Mamy ruch!

Najważniejszym wydarzeniem z perspektywy własnej alokacji kapitału był oczywiście wystrzał na listopadowych VIX Futures w dniu wczorajszym.

Takie zachowanie stworzyło bardzo dobrą otoczkę dla kampanii VIX Futures zapoczątkowanej niemalże dokładnie dwa miesiące temu. Kampania zakładała wykorzystanie absurdu i irracjonalnego zachowania rynkowego, czyli umiarkowane wzrosty na S&P 500 z możliwością wystąpienia w tym czasie średnio mocnego tąpnięcia na S&P 500, które przełoży się na skok listopadowego VIX Futures. Strategia została opisana tutaj: Zmieszanie, cisza przed burzą?

Z całą pewnością jest to już spekulacja roku 2018.

VXV:VIX w dniu wczorajszym zakończył dzień z odczytem poniżej bariery 1.0

Jest to dla nas wyraźny sygnał do dalszych spadków na indeksie S&P 500. Czyli przy dobrych wiatrach jeszcze dzisiaj powinno pojawić się dodatkowe tąpnięcie u Amerykanów, być może będzie to ostateczne tąpnięcie i na wykresie pojawi się długi cień – winszując zasadzie strach ma długie dolne cienie.

Wczorajsze ruchy to również dodatkowe okazje spekulacyjna na VIX Futures, które związane były z tym co się stało na krzywej kontraktów na przyszłe miesiące.

W tym przypadku zastosowane zostało standardowe podejście. Short na koniu o najwyższej cenie, long na koniach najniżej notowanych. Z racji tego, że do wygaśnięcia październikowych VIX Futures zostało niewiele, rozsądek podpowiadał wejście w spekulacje long na dwóch różnych seriach kontraktów terminowych.

S&P 500 Futures

Jeżeli spojrzeć na E-mini S&P 500 Futures z perspektywy zmienności, wczorajsza sesja była najgorszą sesją od 2007 r. W ostatnich 20 latach na E-Mini pojawiło się tylko 6 takich zdarzeń, czyli ruchów zbliżonych do wczorajszego tąpnięcia na 3.88 sigma.

Sigma mierzona dla standardowego odchylenia z 20 ostatnich sesji przedstawionych w procentowych zmianach, a to wszystko pomnożone przez pierwiastek kwadratowy z ilości sesji w roku, czyli 252. Jest to formuła na tzw. rolling volatillity z ostatnich 20 sesji.

Co dalej? Pozycja krótka zostaje utrzymana. Gdyby rynek zdecydował się na buy the fucking dip, została zabezpieczona zleceniem stop.

FANG+ Futures

Pozycja krótka zostaje utrzymana. Zgodnie z analizą, po naruszeniu poziomu 2705 spadki na tym rynku nasiliły się. Obecnie rynek znajduje się 116 punktów od naszego celu 2400. Strzelenie tego poziomu zakończy całą kampanię spadkową zainicjowaną z poziomu 2901.60 jeszcze na poprzedniej serii wrześniowej.

FTSE100 Futures

Formacja pudełka wybita dołem, cel i założenia zrealizowane.

DAX Futures

Co raz bliżej celu 10 850.

Utrzymanie się poniżej 11 706 do końca tygodnia to kolejny sygnał na totalną zagładę traderów wieczna korekta na DAX Futures.

Portfel zabezpieczony i prezentuje się następująco: