S&P 500 i E-mini S&P 500 Futures – technicznie

S&P 500 i E-mini S&P 500 Futures – technicznie

przez -
16 3292
Udostępnij na:

Na indeksie S&P 500 można wyodrębnić dodatkową formację w formacji. Jest to klin zwyżkujący w formacji rozszerzającej się tzw. megafon.
megafon S&P 500 i E mini S&P 500 Futures   technicznie

Jeśli nie dojdzie do strzelenia celu dla pozycji krótkiej w postaci dolnego ograniczenia, formacja klina zwyżkującego weźmie górę. Kliny zwyżkujące najczęściej pojawiają się przed kontynuacją ruchu w dół, tudzież przy szczytach.

Zasięg spadku dla ruchu po wybiciu formacji wynosi 36.82 pkt, co w przypadku wybicia dołem będzie zasięgiem wypadającym w strefie, o której wspomniane zostało w ostatniej analizie.

Zmienność historyczna w ujęciu miesięcznym dla indeksu S&P 500 szoruje po dnie, co może sygnalizować, iż rynek znajduje się w „przededniu” pewnego zwrotu, chwilowego wyskoku zmienności podyktowanego np. realizacją zysków. W przededniu nie w rozumieniu dosłownym. Okres do wygaśnięcia listopadowych VIX Futures w naszej ocenie jest całkiem realny do wystąpienia zwrotu na zmienności, co w ujęciu long-term jest „przededniem”.

vol S&P 500 i E mini S&P 500 Futures   technicznie

Implementacja strategii opcyjnej na VIX Futures przygotowała na taką ewentualność.


S&P 500 Futures

Sytuacja na E-mini S&P 500 Futures nie uległa zmianie. Handel odbywa się w strefie cen uśrednionych 10-SMA i czekamy na potwierdzenie sygnału sprzedażowego z 26 września. Czy sygnał zostanie potwierdzony dzisiaj? Trudno powiedzieć, na pewno dolne ograniczenie w postaci 10-SMA (low) stanowi na tę chwilę wsparcie nie do przejścia.

esz8 1 S&P 500 i E mini S&P 500 Futures   technicznie


FANG+ Futures

Bardzo ciekawa sytuacja. Amerykańskie giganty straciły już 8.51% od czerwcowego szczytu i korekta nie ma się ku końcowi.

fang S&P 500 i E mini S&P 500 Futures   technicznie

Pozycja krótka z serii wrześniowej została zrolowana i nie pozostaje nic jak czekać do grudnia, a może i wcześniej pojawi się oczekiwany cel, o którym wspomniane zostało w ostatniej analizie.

Zachowanie spółek z FANG+ pokazuje dodatkowo bardzo ciekawą rzecz. Gdy indeksy takie jak Dow Jones, Nasdaq, czy chociażby S&P 500 wchodzą na nowe szczyty, wiele spółek tworzące te indeksy po prostu spada i co chwila dołączają do nich kolejne.

Dla przykładu 167 spółek z S&P 500 znajduje się w długoterminowym trendzie spadkowym, natomiast aż 244 spółki (niemalże połowa) znajduje się w średnio lub krótkoterminowej korekcie.

spx stock S&P 500 i E mini S&P 500 Futures   technicznie

Bullish Percent Index dla indeksu S&P 500 pokazuje to dobitnie. Przewaga byków wynosi zaledwie 34%.

bpspx S&P 500 i E mini S&P 500 Futures   technicznie

Nie byłoby niczym zaskakującym, gdyby pojawiło się irracjonalne zachowanie retaili w niedalekiej przyszłości.

16
Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 
8 Comment threads
8 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
8 Comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
Wilk

Dawid – możesz napisać lub pokazać na screenie z skąd wychodzi Tobie/Wam 10850 na Dax Futures. Proszę po raz kolejny

EsPi

Morawiecki sesję otworzył i wszystko w dół leci :)

Radek

Świetna analiza i timing. Prowadzicie jakieś webinary albo wystapienia?

Mxx

Jak na taki spadek w USA to DAX silny

waldek

Muszę przyznać że stosowanie się do zasad które podałeś czyli „jedzenie małą łyżeczką” stosowanie stop losów oraz take Profit działa. Próbę robię na intraday. Strach można jako tako opanować dzieki mniejszym kwotom. pozdrawiam