Kociokwik

Jedna z dziewięciu wczorajszych Tatr musiała być jakaś trefna, albo to po prostu efekt dnia wczorajszego… A tak na serio. Oczywiście wpis nt. wskaźników analizy technicznej nie miał na celu obrażania kogokolwiek, mimo dość dosadnego języka. Ale wyjaśnijmy sobie jedną kwestię, ja – a raczej my – tu nic nie sprzedajemy, więc nie musimy pisać ładnie i składnie.

Co innego jeśli chciałbym sprzedawać szkolenia za pośrednictwem tej strony. Miałbym problem. Odkryłem jednak pewną magiczną rzecz. Jeśli się upokorzę, zawsze mogę wymazać dowody lub zmienić pseudonim, założyć nową stronę i tam już pisać oraz nagrywać materiały video w takim języku, który przyciągną brokerów i inne podmioty, wciskać ludkom konta i szkolenia za kilkanaście koła. Także tego… :-)

Tyle tytułem wstępu.

Póki co handel intraday odchodzi w zapomnienie. Nie udało się znaleźć wolnego czasu w tym tygodniu. W kolejnych tym bardziej będzie o to trudno. Także horyzont spekulacyjny nadal w perspektywie 2-3 miesięcy. Zauważyłem, że obniżenie pozycji i co za tym idzie ryzyka poprzez rozszerzenie zleceń stop, wpływa stosunkowo dobrze na mój komfort psychiczny.

VIX Futures – opcje na VIX Futures

Spekulacja na sierpniowym VIX Futures zakończyła się stratą. Kontrakt w dniu wczorajszym padł po 12.61, co przyniosło stratę wielkości 10,61% na tej spekulacji.

Strategia opcyjna w nieznacznej, kosmetycznej stracie. Do listopada jeszcze trochę czasu.

S&P 500 Futures

Jeżeli piątkowa sesja okaże się spadkowa na wrześniowym kontrakcie, na wykresie zaznaczony będzie kolejny szczyt w obecnym ruchu wzrostowym. Grudniowa seria kontraktów terminowych wysłała sygnał pod mean reversion.

Tym samym pojawiła się pozycja krótka na grudniowej serii.

Niska zmienność zrealizowana działa niejako na moją korzyść, gdyż umożliwi szybkie przekręcenie się na pozycje długie w przypadku wybicia szczytu i próby ataku na poziom 3000. Do wygaśnięcia serii pozostał miesiąc, więc kto wie….

FANG+ w wyraźnym trendzie spadkowym, także przyśpieszenie wyprzedaży na gigantach z S&P 500, może się przełożyć z podwójną siłą na indeks S&P 500 i jego pochodną.

Równoważony indeks S&P 500 jest jeszcze daleki od strzelenia rekordu wszechczasów, tym samym ostatni ruch na ATH na indeksie S&P 500 jest tak jakby na niby, gdzie najprawdopodobniej została wykorzystana sytuacja niskiej płynności i braku kupujących po stronie opcyjnej.

O wykorzystaniu indeksu równoważonego w strategiach smart-beta pisałem w ubiegłym roku – Indeksy giełdowe, wagi ich komponentów i smart beta.

DAX Futures

Na DAX setup bardzo prosty long powyżej 12 437. Short poniżej 12 346.

W przypadku ruchu w górę może pojawić się dodatkowy sygnał long w strategii swing long h4.

FTSE 100 Futures

Do obserwowanych wskakuje kontrakt na FTSE 100 i potencjalny handel w formacji megafonu lub jej wybicie.
Pozycja krótka na wybicie dołem. Pozycja długa na odbicie od dolnego ograniczenia formacji.

Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem oraz obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa

Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.