Strategia strefy popytowo-podażowej S&P 500
Strategia na naruszenie strefy popytowo-podażowej jest jedną z moich ulubionych strategii intraday na kontraktach terminowych E-mini S&P 500 Futures. Niestety termin „strefa popytowa, czy strefa podażowa” w nomenklaturze retail traderów i retail brokerów została zbeszczeszczona do granic możliwości. Prawdę powiedziawszy to co można znaleźć w Internecie pod tym hasłem ma się nijak do prezentowanej strategii, a co więcej jest bardziej bullshitem aniżeli czymś sensownym, ale do rzeczy.
Strategia jest bardzo prosta i polega na zajmowaniu pozycji długich zgodnych z momentum intraday. Momentum czyli co rośnie, będzie rosło – co spada, będzie spadać. W tym przypadku „co” zastępujemy E-mini S&P 500 Futures. Pozycja długa zajmowana jest gdy strefa popytowa zostaje naruszona, a pozycja krótka jest zajmowana na naruszeniu strefy podażowej.
Aby zbadać możliwości strategii użyjemy do tego prestiżowej analizy pod kątem MFE/MAE. Niestety i tutaj trochę ubolewam, iż retail traderzy nie wykorzystują tego narzędzia do analizy swoich strategii. Od Cyganów jest król cygański i jakoś specjalnie nie będę się rozpisywać nad nieobecnością tejże analizy w codziennych zmaganiach retail traderów.
Strefy popyto-podażowe wyznaczane są na podstawie obrotów na interwale godzinowym. Skrajne wartości świecy godzinowej o największym obrocie wyznaczają miejsca do zajęcia pozycji. Naruszenie szczytu to pozycja długa, naruszenie dołka to pozycja krótka. Jak widać strategia sama w sobie jest bardzo prosta.
Na obecnej serii E-mini S&P 500 Futures liczonej od 6 marca 2018 roku pojawiło się 16 sygnałów zakupowych oraz 16 sygnałów sprzedażowych. Proszę wybaczyć jakość grafiki, ale jakaś dziwna kompresja jest u mnie uskuteczniana, która znacząco wpływa na jakość prezentowanych grafik.
Warto nadmienić, iż podczas jednej sesji E-mini S&P 500 Futures mogą się pojawić sygnały zarówno dla pozycji krótkich jak i długich. Tyczy się to głownie sesji o wysokiej zmienności.
Prestiżowa analiza MFE/MAE dla pozycji długich.
I podobnie dla sygnałów sprzedażowych.
Jak widać powyżej strategia jest idealna do handlu intraday, a stosowanie stop lossów wielkości 1.5x, 2x, 3x ATR(60) dla H1 pozwala na uniknięcie znaczących strat.
Dokładną wartość punktową dla MAE/MFE można podejrzeć pod tym linkiem.
Cześć,
czy mógłbyś opisać bardziej szczegółowo reguły swojej strategii lub dodać algorytm w dowolnym języku programowania, chciałbym przeprowadzić backtesty, ale nie wszystko jest dla mnie jasne.
Mam dwa dodatkowe pytania odnośnie strategii: 1. Od stycznia, gdy na rynkach pojawiła się fajna zmienność, strategia działa rewelacyjnie. Postanowiłem sprawdziłem jak strategia działała w maju 2017, w okresie minimalnej zmienności – generalnie wyniki kiepskie, szczególnie w porównaniu do wyników z ostatnich kilku tygodni. Wystąpiły dni gdy pojawiały się sygnały kupna oraz sprzedaży, oba zakończone stratą (gdyby trzymać pozycję do końca sesji), przy MFE każdego z nich w okolicach kilku punktów. Pisałeś, że korzystasz ze strategii od 6 lat – jak sobie radziłeś ze strategią w tamtym okresie? Czy stosujesz jakąś filtrację? 2. Odnośnie SL. Zakładając że 3xATR(60) dla 1H… Czytaj więcej »
Czesc Dawid. Wszystko ladnie pieknie, tylko uskuteczniasz tutaj laboratorium, zreszta nie po raz pierwszy. O co mi chodzi?…Juz mowie. Otoz piszesz, ze mozna sobie popykac na emini na rynku rzeczywistym; we wczesniejszych postach, z tego, co zdazylem sie zorientowac, rowniez lekko jedziesz po cfdkach, a opisujesz strategie, dla ktorej liczysz wszystko jak w laboratorium chemii. Probowales kiedys w ogole zlozyc zlecenie na rynku rzeczywistym? Podejrzewam, ze wiesz co to plynnosc. A tej plynnosci ostatnio nie ma. Nie ma jej na emini, nie ma jej w ogole na daxie. Sa takie dziury w karnecie, ze cena przelatuje sobie miedzy bardziej znaczacymi… Czytaj więcej »
Prestiżowa analiza MFE/MAE nie pokazuje wyników, a maksymalny ruch w kierunku zgodnym z pozycją i kierunku przeciwnym. Nie ma to nic wspólnego z wynikami. Wyjaśniałem to tutaj wielokrotnie. Płynność na poziomie retail tradingu jest wystarczająca do zawierania takich pozycji, które nie muszą być dalej raportowane. Wyjaśniałem to z resztą w jednym z wpisów odnośnie tej strategii, że wyznaczając naruszenie do 1-1.5 pkt mamy zagwarantowane około 3-4k kontraktów. Ta strategia jest typową strategią na dostarczenie płynności, w większości przypadkównie wykorzystuje w ogóle zleceń rynkowych, więc nie wystepuje problem, o którym piszesz. Gdy są wykorzystywane zlecenia rynkowe wtedy 3-4k na naruszeniu o… Czytaj więcej »
W jaki sposób ustalasz target dla pozycji generowanych przez strategię? Czy jest on sztywny na podstawie analizy historycznych MFE czy może stawiasz tylko SL ATR(60)*3 ?
… czy może stawiasz tylko SL ATR(60)*3 i przesuwasz zgodnie z każdym pozytywnym ruchem w Twoją stronę?
Wyjście na koniec sesji lub gdy zysk jest satysfakcjonujący.
Dawid gdzie się otwiera to konto testowe na ameritrade jest tylko główne konto na stronie głównej
Nie wiem, napisz do nich. Nie jestem przedstawicielem ameritrade.
„Prawdę powiedziawszy to co można znaleźć w Internecie pod tym hasłem ma się nijak do prezentowanej strategii, a co więcej jest bardziej bullshitem aniżeli czymś sensownym, ale do rzeczy.” Twój blog też jest częścią Internetu. Pomińmy zatem Twoje fantazje i skupmy się na logice. Na pewno widziałeś wiele razy wykres krzywych popytu i podaży. Jeżeli cena dochodzi do skrajnych obszarów działania tych sił to obrót nie może być duży, bo ten jest generowany przez kupujących i sprzedających. Zatem największy wolumen jest zawsze tam, gdzie jest największa równowaga popytu i podaży, czyli w miejscu, gdzie wszyscy frajerzy handlują. Po drugie: po… Czytaj więcej »
Nie wiem, po co ta agresja?
Jak czytam „promocja”, „frajerzy”, to mi się kojarzy forum bankiera :-)
Ja wiem, że leszcze zaczynają tarło, ale po co Ty tu przypłynąłeś?
Dziwne, żadnej agresji nie było w wypowiedzi, co więcej nikogo nie obraziłem – no chyba, że poczułeś się urażony jeżeli opisałem Twój sposób postępowania na rynkach.
Pytanie, czy osoby które zarabiają w taki sposób sensowne pieniądze chcą byś ich widział lub znał :-)
Skoro nie odmawiają kontaktów, to zakładam że chcą.
Aaaaa to musisz być rozchwytywany :-)
Cześć !!!
Dawid jak zwykle „wciśniesz” w swój tekst jakieś intrygujące stwierdzenie, które później wierci dziurę w głowie retaila takiego jak ja.
Jak możesz napisać coś więcej w kwestii – „Niestety termin „strefa popytowa, czy strefa podażowa” w nomenklaturze retail traderów i retail brokerów została zbeszczeszczona do granic możliwości. Prawdę powiedziawszy to co można znaleźć w Internecie pod tym hasłem ma się nijak do prezentowanej strategii, a co więcej jest bardziej bullshitem aniżeli czymś sensownym, ale do rzeczy.”
P.S
Chodzi mi o tą poprawną „wersję”. Może człowiek zna „jedyną słuszną”, ale nie wie, że ją zna :-)
Ktoś kiedyś sobie wymyślił coś takiego jak strefa popytu, czy strefa podaży. Jest to oczywiście nonsens, który rozprzestrzenił się po świecie.
Chodzi mi tylko o to, a by to co ja tutaj przedstawiam jako strefa popytu/podaży nie było utożsamiane z tym co jest dostępne w Internecie.
O.K, rozumiem.
P.S
A gdzie można przeczytać o strefach popytu/podaży, które nie są nonsensem?
Nie ma czegoś takiego jak strefa popytu i podaży. U mnie to funkcjonuje pod taką nazwą, że w moim portfelu pojawia się pozycja długa – czyli popyt i podobnie dla pozycji długich. Natomiast w Itnernecie często można spotkać się ze stwierdzeniem, że cena rośnie to i jest więcej kupujących, co jest oczywiśćie nonsensem, bo cena może być jedynie kwotowana, ale nie musi być zawierana transakcja. Tak się często dzieje np. na E-mini S&P 500 Futures, kwotowania/cena rośnie, gdzie nie dochodzi do żadnej transakcji, a ludzie od Internetowych stref popytu i podaży pitolą, że pojawili się kupujący. Cena może rosnąć przy… Czytaj więcej »
Dzięki Dawid, rozumiem już co masz na myśli. Pozdrawiam :-)
Jak sprawdzić kiedy jest największy obrót? Czy to jest zawsze ostatnia godzina handlu w USA?
Najlepiej spoglądając na wolumen na koniec sesji. Z reguły są to ostatnie godziny handlu, aczkolwiek zdarzają się sesje szczególnie w okresie rolowań i większych przetasowań na rynku, gdzie największy obrót odbywa się w ciągu pierwszych 2 godzin handlu.
Gdzie najlepiej sprawdzić ten wolumen? Czy wystarczy taki u swojego brokera? Czy może na jakiejś stronie jest dostępny?
Jeżeli handlujesz u swojego brokera na kontrakcie E-mini to jak najbardziej jest to wystarczające. Jeżeli jest to broker oferujący kontrakty CFD nie jest to wystarczające. Różnica wynika z tego, iż brokerzy CFD bardzo często i raczej w większości udostępniają jedynie wolumen tickowy. Wolumen z rynku rzeczywistego możesz pobrać na stronach CME/CBOE lub od zewnętrznych dostawców danych typu quandl.com, iqfeed.com jednak tutaj będziesz musiał uiścić opłatę. Na stronach typu barchart.com, czy ino.com możesz to podejrzeć za darmo z pewnym opóźnieniem. Alternatywą jest konto testowe u jednego z brokerów oferujących handel na rynku futures typu ameritrade.com (ThinkOrSwim), SierraCharts.com itd. jest tego naprawdę… Czytaj więcej »
Dawid czy z Europy możemy założyć konto na u ameritrade.com (ThinkOrSwim), jak to wygląda czy jest to darmowe, mam na myśli tu konto testowe ?
Możesz założyć bez problemu. Konto testowe pewnie jest darmowe, konto rzeczywiste wymaga wpłaty depozytu. Wszystkie informacje możesz znaleźć na stronie brokera. Generalnie jest to jedno z lepszych kont do handlu na rynku opcyjnym i jest blisko powiązane z tastytrade.com – nr jeden jeśli chodzi o rynek opcyjny, jeśli przerobisz materiał z ich strony będziesz masterem.
Odnośnie ameritrade gdzie oni tam mają konta testowe bo zbytnio nie widać tego? Konto testowe działa w wersji mobilnej na tel? Orientujesz się moze
Nie orientuję się niestety.
dzięki, właśnie pisałem do nich i dostałem informację, że nie jest to możliwe z Polski od 15 marca br. więc pewnie testowe tez będzie niedostępne. A co do tastytrade właśnie się zapoznaję z ich materiałami i musze powiedzieć ze są jest tego masa ale dużo wartościowej wiedzy tam można znaleźć ;) nie wiem jak dokładnie wygląda ten handel, przede wszystkim z racji tego ze dostęp jest bardzo ograniczony, a handel na GPW nie ma sensu.