Czy strach ponownie zagości na rynkach?

Wtorkowa sesja to kontynuacja dominacji pozycji krótkich intraday na E-mini S&P 500 Futures.
W potencjalnym wyłapaniu pozycji krótkich mogło posłużyć naruszenie strefy popytowo-podażowej, mi natomiast nie udało się wykorzystać tych okazji z uwagi na poranne i popołudniowe obowiązki.

W dniu dzisiejszym okazją do pozycji krótkich będzie naruszenie poziomu 2703.25, pozycje długie na naruszeniu 2717.25

Niemniej jednak aktywność intraday nie przykuwa aż tak bardzo mojej uwagi. Indeks S&P 500 ruszył się o niespełna 1-sigma, co było sygnalizowane m.in. euforycznym wyskokiem optymizmu wśród retail traderów – Minimalna presja popytowa.

Na co zwracam szczególną uwagę to wyskok indeksów VIX oraz SKEW po wczorajszej sesji.

VIX, czyli indeks zmienności implikowanej (oczekiwanej) wzrasta m.in. wtedy, gdy uczestnicy rynku opcyjnego oczekują zwiększonej zmienności.

Natomiast indeks SKEW wzrasta, gdy obecność strony popytowej na opcjach call jest minimalna, dodatkowo pojawia się zwiększona presja podażowa sprzedających opcje call oraz dochodzi do wzmożonego zabezpieczania portfeli poprzez opcje put.

Dla mnie jako typowego retaila jest to jasny sygnał do pojawienia się większego ruchu na indeksie S&P 500 i jego pochodnej w najbliższych sesjach, a statystyka i analiza techniczna podpowiadają, że będzie to ruch w dół.

Póki co pozycja krótka mid-term z 9-go maja czeka, a czas pokaże jak zakończy się ta spekulacja.

Na DAX Futures bez zmian, short z 14-go maja.