Czy czeka nas zagłada – kolekcja lato/jesień 2018

Wpisy o podobnym tytule zamieściłem w pierwszej połowie marca 2018, które można sobie podejrzeć tu i tu. Zaznaczam, że nie będę się chełpić tym co się stało w ciągu kolejnych sesji po publikacji, ale z racji tego, że ja to ja, nie byłbym sobą, gdybym nie odniósł się do analogii z przeszłości, a prowadzenie bloga daje mi tą zajebistą możliwość do cofania się w przeszłość i analizę popełnionych błędów, odniesionych sukcesów, czy też po prostu analizę poprzednich założen.

Jeśli komuś nie chce się czytać lub ma problem z używanym przeze mnie językiem to niech klika w krzyżyk w prawym górnym rogu i tu więcej nie wraca. W sumie to chciałem napisać, żeby spadał jak mu się nie podoba, ale wypada być choć trochę kulturalnym i odnosić się z szacunkiem do innych, chyba że ktoś jest traderem – jak wiadomo zadaniem tradera jest wydymanie innego tradera na kasę :-) Tutaj polecę z tipsem i przypomnę, że nie każdy kto handluje na rynkach jest traderem, mimo iż mu się tak wydaje. Jak to napisał jeden z moich ulubionych szczecińskich traderów – Maks Bączkowski – prowadzący newvisiontrading.pl – „Traderów nie rozdają w chipsach”, czy jakoś tak – ale wiadomo o co chodzi. Swoją drogą polecam gorąco jego publikacje – zero bullshitu.

No dobra, ale koniec tego pitolenia i czas przejść do meritum, obiektywnego meritum.

Lewar

W końcu, od 1 sierpnia każdy polski retail będzie mógł mieć możliwość racjonalnego zarządzania kapitałem. ESMA wprowadza ograniczenia co do dźwigni, ale już dzisiaj można spotkać się z pozytywnymi opiniami wśród tych, którzy zdecydowali się na handel na nowych warunkach. Jest to dla mnie znak, że uczestnicy rynku zaczynają dojrzewać w tym jakże pięknym kraju, gdzie Sobol i Stępień stworzyli legalną maszynkę do dymania retaila z kasy.

Oczywiście portale internetowe czerpiące zyski z reklam, poleceń klientów, czy też obrotu będą biadolić jaka to straszna rzecz się stała, jednak nimi nie ma co się przejmować. Niech biadolą. Można się przynajmniej pośmiać z frustrowanych typów i typiar, którym zostało odcięte źródełko zasilane zyskami z dymania polskiego retaili na kasę.

Olać lewar. Temat nieistotny – no chyba, że ktoś z Czytelników jest jak Tutanchamon i ubóstwia piramidy wszelkiego rodzaju, a bocian w czekoladzie to jedyny posiłek. Wróćmy do meritum i analogii, bo znów zaczyna się pitolenie o „Szopenie”. Wiem – Chopin :-) Tak tylko na koniec… dlaczego anale nie piszę „Kakarą”, tylko CAC40? :-)

FANG+ Futures

W przypadku FANG+ Futures chciałem wrócić do przeszłości, ale generalnie nie mogę znaleźć wpisu sprzed prawie 4 lat, w którym to informowałem Czytelników, iż na przestrzeni 2014-2015 r. europejski indeks DAX uznawany był za wskaźnik wyprzedzający. Oczywiście pomijam zawirowania związane z klifem fiskalnym – urodzeni po 1994 za cholerę nie wiedzą o co chodzi. Niemniej jednak wystarczy spojrzeć na S&P 500 i ówczesną hossę tysiąclecia na DAX.

Dlaczego o tym piszę? Otóż 8 listopada 2017 r. ruszyły kontrakty na indeks FANG+. Jak informowałem Czytelników, trzeba dać trochę czasu temu instrumentowi, by się rozkręcił. Obserwacje tego instrumentu na przestrzeni ostatnich miesięcy przyniosły ciekawe wnioski. Wyprzedaż na „fangach” w większości przypadków wywołuje reakcje spadkowe chociażby na E-mini Nasdaq 100 Futures, czy E-mini S&P 500 Futures.

Na dzień dzisiejszy FANG+ Futures zaliczyły ponad 9% spadek w 4 sesje.

Czy pociągnie to S&P 500 w dół lub będzie powodem do pojawienia się wyprzedaży na amerykańskim rynku akcyjnym? Przekonam się za jakiś czas. Póki co skład portfela pozostaje bez zmian.

Miedź jako zapomniany wskaźnik

W lutym 2016 r. aktywność na notowaniach miedzi idealnia wskazała okres przesilenia, korekcyjne odbicie, a następnie konkretną hossę. Pisałem o tym tutaj.

Czy zatem aktywność u chłopaków handlujących na miedzi wskazuje na kolejny okres przesilenia – tym razem z nastawieniem na spadek?

A jeśli dodać do tego co się dzieje z ceną na miedzi, to czy spotkamy się z zagładą na chociażby DAX Futures? Trzymam kciuki za to.

NASDAQ 100 Futures

Sygnał sprzedażowy i mean reversion. Ostrego tąpnięcia oczekuję poniżej 7146.

S&P 500 Futures

Piątkowe momentum wykorzystane i na wykresie można zauważyć już wyraźny szczyt obecnego ruchu wzrostowego. Podobnie jak na NASDAQ Futures i tutaj pojawił się sygnał sprzedażowy. Trzeba powiedzieć, iż jest to dla mnie sygnał z bardziej korzystnym stosunkiem ryzyka do zysku.

Poniżej 50-SMA low – czyli okolice 2750 może pojawić się zagłada o wiele bardziej hardcore’owa od tej, która miała miejsce w lutym 2018r.

Co ciekawe, wielu innych dostrzega tego typu zagrożenie, o którym wspominałem wraz z pojawieniem się irracjonalnego zachowania retaili w USA.

Morgan Stanley w Bloombergowym artykule „Correction Worse Than February Is Looming, Morgan Stanley Says”

Dla tych w gorącej wodzie kąpanych (czy jakoś tak to się mówi) przyjdę z kolejnym tipsem. Zagłada to niekoniecznie 1-sesyjne wydarzenie. Dla przykładu w lutym zagłada trwała 9 sesji, a w marcu 15.

A na koniec standard, czyli ostrzeżenie o niebezpieczeństwie…

Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa

Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.