spekulant.com.pl Kontrakty Atak z partyzanta

Atak z partyzanta

przez spekulant - paź 16, 2018

25 1851

Udostępnij na:

Amerykańskie portfele akcyjne były zabezpieczane na wystąpienie ruchu 3-sigma już od połowy lipca do połowy września głównie opcjami put na VIX oraz SPX/SPY (indeks SKEW) i tu market makerzy (wystawcy opcji) lub jak kto woli sprzedający zabezpieczenia zostali wzięci z partyzanta przez hedgujących, którzy musieli pozostać „neutralni” i zabezpieczyli się przed dużymi wahaniami opcyjnej delty poprzez sprzedaż akcji.

Ostatni ruch (3.88-sigma) to nic innego jak rozjechanie market makerów przez zwyczajny mechanizm zabezpieczania, lub niepełnego zabezpieczenia portfeli. Wolumen „short seller’ów” ewidentnie pokazuje, że market makerzy zostali zaskoczeni, a zjazd w środę to zupełny przypadek. Czwartek był tylko kontynuacją kuli śnieżnej i szybkiego rebalansu zakończonego w piątek. Jeżeli nie pojawi się duży wolumen wśród handlujących na krótko SPX/SPY, szansa na to by market makerzy zostali ponownie rozjechali jest praktycznie zerowa.

Nadchodzące sesje dla USA mogą być zatem sesjami wzrostowymi.

Więcej w tym temacie wieczorem, jak tylko dotrze do nas nowy procesor.

25

Dodaj komentarz

Dodaj zdjęcia

Dodaj video

Dodaj inne pliki

najnowszy najstarszy

spekulant.com.pl | DAX Futures, S&P 500 Futures, VIX Futures, Forex Opcje

[…] o możliwości wystąpienia sesji wzrostowych na amerykańskim SPX (S&P 500 index) – Atak z partyzanta. Jedna sesja już się pojawiła i w tym momencie wystarczy już jedna sesja na plus minimum 0.01% […]

Paolo

Przepraszam że tak trochę nie w temacie ale myślę że możecie wiedzieć , gdzie znajdę naprawdę dobry kalendarz ekonomiczny online oraz światowy polityczny ( taki” kto z kim po co, kiedy i gdzie ,szczyty , negocjacje np BREXIT itp .)

Domin

Dawid, czy kampania wzrostowa po takim spadku na S&P500 powinna według Ciebie być poprzedzona indeksem SKEW powyżej 140pkt?

spekulant

Nie ruzmiem tego pytania. Indeks SKEW to indeks SKEW.To Ty powinieneś wiedzieć kiedy rozpoczynasz/kończysz kampanię wzrostową.

spekulant

Sygnał w strategii VXV:VIX nie zawiódł, aczkolwiek odczyt VXV:VIX znajduje się niebezpiecznie blisko bariery 1.00. Jeżeli odczyt spadnie poniżej tego poziomu na zamknięciu, wtedy możliwa jest jakaś wyprzedaż w środę.

Tomek

Witam
Nie spadł bo na koniec wyniósł 1,019. Czyli w środę dalej północ na indeksach?

spekulant

Jeżeli nie spadł, to po prostu nie wygenerował się sygnał w tej strategii. A czy rynek będzie rósł, czy spadał w środę nie ma żadnego związku z odczytem 1.019 na VXV:VIX.

Andrzej

Dawid zamknąłeś te Ski na Daxie brane po 11560 ? Wywiozło Cie chyba ze 170pkt. Czy dalej trzymasz ? Dax może przyspieszyć do góry jak się temat Włoch wyczyści (lub odwrotnie). Ale póki co BTP do góry dziś a i MIB też odbija. Trzeba też mieć w głowie temat Brexitu – jeśli dojdzie do chaotycznego to Europa poleci ostro.

spekulant

Dlaczego mnie miałoby przewieźć? Na 170 pkt przewiozłoby kampanię przy poziomie 13 310, a nie mnie
To jest cały czas kampania spadkowa zapoczątkowana w czerwcu 2018 r. Pozycja została zbudowana 281 punktów powyżej ceny odkupu. Także dopiero przy poziomie 12 180 pojawiłaby się strata 170 pkt dla tej konkretnej pozycji. Jednak jeśli będzie poziom 12 180 to już pozycji krótkiej nie będzie, która zostanie zamieniona pozycją długą.

W głowie to trzeba mieć temat zarządzania własnym ryzykiem, a nie jakieś tam Brexity, które na rynek akcyjny wpływ mają jakby to powiedzieć żaden, poza pierwszymi reakcjami :-)

Andrzej

Mógłbyś mnie oświecić ? Wczoraj miałeś 6 S po 11556 a dziś screen pokazuje 8 S po 11682. Ale to nie wygląda na dobieranie. Coś mieszałeś na Dax wczoraj ? I do ile trzymasz S jak będzie rosło – do 12180 ?

spekulant

Tak jak napisałem, przy 12 180 będę w pozycji długiej countertrend. Jeżeli zwiększam pozycję o dwie to z 6 robi się osiem :-) Nie wiem, zależy od zmienności. Może dziś wyjdę, może jutro, nie wiem. Staram się do tego podejść obiektywnie, a nie uznaniowo. Dla mnie póki co jest bezpieczniejsza i spokojniejsza pozycja krótka na DAX. Lepszy stosunek ryzyka do zysku. Gdybym miał pozycję długą, to mógłbym mieć stratę prawie 800 punktów, jeśli DAX spadnie w kolejnych tygodniach do poziomu 10 850 lub 700 punktów przy poziomie 10 950 wynikającego z potrójnego szczytu.

Andrzej

no ale, o ile dobrze rozumiem screena z dziś i z wczoraj to 6 było po 11556, zatem żeby średnia z 8 pozycji była 11682 to te 2 następne musiałyby być dobierane po 12060 a takiego kursu od wczoraj to nie było. Faktem jest że idzie to dziś do góry zbyt łatwo. w 11706 weszli bez walki.

spekulant

Ale to jest LOP, a nie wolumen.

Aquaticus

Dax – że to już 4 test poziomu aktywacji RGR gdzie powinna posypać się lawina (2 pierwsze) w okresie strachu- to nie wróży dobrze dla pozycji S i aktywacji zasięgu tejże formacji.
Dlatego BUY gdyby to był dołek nowego trendu ewentualnie kolejnej ambitnej korekty.

SP piękną chorągiew maluje. Przeciwnicy AT pięknie wymalowanych formacji mogą mieć swoje kolejne 5 min :-)

eranet

200pkt do góry na Daxie?

Tomek

Nie rozumiem tego wpisu :( przecież nagły ruch powoduje wzrost zmienności, czyli wzrost VIX, dlaczego więc portfele akcyjne mają być zabezpieczanie przez kupno opcji put, a nie call na VIX?

spekulant

Tutaj masz to wyjaśnione http://spekulant.com.pl/2017/10/12/niewiele-brakowalo-efekt-kuli-snieznej/ najważniejsze w tym jest, że handel na short volatility podczas hossy daje możliwość kontroli ryzyka oraz maksymalizuje zyski. Short volatility to handel na spadek zmienności implikowanej.

Damian

Dawid, skąd czerpiesz te piękne wykresiki wolumenowe SPY?

spekulant

Sam je robię. Dane możesz pobrać za darmo ze strony CBOE albo chociażby tutaj http://regsho.finra.org/regsho-Index.html Następnie pozostaje kwestia jej obróbki. Pozdrawiam

Leonardo

Kim Wy jesteście? Ja i wiele czytelników zadaje sobie to pytanie.

spekulant

Ludźmi jak Ty, czy każdy z czytelników :-) Niemniej jednak nie jest to blog o nas, a o rynku.

Deser

….dobra kiedy fundusz zakładacie?

spekulant

Raczej nigdy. Nie ma takiej potrzeby. Rynki to tylko hobby, które pewnie za jakiś czas zostanie zastąpione innym.

EsPi

Taaaa już widzę Dawida jak prowadzi bloga dla wędkarzy i uczy ich ruchu sigma na karpia i jakiej zanęty użyć by wychwycić momentum na szczupaka :) :)

Marcus

No wiesz, nigdy nie mów nigdy :). Czasami człowiek zabezpieczony finansowo na tyle, że nie musi się już martwić o przyszłość zmienia kompletnie swoje cele życiowe, tak więc w przypadku Dawida też nie jest to niemożliwe :).

25 Dodaj komentarz

25

Dodaj komentarz