się kojarzy forum bankiera :-)
Ja wiem, że leszcze zaczynają tarło, ale po co Ty tu przypłynąłeś?

Dziwne, żadnej agresji nie było w wypowiedzi, co więcej nikogo nie obraziłem – no chyba, że poczułeś się urażony jeżeli opisałem Twój sposób postępowania na rynkach.

Cześć !!!
Dawid jak zwykle „wciśniesz” w swój tekst jakieś intrygujące stwierdzenie, które później wierci dziurę w głowie retaila takiego jak ja.
Jak możesz napisać coś więcej w kwestii – „Niestety termin „strefa popytowa, czy strefa podażowa” w nomenklaturze retail traderów i retail brokerów została zbeszczeszczona do granic możliwości. Prawdę powiedziawszy to co można znaleźć w Internecie pod tym hasłem ma się nijak do prezentowanej strategii, a co więcej jest bardziej bullshitem aniżeli czymś sensownym, ale do rzeczy.”

P.S
Chodzi mi o tą poprawną „wersję”. Może człowiek zna „jedyną słuszną”, ale nie wie, że ją zna :-)

Jak sprawdzić kiedy jest największy obrót? Czy to jest zawsze ostatnia godzina handlu w USA?

wpDiscuz