Czarna dziura
Okej, od 10 maja popyt na S&P 500 Futures jest bez jakiegokolwiek pomysłu, co faworyzowało stronę podażową, ale do grona bez pomysłu dołącza również strona podażowa. Wynikiem tego niezdecydowania jest 3-tygodniowa konsolidacja handlu na E-mini S&P 500 Futures.
Co w tym wszystkim jest najciekawsze to moja pozycja krótka mid-term znajdująca się 10-punktów poniżej dolnego ograniczenia konsoli, co z perspektywy minionych 3 tygodni jest lekko dziwaczne. No, ale nie będę tutaj rozczulać sie nad rozlanym mlekiem. O timingu wejścia w tę pozycję wspominałem parę dni temu w artykule „Szansa na handel kierunkowy”. Pozycja pozostaje i jedynie wybicie konsolidacji górą i strzelenie stop lossa będzie powodem jej zamknięcia.
Czy stop loss zostanie strzelony? Nie wiem. Jedno jest pewne, rynek co raz bardziej przygotowuje się do ruchu przekraczającego 1-sigma.
Co jest trochę ignorowane przez retail traderów mid-term, gdzie euforyczne nastroje nadal się utrzymują, co prawda nieznacznie schłodzone, ale się utrzymują.
O ile fundusze wzrostowe Rydex ekspozycję w futuresach E-mini na S&P 500 mają praktycznie zerową, może to jednak niejako wyjaśniać zachowanie retaili na futuresach. Podczas sesji, w których dochodzi do dynamicznego testu dolnego ograniczenia konsoli pojawia się wzrost wolumenowy.
Wraz ze wzrostem wolumenowym pojawia się wzrost LOP, a jak wiadomo LOP rośnie tylko i wyłącznie w jednym przypadku:
- Kupujący otwiera nową długą pozycję, a sprzedający otwiera nową krótką pozycję.
Dla większości retail traderów kupno nowej pozycji długiej i kupno nowej pozycji krótkiej to jedyna „aktywność rynkowa”, co skutkuje pitoleniem w necie o rozjeżdżaniu walcem pozycji długich/krótkich. Oczywiście „rozjeżdżanie pozycji” jest totalną bzdurą rozpowszechnioną w środowiskach retail traderów, ale nie o tym teraz. Wracamy do konsoli, LOP i E-mini S&P 500 Futures.
Natomiast w okresie normalnegu ruchu w dół, LOP pozostaje bez zmian, a to oznacza jedno:
- Kupującymi są osoby zamykające pozycje krótkie, a sprzedającymi są osoby zajmujące nowe pozycje krótkie
Jaki wniosek? LOP i wolumen mówi o zakumulowanej dużej ilości pozycji krótkich w przedziale konsolidacyjnym. Akumulacja nie jest robiona przez chłopców z ulicy, bo ci jak pokazują wskaźniki przepływu kapitału nastawieni są pro-wzrostowo….
No dobrze, ale jak ma się to do tego, co napisałem na początku „do grona bez pomysłu dołącza również strona podażowa”? Jest to coś na zasadzie gotowania żaby. Skoro nie ma nowych kupujących w ilościach pokaźnych to trudno będzie o większą akumulację pozycji krótkich. Gdyby był pomysł na spadek zobaczylibyśmy już go dawno. Być może strona podażowa czeka na jakiś czynnik zewnętrzny, a może chce właśnie ugotować żabę licząc na wielu kupujących przy spadkach, ale wtedy to już będzie łapanie spadających noży. Oczywiście jest to tylko luźne przemyślenie out-of-the-box i stanowi swoisty filtr do moich spekulacji. Nie powoduje decyzji w wejście w spekulację. Wszelkie wejścia w największej mierze oparta są tylko i wyłącznie o analizę techniczną wmontowaną w strategię spekulacyjną.
DAX Futures
W dniu wczorajszym zrealizowała się kampania swing short, został strzelony cel i można odchaczyć w statystykach.
Jeśli chodzi o swing longi – pozycja długa dopiero na zamknięciu H4 powyżej 13 006.
Na H1 pojawił się powtórzony pattern, który co prawda jest tylko sugestywny.
Jeżeli koncept miałby być zaburzony to przyśpieszenia spadków i pogłębienia dołków tygodniowych oczekuję poniżej poziomu 12 900 w dniu dzisiejszym.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.
Dawid kojarzysz skąd można pobrać w rozsądnej cenie dane historyczne fdax tickowe? Na eurex za dane z ostatnich 4lat krzyknęli 660 euro co jest dla mnie absurdem.. ale może to też jest tyle warte, przyznam szczerze, że nawet nie wiem. Potrzebuje tego do backtestów prostego EA.