DAX Futures – potrójny szczyt potwierdzony
Z punktu widzenia analizy technicznej na DAX Futures został potwierdzony wielomiesięczny potrójny szczyt. Potwierdzenie to nic innego jak wybicie najniższego dołka znajdującego się pomiędzy szczytami. Poprzez wybicie rozumiane jest ustalenie ceny końcowej dla konkretnego okresu pod lub nad danym poziomem – w zależności, czy mamy do czynienia z wybiciem górą, czy dołem.
W przypadku DAX Futures mowa jest o potrójnym szczycie składającym się z interwałów tygodniowych, którego potwierdzenie stanowi zamknięcie tygodnia poniżej dołka.
Zasięg spadku w klasycznym podejściu AT dla średnioterminowych kampanii spekulacyjnych wynosi 10 950. Dla długoterminowych kampanii jest to poziom 9 817. Sięgnięcie tego poziomu może zająć od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy. Póki co najważniejszy jest poziom 10 950.
Z uwagi na powyższą analizę, nie pozostaje nic innego jak wykorzystać strategie spekulacyjne stworzone pod pozycje krótkie. Portfel został zredukowany i w tej chwili nie znajdują się w nim żadne pozycje kontraktowe na indeksy. Okazje do ponownego zajęcia miejsca z pozycjami krótkimi powinny pokazać się już w poniedziałek.
Cała kampania spadkowa DAX Futures zapoczątkowana w lipcu ma się ku końcowi i zakończy przy poziomie 10 850 – 100 pkt poniżej celu dla potrójnego szczytu. Jeżeli nie pojawi się dalszy ruch w dół, kampania zakończyła się w czwartek.
[…] się na 90 punktów do pierwszego celu po potwierdzeniu formacji potrójnego szczytu – DAX Futures: potrójny szczyt potwierdzony. – oraz na 190 punktów do modelowego celu na grudniową serię 10 850. Jeżeli poziom ten […]
Dawid obstawiasz L na SP na otwarciu o 15.30 ?
Otwieram pozycję długą na CFD indeksowych na indeks S&P 500 w strategii VXV:VIX.
powodzenia, jakbyś mógł potem coś napisać do kiedy ją pociągniesz. Na ten moment taki plan wygląda dość obiecująco patrząc po futures
a miedź trzymasz S ? Tu to tak jakby rosnąć chcieli i EURUSD też podbija. Jak wybiją 2,87 to do 3,18 mogą miedż pociągnąć. I tak wygląda na podwójne dno i ORGR. Tu wg mnie raczej L ale to Ty jesteś mistrzem
Miedź i vixy, zostały zamknięte w piątek.
ja bym się DAXa teraz S bał, raczej bym poczekał aż SP zacznie spadać żeby czegoś poszukać w tym kierunku. Albo podejścia powyżej 12000. Dla DAXa śmierć mogą przynieść cła na auta do USA ale tego raczej Trump do wyborów do Kongresu nie dotknie. Ma dość problemów z Chinami. Technicznie to mi miedź dobrze wygląda na L pomimo ogólnie słabego sentymentu, ale ponoć sa problemy z podażą. Niestety problem ogólnie w tym że spadki na indeksach w USA były „z niczego”. Niby Powell, niby rentowności, niby Chiny ale do końca nie wiadomo. Albo ktoś wie a my nie. Te wyniki… Czytaj więcej »
Spadki zostały wywołane przez handel na volatility targeting, nie jest do tego potrzebny żaden czynnik fundamentalny. Ten sam schemat co w lutym, praktycznie powtórzony. Dobrze to też pokazuje przepływ kapitału pomiędzy fundami wzrostowymi i spadkowymi. Irracjonalność traderów lub ich strategii, nic więcej. Od miesięcy indeks SKEW pokazywał to co pokazywał – zabezpieczanie portfeli w opcjach. Zabezpieczający portfele poprzez opcyjną gammę byli wręcz zmuszeni do sprzedaży akcji/czy też kontraktu w zależność jak ten portfel był skonstruowany. Pozycja krótka na DAX jest powyżej ceny odkupu, także ruch o 200-300 pkt w górę zredukuje wynik na całej kampanii o jedyne 140 pkt.
no i wybił sp pierwszy opór…. coś Ci ten ATR pokazuje ? Można to jakoś ustawić na MT4 ? Jest +10 pkt od otwarcia, nieźle. Coś robisz teraz ? Jakiś stop na BE czy na razie nic ?
Pokazuje to do czego został stworzony, czyli zrealizowane zasięgi – najłatwiejsza forma pomiaru zmienności historycznej na poziomie retail. Zaraz za ATR jest standardowe odchylenie. Co robię teraz? Jestem w lesie i czekam na transport :-) Pozdrawiam
kurcze znowu wcześnie odnowiłeś myślałem że zaczekasz na 750
Znowu i wcześnie? Pierwszy raz pojawia się taka sytuacja na rynku :-) I dlaczego uważasz, że to zrobiła osoba, a nie np. komputer? :-)
Tak to teraz wygląda
Wszystko jest opisane http://spekulant.com.pl/2018/10/12/vxvvix-sygnalem-zakupowym-6/ także nic nowego nie jestem w stanie dodać w tym temacie. pozdrawiam
„I teraz najlepsze. DAX stracił prawie -10% ale jedynie 37 sesji było spadkowych, 43 sesje były wzrostowe. Czyli przez większość czasu rósł. Ale chyba nie za dużo skoro zaliczył spadek o prawie dziesiątaka. Gdybyś handlował dzień w dzień na spadki to byś stracił hajs.” Na kanwie tych słów można zbudować prosta i skuteczna dzienna strategie na dax futures. W skrócie rynek intraday porusza przez większość czasu w konsolidacji, zatem granie zwykłych wsparć i oporów sprawdzi się na dłuższą metę na tym rynku. Uwaga raz na jakiś czas mogą spaść bądź wyjechać w górę o kilka sigm niż zwykli się ruszać.… Czytaj więcej »
60 sesji intraday było sesjami spadkowymi w takim rozumieniu, że cena zamknięcia w relacji do szczytów i dołków danej sesji była bliżej dołka sesyjnego aniżeli szczytu.
Jeżeli liczysz stopę zwrotu pamiętaj, że ceną odniesienia do sesji dziennej jest cena zamknięcia dnia poprzedniego. Jeżeli na starcie rynku pojawia się luka 100 punktowa, a na koniec sesji rynek jest 50 punktów poniżej poziomu otwarcia, to cały czas jest mowa o sesji wzrostowej. Pozdrawiam.
Dawid gdzieś zdaje się w komentarzach pisałeś o % skuteczności i przewadze średniego zysku nad średnią stratą vs utrzymywania się na powierzchni lub powyżej :) jak byś mógł coś w temacie przedstawić będę wdzięczy
pozdrawiam
Może poniższe bardziej rozświetli Tobie cały koncept…
Dawid jeżeli kampania spadkowa zakończyła się w czwartek to co teraz? Kampania Long czy inna kampania Short?
To model do poprawy, bo tam cały czas 10 850. Osobiście uważam, że się nie zakończyła w czwartek i zostanie wznowiona w nadchodzącym tygodniu :-)
Moze ktoś nie wie. W połowie tygodnia podano informację ze jednak raczej zbankrutuje Sears. Rzekomo w poniedziałek. Oczywiście sieć zwijała sie od dłuższego czasu i można sie było spodziewać ze prędzej czy pózniej moze to nastąpić ale jednak jakiś efekt psychologiczny mogło to mieć na zachowanie indeksów w USA a przynajmniej na zaprogramowanie algorytmów handlujących komputerów. Zawsze takie bankructwo moze spowodować wypadnięcie paru trupów z szafy. A potem kula śnieżna zaczęła sie nakręcać sama ku uciesze właścicieli tychże maszyn. Swoją droga wydarzenie epokowe. Kiedyś potęga kilka tys sklepów nawet najwyższy budynek swiata Sears Tower. Oczywiście upadek został spowodowany rosnąca potęga… Czytaj więcej »
Dawid, vix sygnał zakupowy, daxowi może odbicie w USA pomoc wg Ciebie w odreagowaniu?
Jak wyznaczasz w trendzie spadkowym poziomy do ponowienia pozycji krótkich ?
Np teraz jest drugie odbicie ze strefy 400-450 – jak wyznaczasz jego potencjalny zasięg?
VXV:VIX nie ma nic wspólnego z DAX. Liczony jest dla zmienności implikowanej dla opcji na indeks S&P 500. Czy to pomoże? Od Szczytu na DAX w czerwcu (14.06.2018) do dnia poprzedzającego ostatnie tąpnięcie (08.10.2018), na rynkach miało miejsce 80 sesji handlowych wspólnych dla USA i Niemiec. Pominięte zostały 4 sesje, w których to Amerykanie lub Niemcy świętowali. DAX od czerwca do 08.10 stracił -9.52% lub jak ktoś woli -1159.94 pkt. W tym samym czasie S&P 500 zyskało 3.60% lub jak ktoś woli woli +104.77 pkt. I teraz najlepsze. DAX stracił prawie -10% ale jedynie 37 sesji było spadkowych, 43 sesje… Czytaj więcej »
Dzięki Dawid za obszerne info
VIX wiem że nie dotyczy dax :)
Chodziło mi o to czy odbicie w USA może pomoc Europie która wyglada jakby już zmieniła trend, i dzięki za info o korelacji
To teraz najważniejsze – jak wyliczyć/przygotować się jak może odbić dax będąc w trendzie spadkowym?
Patrząc na sytuacje piatkowa – gdzie być teraz szukał wejścia w pozycje krótkie?
Nie wiem jak się przygotować na countertrend. Jak się pojawi to po prostu będę sprzedawać podejścia. Jak się nie pojawi to będę sprzedawać zejścia. Pozycji krótkich będę szukać wraz ze spadkami lub na spadkach poprzedzonych silnym wzrostem. Jaki to będzie poziom, nie wiem. W nadchodzącym tygodniu wszystko się wyjaśni.
Ok chodziło mi czy wyznaczasz sobie jakieś poziomy countertrend np falami czy na pivotach
Zobaczymy. Ja liczę na odbicie dax do 12 800-850
Sorry – 11 800-850 oczywiście
Fale Eliota to największa bzdura XX wieku, także nie korzystam z tego. Nie, nie wyznaczam żadnych poziomów countertrend, który się jeszcze nie pojawił. Trochę bez sensu wyznaczać poziom czegoś, co się jeszcze nie wydarzyło. Natomiast jeśli trend ma być kontynuowany w długiej perspektywie to musi pojawić się niższy szczyt poniżej 12 405, a na jakim poziomie pojawi się niższy szczyt to już kwestia otwarta. Także każde podejście do tego poziomu to potencjalna okazja na otwarcie kampanii spadkowej. Każdy trend ma niższe dołki i niższe szczyty. Póki co DAX Futures handlowane były ponad 300 punktów od niższego dołka, więc może i… Czytaj więcej »
A ile osób straci na short dax w tym czasie korekty w górę są szybkie i bolesne
A ile osób straciło już na long dax od początku roku, ale masz rację. Cofnięcia w górę są dynamiczne, dlatego giełdowe miśki bez racjonalnego zarządzania ryzykiem mogą być zdruzgotane. A w trendach spadkowych najczęściej tracą osoby z krótkoterminowym short bias. Jak dobrze zarządzasz to żadna korekta nie jest straszna :-) Niemniej jednak ten rok pokazał zupełnie coś innego. Korekty w górę są słabiutkie, a zmienność zrealizowana i implikowana w okresie korekt jest na rekordowo niskich poziomach. Handlujący na tzw. volatility targetting, czyli większość grubasów na rynku nie wywoła dynamicznych ruchów w górę, bo ich lekko zaorały spadki na wysokiej zmienności.