Strategia strefy popytowo-podażowej S&P 500
Strategia na naruszenie strefy popytowo-podażowej jest jedną z moich ulubionych strategii intraday na kontraktach terminowych E-mini S&P 500 Futures. Niestety termin „strefa popytowa, czy strefa podażowa” w nomenklaturze retail traderów i retail brokerów została zbeszczeszczona do granic możliwości. Prawdę powiedziawszy to co można znaleźć w Internecie pod tym hasłem ma się nijak do prezentowanej strategii, a co więcej jest bardziej bullshitem aniżeli czymś sensownym, ale do rzeczy.
Strategia jest bardzo prosta i polega na zajmowaniu pozycji długich zgodnych z momentum intraday. Momentum czyli co rośnie, będzie rosło – co spada, będzie spadać. W tym przypadku „co” zastępujemy E-mini S&P 500 Futures. Pozycja długa zajmowana jest gdy strefa popytowa zostaje naruszona, a pozycja krótka jest zajmowana na naruszeniu strefy podażowej.
Aby zbadać możliwości strategii użyjemy do tego prestiżowej analizy pod kątem MFE/MAE. Niestety i tutaj trochę ubolewam, iż retail traderzy nie wykorzystują tego narzędzia do analizy swoich strategii. Od Cyganów jest król cygański i jakoś specjalnie nie będę się rozpisywać nad nieobecnością tejże analizy w codziennych zmaganiach retail traderów.
Strefy popyto-podażowe wyznaczane są na podstawie obrotów na interwale godzinowym. Skrajne wartości świecy godzinowej o największym obrocie wyznaczają miejsca do zajęcia pozycji. Naruszenie szczytu to pozycja długa, naruszenie dołka to pozycja krótka. Jak widać strategia sama w sobie jest bardzo prosta.
Na obecnej serii E-mini S&P 500 Futures liczonej od 6 marca 2018 roku pojawiło się 16 sygnałów zakupowych oraz 16 sygnałów sprzedażowych. Proszę wybaczyć jakość grafiki, ale jakaś dziwna kompresja jest u mnie uskuteczniana, która znacząco wpływa na jakość prezentowanych grafik.
Warto nadmienić, iż podczas jednej sesji E-mini S&P 500 Futures mogą się pojawić sygnały zarówno dla pozycji krótkich jak i długich. Tyczy się to głownie sesji o wysokiej zmienności.
Prestiżowa analiza MFE/MAE dla pozycji długich.
I podobnie dla sygnałów sprzedażowych.
Jak widać powyżej strategia jest idealna do handlu intraday, a stosowanie stop lossów wielkości 1.5x, 2x, 3x ATR(60) dla H1 pozwala na uniknięcie znaczących strat.
Dokładną wartość punktową dla MAE/MFE można podejrzeć pod tym linkiem.
Cześć,
czy mógłbyś opisać bardziej szczegółowo reguły swojej strategii lub dodać algorytm w dowolnym języku programowania, chciałbym przeprowadzić backtesty, ale nie wszystko jest dla mnie jasne.