Me too trader

Me too trader

przez -
35 2049
Udostępnij na:

W ubiegłym tygodniu udało mi się znaleźć trochę czasu, który wykorzystałem na spekulacje intraday i pewien eksperyment. Generalnie od dłuższego czasu nie uskuteczniałem handlu na Me too trader (MetaTrader), ale chciałem sprawdzić swoje podejście do zarządzania ryzykiem oraz ogólnie pojętej spekulacji na europejskich rachunkach market maker’ów, gdzie obowiązuje obniżona dźwignia i na rachunkach, gdzie osoba prywatna ma możliwość handlu na dźwigni 1:500.

Na wstępie dodam, że nie jestem zwolennikiem tak zabójczej dźwigni jak 1:500. Ba, 1:100 to już była lekka przesada, ale do rzeczy. Gdyby to wszystko ode mnie zależało maksymalny lewar obowiązujący na całym świecie nie przekraczałby 1:10. Na Wasze szczęście, a moje nieszczęście tak nie jest :-)

Zacznijmy od tego, że eksperyment nie jest miarodajny. Jest to tylko jednostkowe porównanie handlu obejmującego okres od 29 sierpnia do dzisiaj. Być może rozciągnięcie handlu w dłuższym horyzoncie czasowym skończyłoby się czymś zupełnie innym. Niemniej jednak doszedłem do kilku bardzo ciekawych wniosków, którymi chciałbym się podzielić z odwiedzającymi tę stronę.

Spekulacje zawierane tylko i wyłącznie w oparciu o strategie wykorzystujące analizę techniczną:

  • SMA/EMA
  • Punkty pivot
  • Strefy cen uśrednionych 50-SMA
  • Mean reversion
  • Modele trendowe
  • Klasyczne założenia analizy technicznej

Handlowane rynki to CFD na:

  • DAX
  • S&P 500
  • NASDAQ 100
  • FTSE 100
  • Dow Jones Industrial Average
  • EUR/USD
  • USD/JPY
  • GBP/USD

Wynik u polskiego market maker’a – rachunek w PLN

Ostatnia krecha w dół to wypłata.

Wynik u nieeuropejskiego market maker’a – rachunek w USD

Brak wypłat.


Wnioski

Wniosek #1

O wiele łatwiej zarządza mi się ryzykiem na mniejszej dźwigni. Świadomość utraty całego kapitału na chorej dźwigni 1:500 w przypadku wystąpienia zdarzenia nieoczekiwanego, czy też nieodpowiedniego wejścia powoduje zawieranie mniej ryzykownych spekulacji (wielkość pozycji), co przekłada się na o wiele mniejsze straty/zyski. Wejście w spekulację na 1:500 musi być wręcz perfekcyjne, a to w moim przypadku oznaczało wyłapywanie „cząstkowych” ruchów i niewykorzystanie całego potencjału jaki niesie ze sobą podejście stricte techniczne.

Wniosek #2

„Europejska dźwignia” stwarza większy komfort wejścia w spekulację stanowiącą 70%-100% dostępnego kapitału. Zwiększenie ekspozycji nie powoduje u mnie „poczucia zagrożenia”. W przypadku wystąpienia zdarzenia nieoczekiwanego, jestem chroniony przez zwiększenie poziomu stop-out oraz ochroną przed ujemnym saldem.

Wniosek #3

Wykorzystywane przeze mnie metody analizy technicznej nie stwarzają perfekcyjnych wejść, uskutecznianie ich na dźwigni 1:500 powoduje odruch odejścia od zleceń SL, czy stosowania szerokich zleceń SL. W przypadku wejść na „wydaje mi się” najprawdopodobniej skończyłoby się to przetrzymywaniem pozycji na ogromnych stratach i księgowaniem minimalnych zysków. Wymęczenie psychiczne poprzez trzymanie pozycji na ogromnych stratach i związane z tym modły do bliżej niezidentyfikowanego bóstwa o „cofnięcie na rynku”, w dłuższym horyzoncie doprowadziłoby do bankructwa lub „wyzerowania” rachunku. Dźwignia 1:500 wymaga idealnej strategii opartej o analizę techniczną. Analiza fundamentalna, czy jakiekolwiek inne formy spekulacji niepoparte analizą techniczną mogłyby doprowadzić mnie do bankructwa.

Wniosek #4

Większe zarobki na mniejszej dźwigni. Wynikać to może z dwóch faktów. Po pierwsze strategie oparte o analizę techniczną zakładają szerokie zlecenia SL. Zastosowanie zleceń SL tej samej szerokości na rachunku 1:500 skończyłoby się stop-outem lub nieakceptowalną stratą (wyrażoną w % dostępnego kapitału). Po drugie bardziej racjonalne zarządzanie ryzykiem, tak jak we wniosku #1.

Wniosek #5

Jest to wniosek czysto subiektywny. Zdaje się, że brokerzy oferujący dźwignię 1:500 w większości przyciągają do siebie hazardzistów aniżeli trader’ów. Osobiście nie znam żadnego trader’a handlującego na tak zabójczej dźwigni. Ale tak jak napisałem, jest to tylko subiektywne odczucie – nie znam wszystkich traderów. Być może są jacyś handlujący regularnie na takowym lewarze – mi są oni jednak nieznani.

Wniosek #6

O wiele więcej czasu zajmie mi dobicie do 25 mln PLN na dźwigni 1:500, niż na 1:10-25. Dodatkowo potencjalna wypłata 25 mln PLN u nieuropejskiego market makera, który utrzymuje się ze strat swoich klientów może okazać się problematyczna. Czas pokaże. Rachunek prowadzony u brokera oferującego 1:500 nie zostaje zamknięty.

Dodaj komentarz

35 komentarzy do "Me too trader"

Powiadom o
Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 

Spekulant jak to jest, że piszesz artykuły wyśmiewające hazardzistów w tradingu, którzy wchodzą grubymi pozycjami bez żadnego MM licząc na szybką kase, a nagle wrzucasz na strone post ze swoim wynikiem, który pasuje do hazardzisty w 100%… nikt nie zrobi wyniku takiego jak Ty ryzykując przy tym bardzo mało :D apeluje abyś wrzucił cały statement z trejdami tego wyniku na swoją strone, ale obawiam się ze tego nie zrobisz żeby nie okazać się hipokrytą… i nie pisz mi, że zrobienie w 5 dni z 3k 26k jest czymś normalnym jeśli się potrafi trejdować :D

Kompletnie nie rozumiem sensu eksperymentu. Jaka jest roznica gdy masz 150euro i otiwerasz dax przy dzwigni 1:200 za 60e a majac 700e otwierasz dax za 600e przy dzwigni 1:20? Zadna.

Ja tam widzę dwie bardzo podobne kreski.

To nie żaden test. Za grosz w tym metodologicznie poprawnego podejścia. Błędne wnioski z losowych danych. Rózne instrumenty, rózne trady, rózne metody, nieuprawnione porównania. Autor niczego nie dowiódł poza tym ,że zracjonalizował sobie swoja niechęć do wysokiego lewara

Chciałbym mieć w połowie taką skuteczność, możesz napisać jaki tf?

smieszy mnie 97% winratio z wykorzystaniem smiesznych kresek, otworz 100 takich rachunkow i sprobuj robic to samo to sie zdziwisz jak dziala rachunek prawdopodobienstwa

Aż przypomniał mi się film, z tym że tu raczej bez ” cudownych tabletek” także jeszcze większy szacun. Dawidzie czy mógłbyś wrzucić kilka slajdów z historii transakcji, jestem ciekaw jak wyglądało u Ciebie zarządzanie ryzykiem w handlu intraday. Pozdrawiam serdecznie.

Gratulacje, chociaż z tego co czytam to przypadek. Mój mistrzu po co to? Jesteś super strategiem, z doswiadczeniem ho ho … quantum, itd, jeśli testujesz coś w trakcie poczynań które zapowiedziales w zeszłym roku, to proszę zrób to porządnie. W tej chwili trochę to wygląda na czary mary. I widząc komentarze nie tylko mi tu czegoś brakuje. Proszę uzupełnij test… Twój padawan od lat..

dobra gadka gadka, powiedz czym sie kierowales bo to jest wazne, statystyki na zamowienie moge Ci zbudować jaką chcesz, wystarczy excel

Zaraz zaraz. Czy ja głupi czy czegoś nie rozumiem? Zrobiłeś z 1500zł 26000zł w 5 dni handlowania? WTF is going on?

Czy to nie jest jakaś prowokacja Dawid?

Swoją droga doskonały wynik :)

Musiales miec zaje wejscia biorac pod uwage ilosc transakcji, to, ze zysk byl wyraznie wiekszy od straty i % wygranych, pokazalbys na jakims przykladzie gdzie wszedles, gdzie wyszedles, gdzie sie broniles i jak prowadziles pozycje? Co do dzwigni to wydaje mi sie, ze to tez kwestia przyzwyczajenia do nizszej dzwigni, byc moze Twoja psycha nie ogarnia 1:500 przez co, nie jestes w stanie wykorzystac jej w pelni. Fajne wyniki, jestem pod wrazeniem, ja nie mam az tylu dobrych wejsc i caly czas walcze o lepsza statystyke trafnych.

Mam dokładnie takie same odczucia co do komfortu transakcji. Obawiałem się tego zmniejszenia dźwigni zupełnie niepotrzebnie :) pozdr

wpDiscuz