Nie do zatrzymania

Bieżący tydzień na DAX Futures to nic innego jak potwierdzenie wielomiesięcznego trendu spadkowego. Potwierdzeniem ów trendu jest oczywiście nic innego jak wypracowanie niższego dołka 11 września. Jeżeli trend spadkowy ma być nadal kontynuowany należy spodziewać się kolejnego niższego szczytu.
O modelu trendowym, jego charakterystyce, rozpoznaniu i wykorzystaniu w zyskownych strategiach spekulacyjnych pisaliśmy przy okazji Budujemy własną zyskowną strategię spekulacyjną.

W tym momencie podstawowe pytanie jakie może zadawać sobie retail trader tyczy czasu i poziomu wystąpienia niższego szczytu. Z punktu widzenia spekulacji to pytanie jest tak naprawdę nieistotne z bardzo prostego powodu, jeśli niższy szczyt nastąpi to nastąpi i z łatwością zauważymy to na wykresie z perspektywy czasu. Czas nas w ogóle nie obchodzi. Dodatkowo przewidzenie co do ticka poziomu szczytu mija się z celem. Najprawdopodobniej nie dostaniemy satysfakcjonującej nas płynności pozwalającej na realizację zleceń.

Dlaczego jednak to pytanie jest tak często zadawane? Oczywiście pomijamy aspekt czysto analityczny. Pracując z retail trader’ami na przestrzeni ostatnich 8 lat zauważyliśmy pewną ciekawą tendencję. Otóż wiele z tych osób udziela się bądź udzielało w Internecie i w obawie przed utratą reputacji w sieci uległa tzw. konformizmowi. Nie wiedzieć czemu w Internecie utarła się opinia, iż handel w countertrend (czyli wystąpienie mniejszego trendu do trendu głównego) jest czymś złym. Stąd też retaile najczęściej szukają idealnego miejsca do wyłapania np. pozycji krótkiej w głównym trendzie spadkowym. Z drugiej strony złapanie pozycji krótkiej przed wystąpieniem szczytu 100-200 pkt na chociażby DAX Futures będzie uznane za handel countertrend.

Rozumiecie absurd myśleniowy retaila w Internecie? Bardzo dobrze obrazuje to poniższy tweet:

The vicious price following cycle resulting in failure. The Delineator and Accumulator breaks the cycle making you buy lows/sell highs. $SPY pic.twitter.com/sWH1b32BvO

— HFTAlert (@HFTAlert) 18 sierpnia 2017

Aby to bardziej zobrazować:

Zagrania countertrend są czymś normalny na poziomie chociażby instytucjonalnym. Wszystko jest zależne od naszej indywidualnej, obiektywnej strategii spekulacyjnej i jej horyzontu czasowego. Niestety jest to niezrozumiałe dla większości retaili i aby uniknąć ryzyka reputacji retaile, z którymi mieliśmy/mamy okazję współpracować niestety ulegają bezsensownym opiniom w Internecie. Co w konsekwencji powoduje rodzenie się wielu błędów poznawczych.

Wracając do DAX Futures i obecnej sytuacji.

W strategii DAX Futures swing long H4 pojawił się sygnał zakupowy – który przy obecnym trendzie spadkowym jest niczym innym jak countertrend. Wstępny zasięg dla tej pozycji ma dosyć niekorzystny stosunek ryzyka do zyska, gdyż wynosi około +100 pkt.

Jednak jeśli spojrzeć na DAX Futures z perspektywy tzw. „big picture”, ostateczny zasięg niezaburzający obecnego trendu spadkowego może wynieść +300 pkt (+/- 50pkt).

Nasz cel dla pozycji krótkich dla wrześniowej serii DAX Futures wynosi 11 800 punktów, czyli ponad 1000 punktów niżej przy opublikowaniu projekcji. Handel zbliżył się do naszego celu na niespełna 60 punktów, jednak same pozycje zostały strzelone na stop loss’ach 12 050 i 12 055 w dniu wczorajszym. Dało to zysk nieco ponad 400 pkt. per kontrakt CFD.

Naruszenie dzisiejszego szczytu dołka będzie dla nas kolejną okazją do wznowienia pozycji krótkich z celem 11 800 do wygaśnięcia serii. Oczywiście poziom wejścia może ulec zmianie, jednak handel na obecnej serii nie będzie uskuteczniany dłużej jak do czwartku.